我国商业银行内部评级模型的构建和实证检验

浙江大学硕士学位论文我国商业银行内部评级模型的构建和实证检验姓名：柯俊申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：董旭升20060401我国商业银行内部评级模型的构建和实证检验作者：柯俊学位授予单位：浙江大学参考文献(90条)1.AcharyaVV.CarpenterJNCallableDefaultablBonds:Valuation,HedgingandOptimalExerciseBoundaries19992.AltmanE.AndreaR.AndreaSAnalyzingandExpainingDefaultRecoveryRates20013.AltmanE.KishoreVMAlmostEverythingYouAlwaysWantedtoKnowAboutRecoveriesonDefaultedBonds19964.AltmanEI.SaundersACreditRiskMeasurement:DevelopmentsOvertheLast20Years19985.AltmanEIFinancialratios,discriminateanalysisandthepredictionofcorporatebankruptcy19686.AndersonDW.SudaresanSDesignandValuationofDebtContracts1996(09)7.ArtznerP.DelbaenFDefaultRiskInsuranceandIncompleteMarkets1995(05)8.BaselCommitteeonBankingSupervisionTheNewBaselCapitalAccord.Basel,Switzerland20039.BaselCommitteeonBankingSupervisionTheNewBaselCapitalAccordConsultativeDocument200110.BeneishMD.PressEInterrelationAmongEventsofDefault199511.BlackF.CoxJCValuingCorporateSecurities:SomeEffectsofBondIndentureProvisions197612.BlackF.ScholesMThePricingofOptionsandCorporateLiabilities1973(05)13.CreditSuisseFinancialProducts.CreditRisk+:ACreditRiskManagementFramework199714.CrosbiePJ.BohnJRModelingDefaultRisk200215.CrouhyM.GalaiD.MarkRAComparativeAnalysisofCurrentCreditRiskModels2000(24)16.CuptonGM.RogerM.SteinLCMoody'sModelforPredictingLossGivenDefault,SpecialComment200217.DuffleD.LandoDTermStructuresofCreditSpreadswithIncompleteAccountingInformation2001(03)18.DuffleD.SingletonKJModelingTermStructuresofDefaultableBonds1999(12)19.DuffeD.SingletonKJSimulatingCorrelatedDefaults199820.DuffleD.SchroderM.SkiadasCRecursiveValuationofDefaultableSecuritiesandtheTimingofResolutionofUncertainty1996(06)21.GarsideT.StottH.StevensACreditPortfolioManagement199922.GieseckeKCreditRiskModelingandValuation:AnIntroduction200323.GieseckeKDefaultandInformation200324.GieseckeKDefaultCompensator,IncompleteInformation,andtheTermStructureofCreditSpreads200125.JanosiT.RobertJ.YildirayYEstimatingDefaultProbabilitiesImplicitinEquityPrices200226.JarrowRA.TurnbullSMTheIntersectionofMarketandCreditRisk200027.JarrowRDefaultParameterEstimationUsingMarketPrices2001(05)28.JarrowRA.StuartMTurnbullPricingDerivativesonFinancialSecuritiesSubjecttoCreditRisk1995(01)29.KusuokaSARemarkonDefaultRiskModels1999(01)30.LandoDOnCoxProcessesandCreditRiskySecurities1998(02)31.LelandHECorporateDebtValue,BondCovenants,andOptimalCapitalStructure1994(04)32.LelandHE.ToftBKOptimalCapitalStructure,EndogenousBankruptcy,andtheTermStructureofCreditSpreads1996(03)33.LittermanR.IbenTCorporateBondValuationandtheTermStructureofCreditSpreads1989(03)34.LongstaffFA.SchwartzESASimpleApproachtoValuingRiskyFixedandFloatingRateDebt199535.MertonRCOnthePricingofCorporateDebt:theRiskStructureofInterestRates197436.