第六章_国际货物运输法

华中科技大学硕士学位论文商业银行信用风险预警模型及支持系统研究姓名：周鹏申请学位级别：硕士专业：信息管理与电子商务指导教师：蔡淑琴20061030摘要商业银行信用风险的研究自上世纪30年代至今，已经走过了70多年的历程。从Fisher对信用风险的开创性研究以来，各种各样的信用风险度量方法不断涌现。对信用风险进行预警和建立预警支持系统，成为商业银行信用风险管理的现实需求。本文针对商业银行信用风险的预警过程和发现过程，设计了信用风险预警模型和发现模型，并对其支持系统进行了研究，增强了我国商业银行信用风险管理在实践中的信用风险的应对能力。本文首先分析了信用风险和信用风险管理对商业银行的意义，以及信用风险预警的需求。综述了商业银行信用风险的研究、预警理论研究现状和机会发现的研究现状，由此确立了本文的研究方向和内容框架。其次，本文分析了商业银行信用风险的定义和特性，分析了信用风险的生命周期，结合了企业的预警过程理论，提出了信用风险预警的过程理论。并采用BNF对商业银行信用风险预警中的对象进行了界定，在此基础上提出了信用风险预警的概念模型。再次，本文提出了信用风险发现的概念，分析了信用风险发现的必要性、可行性，扩展了信用事件的的定义，并阐述了关键图法的特点和优势。结合Ohsawa机会发现的过程模型提出了信用风险发现的过程模型。并用BNF对信用风险发现中的对象进行了界定，在此基础上详细描述了信用风险发现各个过程的处理和对象间转换的规则。昀后，结合文献研究提出了信用风险度量模型的表示和选择原则，构造了信用风险预警支持系统的框架结构和数据模型，并结合商业银行的实例说明了信用风险预警模型及系统的应用。关键词：商业银行信用风险预警关键图系统结构IAbstractTheresearchonthecreditriskofthecommercailbanklastedforsome70years.FromFisher’sinitiateresearchuntilnow,varietiesmeasuremethodsofcreditriskhavebeenproposed.Early-warningthecreditrisk,buildingcreditriskEarly-Warningsystem,aretherealisticrequirementofCreditRiskmanagement.Inthethesis,acreditriskearly-warningprocessandacreditriskearly-warningmodel,discoveryprocessofcreditriskandacreditriskdiscoverymodelareproposed.Asupportsystemforcreditriskearly-warningisdesignedinthethesis,inordertoimpovethecommercialbank’sabilitytoanswerthecreditrisk.Firstly,withthedemonstratationoftheimportanceofcreditriskandcreditriskmanagementandtherequirementofcreditriskearly-warning,andtherelativeresearchofcreditriskofcommercialbank,early-warningandchancediscovery,theframeofthisthesisisclarified.Secondlytheconceptionsofcreditriskaredefinedandthefeathuresofthecreditriskaremanifested,andthecreditrisklifecycleareproposed.Integratedwithearly-warningtheory,acreditriskearly-warningprocessisproposed.Andtheobjectsincreditriskearly-warningaredescribedbyBNF.Basedonthedescribtion,acreditriskearly-warningconceptionmodelisproposed.Thirdly,withtheconceptionofcreditriskdiscovery,thedemonstratationofpossibilityandfesibilityofcreditriskdiscovery,theexpansionofCreditEvent,andtheadvantageoftheKeyGraphMethod,acreditriskdiscoveryprocessmodelisproposedintegratedwithOhsawa’schancediscoveryprocessmodel.ThentheobjectsincreditriskdiscoveryaredescribedwithBNF.Moreover,theprocessesincreditriskdiscoveryandthetransactionrulesamongtheobjectsincreditriskdiscoveryareanalyzed.Lastly,theexpressionandexecutionruleofcreditriskmeasuremodelareproposed.Theframeworkandthedatamodelofcreditriskearly-warningsupportsystemarebuilt.Andacreditriskearly-warningexampleforcommercialbankistakentoshowhowtoapplycreditriskearly-warningmodelanditssupportsystem.Keywords:CommercailBankCreditRiskEarly-WarningKeyGraphyMethodSystemFrameworkII独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本论文属于保密□，在_____年解密后适用本授权书。