我国商业银行效率及其影响因素研究

中山大学硕士学位论文我国商业银行效率及其影响因素研究姓名：周洁申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：周天芸20080424我国商业银行效率及其影响因素研究作者：周洁学位授予单位：中山大学相似文献(10条)1.学位论文吕尚霖股权结构对商业银行技术效率影响的实证分析2008股权结构对商业银行技术效率影响的研究是金融学的核心内容之一，但关于两者之间的关系研究尚无一致的结论。本世纪初中国商业银行开始股份制改革之后，股权结构对中国商业银行技术效率影响的研究日益受到国内外学者的关注。本文便以中国主要商业银行为样本检验两者之间的关系，旨在通过实证研究深入理解股权结构对中国商业银行技术效率影响情况，为中国商业银行股份制改革提供理论依据。论文首先综述国内外相关研究现状，提出了研究的意义；其次，界定了银行技术效率和股权结构的概念，分析了中国商业银行股权结构现状和特点，阐述了股权结构对银行技术效率影响的作用机理；然后，对1998—2007年中国14家商业银行运用DataEnvelopAnalysis(DEA)非参数法测度银行技术效率，基于股权结构对银行技术效率影响的作用机理提出理论假说，并构建股权结构对银行技术效率影响的Tobit回归模型加以实证，实证结论认为：国有商业银行的技术效率低于股份制商业银行，但之间的差距在逐渐缩小；股权结构对我国商业银行技术效率的改善效果显著，中国商业银行股份制改革明显提升了银行技术效率水平。论文的创新性工作主要表现在：1.分析股权结构对银行技术效率影响的作用机理。分别阐述了股权性质和股权集中度对银行技术效率的影响，提出了股权结构对技术效率的传导机制。2.建立银行技术效率的DEA测度模型，构建引入股权结构对银行技术效率影响的Tobit模型并加以实证。选定投入产出变量测度银行技术效率，加入宏观经济政策、市场结构以及资产质量作为银行技术效率的控制变量，实证分析了股权性质和股权集中度银行技术效率的影响，提出相关政策建议。2.期刊论文杨德勇.曹永霞.YangDeyong.CaoYongxia中国商业银行技术效率状况分析-财经科学2008,(8)基于数据包络理论,本文研究了我国11家主要商业银行1999-2006年的技术效率状况.研究结果表明:1999--2006年间,我国商业银行整体效率呈现出先下降,后上升的趋势.我国商业银行的技术效率并不差,其加权平均技术效率值处在[0.6,1].11家被研究的商业银行中,中国民生银行的技术效率最好.固有商业银行的股份制改造和公司治理水平的提高,时提高我国商业银行的整体技术效率起到了积极作用.3.学位论文孙秀峰基于参数法的中国商业银行效率评价研究2006效率是商业银行竞争力的集中体现。商业银行效率评价研究有利于中国银行监管当局制定合理的金融监管政策，有利于中国各商业银行判断自身与其它银行系统的效率水平差距、提升效率水平，有利于中国商业银行分支机构资源配置的优化和效率的提升，对中国金融体系的稳定和发展具有重大意义。本论文共分为七章。第一章绪论分析了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、技术路线和研究内容。第二章应用参数法评价了中国商业银行的成本效率。第三章使用参数法评价了中国商业银行的规模经济情况。第四章分别应用参数法和非参数法评价了银行的单项产出技术效率与综合产出技术效率。第五章分析了中国商业银行效率的内部影响关系。第六章分析了中国商业银行效率的影响因素。第七章为结论与展望。论文的主要研究成果如下：(1)提出了考虑贷款质量影响的银行效率评价方法论文考虑了不良贷款对银行贷款产出效率的影响。现有研究把包括不良贷款在内的全部贷款总额作为银行产出指标，这会得到在其它条件不变的条件下、不良贷款越多，银行效率越高的不合理现象。