查看详情37.MorauxFValuingCorporateLiabilitiesWhentheDefaultThresholdIsNotAnAbsorbingBarrier200238.RiskMetricsGroupCreditgrades.TechnicalDocument200239.SarigO.ArthurWSomeEmpiricalEstimatesoftheRiskStructureofInterestRates198940.TechnicalDocument.J.P.Morgan.CreditMetrics.CreditRiskModel199741.YuFAccountingTransparencyandtheTermStructureofCreditSpreads200242.ZhouCSJump-DiffusionApproachtoModelingCreditsRiskandValuingDefaultableSecurities199743.ZhouCSTheTermStructureofCreditSpreadswithJumpRisk200144.爱德华I爱特曼.石晓军演进着的信用风险管理200145.艾迪凯德.王松奇.张云峰银行风险管理200446.安东尼桑德斯.刘宇飞信用风险度量风险估值的新方法与其他范式200147.巴塞尔银行监管委员会.中国银监会统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架200448.巴塞尔银行监管委员会外部信用评级与内部信用评级体系200449.布赖恩科伊尔信用风险管理200350.陈德胜.姚伟峰.冯宗宪商业银行的企业违约概率度量方法发展沿革及比较研究[期刊论文]-价值工程2004(11)51.陈静.YouWeiWu.黎宇宁上市公司财务恶化预测的实证分析[期刊论文]-会计研究1999(4)52.陈晓.陈治鸿中国上市公司的财务困境2000(03)53.戴维R安德森.托马斯A威廉姆斯.丹尼斯J斯威尼商务与经济统计200054.邓秀勤聚类分析在股票市场板块分析中的应用[期刊论文]-数理统计与管理1999(5)55.方开泰实用多元统计分析198956.国际清算银行巴塞尔新资本协议概述征求意见稿200357.管七海建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究[期刊论文]-金融论坛2005(8)58.管七海.冯宗宪信用违约概率测度研究:文献综述与比较[期刊论文]-世界经济2004(11)59.剑武内部评级理论、方法与实务200560.武剑我国商业银行内部评级体系(IRB)的建立与应用--花旗银行风险评级模式的借鉴和启示[期刊论文]-新金融2002(7)61.李秉祥基于资本市场信息的上市公司财务危机动态预测模型研究[期刊论文]-管理工程学报2005(4)62.李从珠.单梅秀.李祥君证券市场上市公司财务比率的统计分析[期刊论文]-数理统计与管理2000(6)63.李敏强.纪仕光.郭子杰商业银行的模糊授信决策研究1997(02)64.梁琪赔付率对信用风险量化度量值的影响分析[期刊论文]-南开经济研究2003(6)65.林汉川.夏敏仁企业信用评级理论与实务200366.林钧跃社会信用体系原理200367.罗平巴塞尔新资本协议研究文献及评述200468.马庆国管理统计--数据获取、统计原理SPSS工具与应用研究200369.毛定祥企业财务比率的模糊决策分析[期刊论文]-系统工程理论与实践2002(4)70.申嫦娥我国困境企业财务恶化趋势的实证分析[期刊论文]-当代经济科学2005(6)71.滕兆见违约率:信用风险管理的新工具200272.王春峰.李汶华小样本数据信用风险评估研究[期刊论文]-管理科学学报2001(1)73.王春峰金融市场风险管理200174.王春峰.万海晖.张维基于神经网络技术的商业银行信用风险评估1999(09)75.王春峰.万海晖.张维商业银行信用风险评估及其实证研究1998(01)76.王琼.陈金贤信用风险定价方法与模型研究[期刊论文]-现代财经－天津财经学院学报2002(4)77.王小明商业银行信用风险评级测度方法研究[期刊论文]-财经研究2005(5)78.魏巍贤企业信用等级综合评价方法及应用[期刊论文]-系统工程理论与实践1998(2)79.文忠桥.曾刚信用风险度量与管理--违约率研究2002(11)80.肖北溟.李金林国有商业银行信贷评级研究[期刊论文]-中国管理科学2004(5)81.薛崴统计分析与SPSS的应用200182.杨子健美国商业银行信用风险管理研究200483.于立勇.詹捷辉.金建国内部评级法中违约概率与违约损失率的测算研究[期刊论文]-统计研究2004(12)84.詹原瑞银行信用风险的现代度量与管理200485.张丽红建立贷款企业资信等级评估违约率统计问题的探讨[期刊论文]-上海金融2004(2)86.张亚涛现代信用风险度量模型的对比分析[期刊论文]-山西财经大学学报2002(6)87.张瀛.王浣尘信用风险管理的发展及主要新方法[期刊论文]-系统工程理论方法应用2004(4)88.章彰商业银行信用风险管理200289.朱顺泉企业资信评级方法创新及应用200290.朱顺泉.张尧庭改进的主成分分析在公司财务评价中的应用[期刊论文]-山西财经大学学报2003(2)相似文献(10条)1.学位论文陈平我国商业银行信用风险内部评级体系研究2007近十几年来，国际上信用风险的度量方法和管理方式正进行着一场革命，银行信