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中国海洋大学硕士学位论文存款保险制度在我国的构建及定价研究姓名:孙磊申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:游桂云20090609存款保险制度在我国的构建及定价研究作者:孙磊学位授予单位:中国海洋大学相似文献(10条)1.学位论文刘明学关于我国建立存款保险制度的思考:理论与实践2006鉴于金融体系在整个国民经济中具有重要的作用,世界各国都建立了金融安全网以维持金融体系的稳定性,而金融安全网的其中一个要素就是存款保险制度。从我国所处的金融环境来看,随着金融体制改革的不断深入,金融体系的市场化取向不断加强,各种不确定性也逐渐增多,因此关于建立我国存款保险制度的讨论也越来越热烈。但是存款保险制度并非包治百病的灵丹妙药,而是一把“双刃剑”。如果不能在设计存款保险制度时对其隐含的风险有清醒的认识,并在理论上探索出一种有效规避这些风险的制度改进方案,同时结合具体国情设计我国的存款保险制度,那么仓促地引入存款保险制度反而有可能加剧金融体系的不稳定性。因此,在我国建立存款保险制度之前,我们应该在理论上对为何要建立存款保险制度,存款保险制度的缺陷是什么以及如何规避这些风险进行深入分析,同时还需要对世界各国存款保险制度的发展历程以及在建立和发展存款保险制度过程中的经验教训进行总结,并根据我国的具体国情对我国应建立一个什么样的存款保险制度进行思考。这些问题都对我国存款保险制度的建立大有裨益。以上正是我想在这篇论文中做的一些尝试与探讨,同时也是本文的意义所在。本文采用了从理论到实践,同时在实践当中结合理论的研究方法。首先在理论上对有关存款保险的国内外研究文献进行了梳理和总结,以掌握存款保险制度的研究前沿;之后分析了存款保险制度的理论基础,并对存款保险制度的产生及其积极作用进行了阐述。在对存款保险理论进行研究的同时,笔者对存款保险制度在世界各国发展的大致脉络亦作了全面调查并就世界各国存款保险制度的特点进行了对比研究。这是因为世界各国存款保险制度实践所表现出来的共同缺陷昭示了理论研究的方向,同时关于世界各国存款保险实践的研究无疑对中国存款保险制度的设计方案具有积极的借鉴与指导意义。金融机构的内在脆弱性决定了金融风险的客观存在性。存款保险制度的设计初衷是为了保护中小储户的利益和维护金融体系的稳定。然而存款保险制度又是一把“双刃剑”,它在消除银行挤兑的同时也产生了一些固有缺陷。现行存款保险制度的弊端在于市场纪律缺失,逆向选择与道德风险,以及委托代理问题。其中,最主要的缺陷是道德风险。因而,克服了道德风险,其他缺陷也就迎刃而解了。存款保险制度产生道德风险的根源在于设计者对市场纪律、银行挤兑和道德风险三者之间的关系没有清晰的理解。诚然市场纪律的行使存在导致银行挤兑的可能性,但是完全消除银行挤兑则使市场纪律缺失,继而道德风险随即产生。这就是目前世界各国存款保险制度陷入的“两难”窘境。从某种意义上说,银行挤兑与市场纪律同生共存,而道德风险则与市场纪律相生相克。实际上现行存款保险制度在道德风险与市场纪律之间折衷的实践也印证了这一点。这就启发我们探讨是否存在某种保留一定程度银行挤兑以恢复市场纪律进而实现既消除道德风险又防止系统性风险双重目标的制度改进方案。通过对银行挤兑产生的微观机理,以及市场纪律与银行挤兑之间的关系进行分析,笔者得出了消除存款保险制度道德风险的制度改进方案必须从恢复市场纪律这一行为约束着眼的结论。进而,笔者创造性地提出了如下制度改进设计:即在现有各期限存款的基础上增设一种利率全国统一的保险存款;保险存款利率低于活期存款利率和定期存款提前取款罚息率;存款保险机构只对整个银行存款总额一定比例限额之内(比如90%)的存款准予登记保险(遵循先到先保原则),并予以全额赔付,而该比例限额之外的存款则不予登记保险。在这样的制度设计下,绝大部分存款者在对银行失去信心时可以通过将非保险存款进行登记保险而获得全额保护。