本研究在中国商业银行的成本效率和技术效率评价中，考虑了不良贷款对银行贷款产出效率的影响，采用从资产负债表的贷款总量中剔除了不良贷款金额的处理方法，用“有效贷款产出”来评价银行效率，揭示了银行真实的成本效率和技术效率，解决了商业银行成本效率和技术效率的合理评价问题。通过本研究的思路来进行中国商业银行效率评价，也从实证角度验证了贷款质量对中国商业银行效率存在显著影响的观点。(2)验证了平均成本函数计算规模经济优于前沿成本函数的论断通过公式推导和理论分析，揭示了前沿成本函数的计算公式忽视成本非效率项对产出弹性影响、无法反映真实资源配置情况下银行规模经济情况等问题。并通过实证研究证明，与前沿成本函数相比，平均成本函数存在计算结果分布合理，适于区分银行间规模经济差异等优点。从而验证了平均成本函数计算规模经济优于前沿成本函数的论断，纠正了现有文献使用前沿成本函数评价商业银行规模经济水平的弊端，解决了商业银行规模经济研究中函数形式选取不明确的问题。(3)揭示了银行单项技术效率对综合技术效率的影响现有研究或使用SFA法评价了银行单项技术效率，或使用DEA法评价了银行综合技术效率，其结果不尽相同，但又缺乏单项技术效率与综合技术效率之间的相互影响关系的分析。这里使用SFA法评价了银行的单项产出技术效率，使用DEA法评价了银行的综合产出技术效率，最后利用多元线性回归，分析了银行单项产出技术效率与综合技术效率间的影响关系，揭示了贷款、证券与投资和非利息收入等单项产出技术效率对中国商业银行综合产出技术效率具有的正向影响关系，揭示了银行收入结构对中国两类所有制商业银行收入综合效率的影响关系，为中国商业银行业制定有针对性的产出组合策略和收入结构调整方案提供了理论参考。研究中综合运用参数法和非参数法的思路，解决了现有研究仅用一种方法难以有效分析银行单项产出技术效率对综合产出技术效率影响关系的问题。(4)得出了资产规模等因素对中国商业银行效率影响显著的结论一种因素可能对成本效率的提高具有正向影响，但对技术效率和规模经济具有负向影响。本文使用回归方程组揭示一种因素与成本效率、技术效率和规模经济等不同效率之间的互相影响关系，统筹考虑一种要素对不同银行效率的不同影响，可以解决银行效率分析中顾此失彼的现象。在兼顾银行成本效率、技术效率和规模经济之间相互影响的基础上，实证分析了多种银行效率影响因素与中国商业银行各类效率之间的相互关系，改变了现有研究孤立分析各类银行效率影响因素的不足。揭示了资产规模、存贷比、产权结构、资产质量、固定资产占总资产比重等5个因素对中国商业银行成本效率、技术效率、规模经济均有显著影响的结论。揭示了资产规模等5个因素对银行规模经济、成本效率和技术效率具有不同作用的客观事实，从实证分析的角度找到了提高中国商业银行效率的有效途径。4.学位论文吴邵兰广东商业银行成本效率与技术效率实证研究2009在金融全球化、自由化，经济一体化的大背景下，金融业特别是银行业之间的竞争不断加剧。各金融机构如何提升自身的经营效率，以占领更广阔的市场，这些是银行机构发展乃至生存的关键。而在我国，各发达经济省份中，广东金融业总体大而不强的现状，如何突破。在这样的背景下，有必要深入透彻的分析金融特别是银行业的经营状况，找出各金融机构经营中的问题。效率是商业银行竞争力的集中体现，银行效率的研究有助于银行业监管当局制定合理的金融监管政策，有利于中国各商业银行评判自身与其它各商业银行之间的效率差异、以提升效率水平，从而有利于中国商业银行各分支机构资源配置的优化和效率的提升，对整个金融体系的稳定和发展有重大意义。所以在对广东省商业银行的经营现状进行研究时，关键是对广东商业银行的效率进行实证分析。在银行效率中，银行的成本效率和技术效率能够综合地反应银行的经营状况和业绩，因此，本文通过五章内容全面地研究了广东省内商业银行(除深圳外)在2006年和2007年的成本效率和技术效率状况和改进途径。br　　首先，本文第一章分析了论文的选题依据，相关研究进展、研究方法和研究内容。接着，第二章，对银行的成本效率和技术效率的含义进行了界定，此外，还论述了学术界目前关于银行效率的相关经济理论；第三章，对目前关于银行成本效率和技术效率的测算方法进行了概述，并在此基础上结合广东省内银行经营的特点和成本效率与技术效率之间的关系，确定了本文的测算方法。