对我国社会消费品零售总额与国内生产总值之间的关系的研究

西安电子科技大学统计与数据挖掘实验作业老师：杨朝君学生姓名：雷双群学号：15061222831对我国社会消费品零售总额与国内生产总值之间的关系的研究摘要：从宏观经济的角度考虑，生产总值和社会消费品零售总额之间存在着密切的关系。所以本文将研究的是GDP与社会消费品零售总额之间的关系，研究社会消费品零售总额与GDP之间到底有没有关系，如果有关系，到底何种关系。本文将先假设二者之间存在线性关系，然后进行检验，在这个过程中将采用回归、单位根检验、时间序列模型等计量研究方法来对这两个变量进行研究。关键词：单位根检验时间序列模型平稳性检验多元回归一、引言虽然从宏观经济学角度来看，GDP与社会消费品零售总额有着密切的关系，很多经济学家也对此进行了一系列研究，但是根据不同的经济体进行研究所得到的二者的关系是不一样的，而且，不同学者所采用的分析方法、模型、数据以及数据处理方法各不相同，也会导致结论不一样。所以有必要对我国的GDP与社会消费品零售总额进行研究。目前国内有很多学者对二者之间关系进行了研究。鲁培宏、徐明冉、马彦亭基于误差修正模型分析内蒙古社会费品零售总额与生产总值的关系，采用误差修正模型和弹性分析，认为内蒙古的生产总值与社会消费品零售总额之间在长期具有稳定性，存在稳定的关系，因此，经济的快速增长，即是对社会零售商品消费的巨大支持条件。云松通过对国内贸易与经济增长关系的计量分析，认为这说明两者之间存在着显著的协整关系，表明国内贸易与经济增长之间存在长期稳定关系。本文结合相关学者的研究成果，先假设二者之间存在线性关系，然后对他们这种关系进行检验，之后对二者进行时间序列分析，并建立相应的时间序列模型，用计量经济学方法研究我国的社会消费品零售总额和生产总值之间的关系。二、数据来源与研究方法国内生产总值按照国家统计年鉴的定义，国内生产总值是指一个国家或者地区的常住人口最终生产的产品或者服务按照市场价格计算的总值。它是一个国家或者所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。记作GDP。社会消费品零食总额，指国民经济各行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品总额。它是反映各行业通过多种商品流通渠道向居民和社会集团供应的生活消费品总量，是研究国内零售市场变动情况、反映经济景气程度的重要指标，记作RE。2本文分析的两个变量：GDP与社会消费品零售总额，将用1995年到2014年共21年的数据，数据来源于国家统计局。本文先假设他们之间有线性关系，然后采用一元线性回归模型，对这个模型进行检验，如果不通过，将采用时间序列分析法，建立时间序列模型，其中涉及到对数据平稳性检验、单位根检验、回归等一系列方法来研究二者之间的关系。由于货币的相关因素，导致GDP以及社会消费品零售总额名义值与其真实值存在一定的差距，所以本文将对数据进行指数化处理，以减少异方差的问题。三、实证研究（一）、假设二者之间存在线性关系1、作他们之间的图如下:图3.1二者趋势图10.010.511.011.512.012.513.013.52014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年2004年2003年2002年2001年2000年1999年1998年1997年1996年1995年LNRELNGDP时间由图可知，二者之间存在较强的一致性，很有可能存在线性关系。所以接下来对他们进行线性回归。2、二者线性回归结果如下：图3.2线性回归结果图3由该结果，我们发现Lnr与Lngdp之间存在高度线性关系，拟合度为0.996，显著性为零。线性表达式为：LNRE=1.00238287893*LNGDP-0.981334659659但是这个结果只能说明这二者之间存在数据上面的线性关系，可能存在伪回归。所以需要进一步进行分析。3、残差分析对残差进行平稳性检验，结果如下：图3.3残差平稳性检验结果对二者线性回归之后所得到的残差进行平稳性检验，发行t=-1.883-2.673，也就是在显著水平位10%的水平下不平稳，所以得到的线性回归模型没有多大意义，仅仅是数学表达式上面存在严格的线性关系。