不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日华中科技大学硕士学位论文11绪论1.1问题的提出本文的选题来源于国家自然科学基金项目“企业市场机遇发现支持技术与支持系统的研究”（基金批准号：70671049）和企业商务智能工程研究所与广东发展银行郑州分行合作的“商业银行信用风险识别及支持系统的研究”项目。1.1.1商业银行信用风险和商业银行信用风险管理的重要性Altman曾经对信用风险的管理研究做出过这样的预测“今后十年应是热情高涨，不断创新、不断实践的十年，新的方法会不断地被人们设计出来，不断地对它们检验，并不断地投入实践之中”[1]。商业银行在创造货币存款、实现金融政策效率、社会投资实现等方面都发挥着核心作用，在金融体系中占有举足轻重的地位。然而，商业银行在运行过程中无时无刻不面临着各种金融风险。随着经济全球化趋势的势不可挡，金融创新层出不穷，由于各国中央银行监管和商业银行风险管理水平难以适应银行业务的发展，商业银行所面临的信用危机呈不断增长之势。从1992年的英镑汇率危机到巴林银行的倒闭，从长期资本管理公司破产到亚洲金融危机，每一次危机的发生追根溯源无不与银行风险管理存在的问题有直接或间接的关系。Mckinsey公司的研究表明以银行实际的风险资本配置为参考，信用风险占银行总体风险暴露的60%，而市场风险和操作风险则仅各占20%[62]。如果商业银行不能按期足额收回金融合同约定的现金流，那么对商业银行来讲就面临着信用风险。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的昀常见原因就是信用风险。商业银行信用风险管理的失误往往是导致其周转困难、停业和倒闭的昀直接原因。并且在现代金融体系中，这很可能引起连锁反应，将涉及单个商业银行的生存及影响社会经济的稳定。发达国家对信用风险度量和管理研究的关注程度越来越高，再加上以东南亚诸国为首的发展中国家对信用风险的关心，使信用风险的管理成为21世纪风险管理研究中昀具挑战的课题。华中科技大学硕士学位论文21.1.2信用风险管理的发展和演进从现代银行在中欧起源以来，早期的银行家通常倾向于将钱借给他们熟悉的人，即已经在他们银行储蓄的人。早期的银行是围绕着工业企业群体而出现的。数家相关联的银行联合成一家银行，用来支持工业企业的经营活动。美国大部分的货币中心银行都有这种工业根源。在欧洲，银行也有类似的根源，例如，德意志银行是当时德国工业企业昀大的所有人。因此，当时的商业银行并没有信用风险问题，也不需要对信用风险进行管理。随着金融全球化趋势扩展与金融市场波动性的加剧，各国银行受到了信用风险前所未有的挑战。美国从1965年到1980年的16年间共有135家银行倒闭，平均每年8家，而从1982年到1990年的9年间，平均每年倒闭的银行数量猛增到137家，在美国历史上被称为“储蓄和贷款协会危机”（S&LCrisis）。那次危机虽然有布雷顿森林体系崩溃所导致的宏观经济环境的变化和银行管理方式的激进化趋势的因素，但是很大一部分原因是由于美国商业银行资本充足率过低和信用风险管理的不健全。因此，巴塞尔委员会于1988年提出的巴塞尔协议，其目的是通过对银行信用风险的监管，以达到在不破坏国际银行业竞争环境的前提下防止银行的倒闭。随着金融创新的进程不断加快和金融业的迅猛发展，新技术特别是信息技术在金融领域的广泛应用，新的金融工具以及衍生金融工具迅速增加。金融业的竞争日趋激烈，金融机构的并购、破产、重组事件蔓延全球，金融界面临着更大的信用风险挑战，同时金融监管部门也面临着如何有效监管信用风险的挑战，因而对信用风险的监测、评价与管理越来越重要。于是近年来金融界一方面对传统的信用风险评价方法不断改进翻新，一方面推出了一系列崭新的信用风险评价方法和模型。随着国际银行业结构的变化以及认可银行采用内部评级法度量信用风险的《新巴塞尔资本协议》的出台，如何有效地防范信用风险逐步成为风险研究领域昀有挑战性地课题之一。为了更准确地度量经营活动中的实际风险水平，学术界和大型国际商业银行纷纷推出关于信用风险识别和度量的方法和模型，各国的商业银行也将信用风险的度量和监管视为其经营的核心问题。1.1.3我国商业银行信用风险管理的现状在我国，尽管各大商业银行已经出台一系列金融法规制度与完善监管等措施规华中科技大学硕士学位论文3范银行与企业的行为，现在我国的商业银行已经在不断地采取加强内部控制制度建设与风险管理技术手段的更新的措施以降低信用风险，我国的商业银行与发达国家相比，其不良资产比率仍然处于很高水平。2004年我国主要商业银行：不良贷款余额为17176亿元，比例为13.21%。而在2003年我国主要银行业金融机构贷款五级分类中，关注类贷款和不良贷款分别占到12.0%、17.8%的比重。虽然这些指标近两年来有一定下降，但与西方发达国家银行的不良资产比率（2001年世界前20家大银行的不良资产率平均为3.2