这种将银行挤兑账面化处理的改进设计消除了银行挤兑可能立即导致银行破产的巨大破坏作用,同时也使其传染效应不至于带来系统性风险。此外,由于仍有极少部分存款者不能获得登记保险的权利,一旦他们对存款安全性产生怀疑,必将挤兑提款。再者,因为后续新增存款也不能享有登记保险的权利,所以新增存款必然大幅度减少,甚至可能降至为零的水平。这样问题银行长期投资高风险的资金来源就会被切断,市场纪律的约束作用也因此得以恢复。市场纪律的恢复并辅之以审慎监管制度,从而彻底消除了存款保险制度的道德风险缺陷。在如何克服存款保险制度道德风险缺陷的理论问题得以解决之后,再来探讨我国建立存款保险制度的实践问题,也就顺理成章了。随着我国市场经济体制的逐步建立,金融业的竞争日益激烈,经营风险与日俱增,中小金融机构问题迭现。面对中国银行业全面开放的外部冲击,为了创建一个良好的经营环境,我国引入存款保险制度迫在眉睫。笔者对我国建立存款保险制度的必要性论证始于对我国隐性存款保险现象的分析。通过对隐性存款保险的种种弊端的剖析,建立存款保险制度在防范金融风险、保护中小存款者利益、建立金融市场退出机制、促进中小金融机构的发展、增强我国商业银行国际竞争力等方面的必要性也就不言自明了。存款保险制度在为金融机构的经营提供一种安全环境的同时,也为金融机构的竞争提供了一种公平的机制,更为“入世”后中资金融机构提供了一种良好的业务发展平台。在制度改进设计部分,笔者结合中国金融环境的实际为我国存款保险制度提出了整体构想和具体设计。与世界各国现行存款保险制度不同的是,改进的制度设计最显著的特点在于:i)增设一种利率全国统一且较之活期存款利率和定期存款提前取款罚息率更低的保险存款;ii)在整个银行可保存款总额的一定限额比例(例如90%)内,非保险存款可通过登记保险转换为保险存款(遵循先到先保原则),超过此比例限额则不予登记保险,但保险存款可自由转换为非保险存款,银行破产时只对保险存款全额赔付本息;iii)在破产赔付的情况下,非保险存款期按高于活期利率或罚息率的标准计息(这样即使活期存款者针对存款安全事件的理性反应也是登记保险而非提前取款),保险存款期按保险存款利率计息,两者相加计算赔付本息;在到期取款的情况下,非保险存款期按各自的非保险存款利率计息,保险存款期按保险存款利率计息,两者相加计算取款本息。存款保险制度并非是一种独立的金融制度,相反它是整个金融安全网的一个有机组成部分。金融监管当局的审慎监管、中央银行的最后贷款人制度和存款保险制度是构成金融安全网的三大基本要素。存款保险制度的引入要取得好的效果需要特别注意其赖以生存的运行环境,存款保险制度的建立必然要求审慎监管制度和最后贷款人制度的配套改革与完善予以配合。因此,在文章最后笔者还结合我国实际对存款保险制度与中国银监会监管制度、存款保险制度与央行最后贷款人制度进行了分析,并提出了完善这两项制度的配套改革措施。2.期刊论文王珏.WANGJue中国建立存款保险制度面临的问题-辽宁科技学院学报2006,8(3)存款保险作为保护银行等存款机构金融安全的一项制度安排,引起我国学者和金融管理机构的重视.存款保险制度有其价值和意义,这是勿庸置疑的,但是否就一定适合我国现阶段的发展情况,值得思考.中国的金融风险主要是制度性生成风险,必须加大对金融制度的基础性建设才能解决风险问题,所以试图仅仅以建立存款保险制度来防范和化解金融危机是不够的.防范和化解金融风险需要从金融制度的基础性建设入手,如完善法律体系和产权制度等.3.学位论文牛晓娟存款保险制度的国际比较2007本文首先给出了存款保险制度的涵义与特征,说明了显性存款保险制度与隐性存款保险制度的异同,指出了显性存款保险制度在提高公众对金融机构的信心、抑制个别金融机构倒闭造成的“多米诺骨牌效应”、降低金融风险、维护金融安全等方面发挥的巨大作用。分析了存款保险制度的五个特征以及存款保险制度建立的理论基础,着重分析了信息不对称造成的道德风险和逆向选择问题对存款保险制度的影响。另外,银行业本身的不稳定性也是存款保险制度产生的理论基础。