所以否定二者这种线性关系，对他们的关系需要采用其他模型进行进一步的分析。4、利用EVIEWS7.0对Lngdp与Lnre进行平稳性检验，检验结果如下表所示：表1平稳性检验结果表检验类型ADF值显著水平临界值Prob.*平稳性国内生产总值未差分-0.83260210%-2.6551940.7865非平稳一阶差分-2.42424510%-2.6605510.1494非平稳二阶差分-4.6486761%-3.9203500.0025平稳社会消费品零售总额未差分-2.20576210%-2.6551940.2106非平稳一阶差分-1.63595810%-2.6605510.4448非平稳二阶差分-3.4129225%-3.0521690.0253平稳根据检验结果，我们可以看到，GDP以及RE数据都不是平稳的，经过二阶差分之后才平稳，说明他们之间存在一定的滞后性，所以不能简单的用线性回归模4型对二者进行回归分析，而是需要运用时间序列模型进行多元回归分析。5、构建时间序列模型(VAR模型）利用EVIEWS7.0进行时间序列回归，得到VAR模型为（VARModel）：LNRE=1.73328265082*LNRE(-1)-0.570935592119*LNRE(-2)-(0.52893)(0.76357)[3.27699][-0.74772]0.443053234997*LNGDP(-1)+0.266151787114*LNGDP(-2)+0.242288506068(0.42288)(0.34879)[-1.04770][0.76308]（Standarderrorsin()&t-statisticsin[]）其中R-squared为0.998241，Adj.R-squared为0.997700，Prob.*值为0.013830，可见模型拟合度是很高的。6、为防止伪回归,我们需要再对残差序列e进行单位根检验，检验结果如下图所示：-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5-1.5-1.0-0.50.00.51.01.5InverseRootsofARCharacteristicPolynomial由图可知，单位根都在单位圆内，该结果说明残差序列平稳，该模型有一定意义，也就是说二者之间在长期存在稳定的关系。四、结论根据以上的实证检验结果可以得出以下结论：1、我国社会消费品零售总额与国内生产总值之间存在相关性，但是这种关系不能用简单的一元线性回归模型表示，因为他们回归之后残差不平稳。2、我国社会消费品零售总额与国内生产总值之间在长期存在稳定的关系，这种关系用时间序列模型可以表示为：5LNRE=1.73328265082*LNRE(-1)-0.570935592119*LNRE(-2)-0.443053234997*LNGDP(-1)+0.266151787114*LNGDP(-2)+0.242288506068。由该模型可知，社会消费品零售总额与滞后一起的社会消费零售品总额之间存在较强的正相关关系，与滞后两期的社会消费品零售总额之间存在负相关关系，与滞后一期的GDP之间存在负相关关系，与滞后两期的GDP之间存在正相关关系。3、由模型前面的系数，我们可以知道，社会消费品零售总额更多的与自身滞后一期和二期之间存在较强的关系，与滞后一期和二期的GDP之间也有一定关系，但是这种关系没有与它自身滞后期数据关系那么强。这个数据结果让我想到了蛛网定理里面的价格决定因素，价格很大部分取决于人们对未来价格的预期。这给人感觉也是一样，仿佛社会消费品零售总额部分取决于自身将来的数值，虽然说的不是一回事，有点类似。4、总而言之，我国社会消费品零售总额与国内生产总值之间在长期存在稳定的关系。事实也是如此。从近几年来看,在经济保持平稳发展的同时,全国消费品市场也保持了稳定的增长态势。五、参考文献[1]李心愉．应用经济统计学[M]．北京：清华大学出版社，第二版.[2]古扎拉蒂．计量经济学[M]．中国人民大学出版社，2005.[3]（美）蔡著．金融时间序列分析[M]．机械工业出版社，2006.[4]鲁培宏、徐明冉、马彦亭．基于误差修正模型分析内蒙古社会费品零售总额与生产总值的关系．[N]．理论探讨[5]云松．通过对国内贸易与经济增长关系的计量分析．[N]．中国学术经济论文出版社六、致谢