年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析(二)

2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（二）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题下列选项不属于风险转移的具体方法是()。A．MBSB．自我对冲C．存款保险公司D．资产支持证券ABS【正确答案】：B第2题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行()。A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D．由信用评级机构给出违约损失率【正确答案】：B[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。第3题在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。A．最低债务承受能力B．最高债务承受能力C．平均债务承受能力D．以上皆不正确【正确答案】：B第4题在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着()。A．工作人员缺乏职业素养和职业道德B．存在管理报表和决策基础不稳的风险C．前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D．信息系统出现故障【正确答案】：B第5题()负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。A．风险管理委员会B．风险管理部门C．高级管理层D．其他风险控制部门【正确答案】：D第6题下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是()。A．信用风险具有明显的系统风险特征B．市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D．以上说法皆不正确【正确答案】：C第7题在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有()。A．识别、评估和监测法律风险B．拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准C．参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告D．以上都是【正确答案】：D第8题根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为()。A．操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+非利息收入平均值之比B．操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+非利息收入平均值之比C．操作风险损失率=操作造成的损失额：前一期净利息收入+利息收入平均值之比D．操作风险损失率=操作造成的损失额：前三期净利息收入+利息收入平均值之比【正确答案】：B第9题VaR是指在一定的持有期和给定的()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A．置信水平B．敏感水平C．统计分布D．潜在风险【正确答案】：A第10题按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为()。A．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B．从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式C．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式D．从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式【正确答案】：C第11题下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面B．商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地C．战略目标决定实现路径D．战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开【正确答案】：D第12题正常贷款迁徙率计算公式是由()中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。A．关注类贷款B．可疑类贷款C．正常类贷款D．次级类贷款【正确答案】：C第13题商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A．经济前景B．资本收益率C．过去的组合集中情况D．组合在战略层面的重要性【正确答案】：B第14题压力测试通常使用()方法。A．敏感性分析和情景分析B．敏感性分析和假设性分析C．假设性分析和情景分析D．以上皆不正确【正确答案】：A第15题()仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A．核心存款比例B．大额负债依赖度C．贷款总额与总资产的比率D．现金头寸指标【正确答案】：A第16题在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由()负责。A．高级管理层B．行长C．风险管理部门D．监管会【正确答案】：B第17题我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于()，属于多发危险。A．内部人作案B．内外勾结C．外部人作案D．内部人作案和内外勾结作案【正确答案】：D第18题员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着()，可能会留下操作隐患。A．员工培训效率下降B．多数员工没有受到应有的培训C．员工培训效率上升D．部分员工没有受到应有的培训【正确答案】：D第19题若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为()。A．0.04%和0.04%B．0.03%和0.03%C．0.02%和0.02%D．0.03%和0.04%【正确答案】：D[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定位借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。第20题CreditPortfolioView模型在计算违约率时，取决的因素不包括()。A．宏观变量的历史数据B．债务人的信用状况C．对整个经济体系产生影响的冲击或政策D．仅影响单个宏观变量的冲击或改革【正确答案】：B第21题如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临()。A．汇率风险B．基准风险C．期权性风险D．重新定价风险【正确答案】：D第22题市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指()。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期权性风险【正确答案】：A第23题()类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。A．纵向一体化集团B．多元化集团C．横向一体化集团D．跨国公司【正确答案】：B第24题下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是()。A．绝对收益B．百分比收益率C．对数收益率D．预期收益率【正确答案】：A第25题巴塞尔委员会认为()是对付操作风险的第一道防线。A．资本约束B．风险防范C．内部控制D．公司治理【正确答案】：C第26题根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过()，不超过()元人民币。A．5%，1000B．3%，1000C．5%，5000D．3%，5000【正确答案】：B第27题代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于()操作风险点。A．人员因素B．外部事件C．内部流程D．系统缺陷【正确答案】：C第28题()对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．风险控制【正确答案】：C第29题下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是()。A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设立和实施商业银行的操作风险管理框架B．商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本C．商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件D．商业银行必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法【正确答案】：C[答案解析]C商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件，这是定量标准的要求。第30题《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是()。A．基本指标法B．标准法C．内部评级法D．高级计量法【正确答案】：D第31题错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者()不准确。A．汇报义务B．监管职责C．操作规范D．风险管理【正确答案】：A第32题随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了()。A．限额管B．风险监测C．风险对冲D．期货投资【正确答案】：C[答案解析]风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。第33题()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。A．商业银行公司治理B．商业银行风险管理C．商业银行战略管D．商业银行内部控制【正确答案】：A第34题随机变量X的概率分布表如下：k1410p20@@%则随机变量X的期望是()。A．5.8B．5.6C．4.5D．4.8【正确答案】：A[答案解析]E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。第35题全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。A．企业的目标B．企业的各个层级C．企业的资产负债结构D．全面风险管理要素【正确答案】：C第36题流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是()。A．流动性资产余额/负债余额×100%B．流动性资产余额/流动性负债余额×100%C．流动性负债余额/流动性资产余额D．流动性资产余额平均值/流动性负债平均值×100%【正确答案】：B第37题当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以()方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A．IMF贷款B．共同投资C．国别限额D．银团贷款【正确答案】：D第38题提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是()。A．颜色越深表示风险越严重B．表中的“1”表示好转C．表中的“0”表示恶化D．无数值表示无风险【正确答案】：A[答案解析]B．表中的“1”表示恶化，C．表中的“0”表示好转D．无数值表示不变。第39题截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国；投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是()。A．我国外汇储备美元所占比重较大B．我国外汇储备投资于