之后以美国、日本、德国为例,讲述了存款保险制度在发达国家的建设和运用,这三个国家分别代表了官办、民办和官民合办三种不同的存款保险机构设置方式,同时这三个国家的存款保险制度在全球的影响也比较广泛,其中着墨最多的是美国的存款保险制度,因为它开启了现代存款保险制度的先河,而1991年通过的《联邦存款保险公司改善法》,对美国的存款保险制度进行了修订和完善,对欲建立存款保险制度的国家有很好的借鉴意义。同时讲述了印度和我国香港特别行政区在存款保险制度建设和运用中的特色以及经验,因为印度是已建立存款保险制度的发展中国家的典型代表,而香港特区作为中国的一部分,其存款保障计划对中国来说很有参考价值。在对上述五国存款保险制度全面分析的基础上,提出了对我国建立该制度的四点重要启示。文章的最后,从分析我国存款保险制度的现状入手,从我国银行业的现实出发,指出了我国建立该制度的必要性与可行性,给出了我国建立存款保险制度的框架设计,对存款保险机构设置、存款保险机构职能、存款保险对象及加入方式、存款保险范围、存款保险限额、存款保险费率等进行了详细阐述。4.期刊论文马云艳.MaYunyan我国建立银行存款保险制度的初步探讨-金融理论与教学2001,(3)我国经过20年的改革,在金融体制及其运行机制逐步向市场轨道转换的过程中,新旧体制之间出现摩擦与矛盾,使银行潜在的经营风险不断积累扩大,建立适合我国国情的存款保险制度以化解金融风险已经成为当前各国政府急需解决的课题.5.学位论文张睿霞我国建立存款保险制度研究2009在金融全球化迅速发展的今天,如何保证金融安全高效地运作已经成为我国市场经济首要面对的重大课题。在大多数国家,银行是所有存款人和借款人的中介,是评估风险、执行货币政策和提供支付清算业务最重要的金融机构。然而,银行的资产结构又使它们在面临缺乏流动性和偿债能力时极为脆弱。因此,维护金融体系的稳定,关系到我国经济的长远发展,也是建立和谐社会的重要组成部分。存款保险制度作为一种防范金融危机的金融安全网,在国外已经运行了几十年,在一定程度上起到了防范金融风险的作用。论文首先对存款保险制度进行了概述,包括存款保险制度的产生、形态、特点及功能,并从银行体系经营的特殊性、传导性和银行挤兑等方面阐述建立存款保险制度的必要性。立足我国经济环境,对我国存款制度的现状进行了剖析,从隐性政府担保的存在、金融体系的不完善性以及银行监管的局限性等方面说明我国存款保险制度缺失的原因。论文梳理了国外存款保险制度,总结出了可供我国借鉴的经验和启示,特别是在目前金融危机暴露出的美国监管体系的种种问题的背景下,提出了对我国建立存款保险制度的警示。并具体分析了我国初步建立的市场金融制度、逐渐成熟的市场主体等都为建立存款保险制度提供了环境及可行条件,我国建立存款保险制度的时机已经成熟。在此基础上,论文结合我国的实际情况,提出了建立我国存款保险制度的模式选择、目标和职能、运行环境等构想。最后,论文还探讨了我国一旦建立起存款保险制度之后,应该从银行的内部控制、金融行业的监管以及信息披露等几方面来保障存款保险制度的良性运行,促进其发挥有效的作用。6.期刊论文朱建成从国际金融保险制度看中国建立存款保险制度的可行性-临沂师范学院学报2003,25(1)在向市场经济转轨的过程中,中国金融业承担了巨大的改革成本,存在着潜在的金融风险,如何应对这一状况,关系到金融业能否稳定地向前发展.分析目前化解风险的措施和不足,借鉴国际经验,建立有中国特色的存款保险制度,具有特别重要的意义.7.期刊论文孙璐金融风险下对我国存款保险制度设置的思考-黑龙江社会科学2008,(4)随着金融领域的开放,银行业面临的风险和问题也日益复杂,原有的隐性存款保险制度在新的形势下已经显露出诸多问题.为此,针对我国现状并借鉴国外经验,建立包含国有银行、股份制银行、城市商业银行、邮政储蓄银行等所有存款类机构参加的多层次的存款保险机构,在相当长一段时期后,再将多层次的存款保险机构合并为一个统一的存款保险机构变得现实而紧迫.考虑到
本文标题:存款保险制度在我国的构建及定价研究
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