时间序列试卷2013年6月

第1页共5页西南交通大学2012－2013学年第(二)学期考试试卷课程代码6024000课程名称时间序列分析(A卷)考试时间2013，7，3答卷说明：1、本试卷共8页，8个大题，满分100分，120分钟完卷。2、本次考试中{}t为均值为零的白噪声序列。题号一二三四五六七八总成绩得分阅卷人一、简答题（10分）简述三角函数拟合季节性模型与乘积季节性时间序列模型的优缺点。班级姓名学号考场密封装订线密封装订线密封装订线第2页共5页二、（12分）已知tX是ARMA(2,1)模型112211tttttXXX，试求出①格林函数的显式；②前3个自相关函数,1,2,3krk。三、（12分）已知tX是MA(2)模型：120.40.21ttttX；其中20.04tE；(1)求自相关系数系数；（2）计算var()tX；第3页共5页四、（16分）设由)2(AR模型01122ttttXXX的一组样本值计算得：294.25x，1ˆ0.7222，2ˆ0.6869，其中2~(0,)tNID（独立同正态分布），0)(tsxE，ts，(1)试求出模型的参数012,,的矩估计。(2)试求出模型的样本偏相关系数的近似值。五、（10分）某市某产品连续四年各季度的出口额资料如下(单位：万元)：季度一二三四第一年第二年第三年第四年1628455024．37．15．146．714．216．85177．5105114要求计算该市该产品出口额的季节比率，并对其季节变动情况做简要分析。班级姓名学号考场密封装订线密封装订线密封装订线第4页共5页六、（18分）已知序列tx适合如下模型：2(11.00.5)ttXBB()(0,0.04)tNID服从，给定48130x，470.3，480.2计算48ˆ(),1,2,3Xll．七、（12分）对于一个AR（1）模型：11()tttXX，已知观测值10.1tx，19.6tx，而且10，10.3，2ˆ9，求2tX的95％的置信区间．假定新获得观测数据110.5tx，利用新数据修正2tX的95％的置信区间。．第5页共5页八、（10分）设一零均值的平稳时间序列，采样得96n个数据，其样本相关系数和偏相关系数为：k123456789ρ(k)0.4280.2910.1810.0420.0870.0480.0020.0460.085φkk0.4280.1310.029-0.0930.086-0.001-0.0380.0450.085请利用所学知识，对}{tX所属的模型进行初步的模型识别。