第四章，本文在前三章的基础上，对广东省内商业银行的成本效率和技术效率进行了DEA实证分析，最后本文的第五章分别从定性的角度分析了银行效率的影响因素，并提出了提高银行成本效率和技术效率的途径。br　　本文研究的重点是对于广东省内商业银行投入产出指标的选取，以及建立成本效率与技术效率之间的联系，从而建立银行成本效率和技术效率的效率体系。本文的创新之处是解决目前学术界孤立研究银行单一效率的现状，建立了各效率之间的联系。5.会议论文唐齐鸣.陈敬学我国商业银行技术效率决定因素的实证研究2004近年来，我国学者对中国金融业效率问题进行了较为广泛的研究，但是对银行效率问题的研究相对比较少，对银行效率决定因素问题的实证分析更是寥寥无几。本文运用Tobit模型对我国商业银行的技术效率决定因素进行了计量实证，并检验了相关改革措施对银行技术效率影响的显著性，从而为判断各种改革措施的成败与否提供了定量依据。6.学位论文王倩基于DEA模型的我国商业银行效率分析2009商业银行是一国金融业的重要组成部分，银行业的效率直接关系到整个社会经济体系资源配置的效果，影响着整个社会经济的发展。规范的商业银行效率研究涉及三个方面：规模效率、范围效率和X效率。随着银行业的开放，中国商业银行的效率日益受到重视。所以本文研究的我国商业银行的经营效率，具有一定的理论意义和现实意义。br　　本文按照Farrell前沿效率的分类方法，并结合计算的可行性，将我国商业银行的效率分为技术效率、纯技术效率和规模效率为研究对象。并根据数据包络(DEA)中的规模报酬不变模型(CCR)和规模报酬可变模型(BCC)，通过DEAP软件计算了2003年至2007年我国12家具有代表性银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。通过分析，得出虽然我国国有商业银行的技术效率普遍低于股份制商业银行的技术效率，但国有银行与股份制银行的差距越来越小。并且通过对样本银行规模效率和规模报酬的分析，发现造成我国商业银行技术效率不高的主要原因是规模效率较低。针对我国商业银行存在的问题和特点，即规模效率较低，非利息收入占总收入比重较低，利息收入是我国商业银行的重要收入部分，本文提出了优化资产规模，控制经营费用，扩大中间业务收入和控制贷款质量等方面的建议。7.学位论文张琳中国银行业收入结构和效率关系研究2008本文从两个方面分析了中国商业银行收入结构与效率的相关性。首先通过是否引入非利息收入作为条件构造出受约束和不受约束的DEA模型，通过DEA测度得到两组不同的技术效率值，然后运用Wilcoxon检验来对两组效率值进行配对检验，从而得出结论是对整个中国银行业而言，非利息收入业务的开展(或者说中间业务的开展)对我国银行的技术效率存在着影响。其次运用计量回归的方法从单项收入技术效率与综合收入技术效率关系的角度，构造一个多元模型来判断非利息收入占总收入的比重对综合收入技术效率影响的方向和大小。构造收入结构与技术效率关系模型，将综合收入技术效率作为被解释变量，利息收入技术效率、非利息收入技术效率、非利息收入占比作为解释变量，通过非均衡的面板数据进行回归分析。并且在回归之前，通过F检验和Hausman检验来判断模型的选择是否采取固定效应模型，即在上述回归中常数项是否会存在着个体差异性。根据检验结果，对我国整个银行业的分析中采取的是固定效应模型，而对国有银行的分析中采取的是普通模型，这样就对不同的情况有着不同的回归方式。在计算技术效率时，通过参数法和非参数法相结合的方式，先利用随机前沿法(SFA)计算出各银行每年的利息收入技术效率和非利息收入技术效率，之后利用数据包络法(DEA)计算出银行的综合技术效率。回归后得出结论，在统计意义上，我国商业银行(除城市商业银行以外)的收入结构对综合收入技术效率存在着正向的影响。通过两种方式的实证分析，最终得出结论：我国商业银行收入结构对银行业技术效率有着显著的影响，