银行信贷风险识别的五级分类法应用研究

银行信贷风险识别的五级分类法应用研究作者：王云端学位授予单位：东北大学参考文献(34条)1.佟莉真实反映银行资产质量浅议2004(04)2.刘旌.王鹏贷款五级分类制度的本土化考验与对策2005(08)3.周东山贷款风险分类制度的变革2004(05)4.游晓慧.唐莉艳基层商业银行贷款五级分类的误区20055.赵志宏银行全面风险管理体系20056.张小霞银行业风险管理模式探析2005(07)7.徐瑞生.贺子俊.吕国庆国有商业银行贷款五级分类存在的问题探讨20058.刘钧风险管理概论20059.郭田勇.郭段瑞信贷风险管理200410.莫永华贷款五级分类及其评判模型的应用200511.王仁祥.喻平金融风险管理200412.尹明华.于森林信息不对称对贷款五级分类管理的影响及其矫正200513.李伟棠贷款五级分类制度新探2003(05)14.王多刚论ISO9000在银行信贷风险管理中的作用2003(05)15.杨卫山国有商业银行信贷风险管理机制研究2002(05)16.闻玉璧全面实施贷款五级分类中银行操作存在的问题及建议200317.潘文波实施贷款分类偏离度检查工作中应关注的几个问题200418.刘永生.方洁贷款五级分类的难点及对策2004(03)19.柯贲贷款的风险分类法在商业银行管理中的应用分析[期刊论文]-武汉金融2002(5)20.陈支农.杨德福评贷款风险分类法2000(05)21.谢太峰.郑文堂.王建梅金融业务风险及其管理200222.倪锦忠.张建友现代商业银行风险管理200423.中国人民银行贷款风险分类指导原则200124.贷款风险分类与管理200025.王晓群风险管理200326.唐国储.李选举新巴塞尔协议的风险新理念与我国国有商业银行全面风险管理体系的构建[期刊论文]-金融研究2003(1)27.巴曙松论巴塞尔新资本协议内部评级法在银行业的应用200528.卢世春.欧阳植商业银行信用风险跟踪预警检测模型1999(01)29.周瑛构建先进的银行信贷风险管理体系2001(01)30.巴曙松从周正毅事件看银行信贷管理缺陷的完美风暴2003(06)31.ASinanCebenoyan.PhilipEStrahanRiskManagement:CapitalStructureandLendingatBanks2002(28)32.JohnPBoninDealingwiththebadloansoftheChineseBanks2001(12)33.MessierWF.HansenJVTheCaseofBankFailurePredictions1998(12)34.PhilippeJorionValueatRisk2005相似文献(10条)1.学位论文冯先涛银行信贷决策与上市公司财务风险识别2009商业银行是国家金融体系的核心，在经济运行中发挥着重要作用。商业银行的信贷风险问题也越来越受到人们的广泛关注。我国的商业银行同样面临着信贷风险问题。由于债券市场尚不发达，银行借款成为公司负债融资的主要来源。因此，作为债权人的商业银行有效监控公司的财务风险并据此调整其信贷政策就显得非常重要。在我国上市公司中，存在一些被实施特别处理的公司。“特别处理”是我国上市公司中特有的现象，它不是对上市公司的惩罚，而是为了提示重大风险，保护投资者利益。但上市公司被特别处理本身一般表明其已经陷入财务困境，存在较大的偿债风险，并因此成为商业银行的重点关注对象。本文主要检验我国的商业银行能否在上市公司被实施特别处理前3年就已经预测到公司的财务风险，并调整对其的信贷政策。本文在对特别处理公司样本进行配对的基础上，建立了长期借款增量模型，并借助统计软件线性回归，结果发现：商业银行早在T-3年（T年为公司被特别处理当年）就对特别处理公司做出了谨慎性反应——显著降低了长期贷款规模。此外，还发现商业银行在预测特别处理风险时主要考虑资产负债率、流动比率、总资产周转率、公司的融资能力和长期借款是否逾期等因素。2.学位论文吴劲军基于支持向量机的商业银行信贷风险识别研究2004人的智慧有一个重要的方面是从实例学习的能力，通过对已知事实的分析总结出规律，预测不能直接观测的事实。在这种学习中，重要的是能够举一反三，即利用学习得到的规律，不但可以较好地解释已知的实例，而且能够对未来的现象或无法预测的现象做出正确的预测和判断。我们把这种能力叫做推广能力。在统计学研究中，希望能够用预测函数来模拟这种能力，这就是我们所说的基于数据的统计决策问题。大数定理和中心极限定理在解决统计决策问题中起基础性作用，但是传统的统计学所研究的主要是渐近理论，即当样本趋向于无穷多时的统计性质。在现实的问题中，我们所面对的样本数目通常是有限的。虽然人们实际上一直知道这一点，但传统上仍以样本数目无穷多时为假设推导各种算法，希望这样得到的算法在样本较少时也能有较好的表现。然而，相反的情况是很容易出现的。人们对于解决此类问题的努力实际上一直在进行，但大多数工作集中在对已有方法的改进和修正，或者利用启发式设计某些巧妙的算法。在人类迈进一个新世纪时，人们逐渐频繁地接触到一个词，就是“统计学习理论”，这实际上早在20世纪70年代就已经建立了其基本体系地一门理论，它系统研究了统计决策问题，尤其是有限样本情况下的统计决策问题。上世纪九十年代，这一理论框架下产生了“支持向量机”这一新的通用的统计决策方法。判别分析属于基于数据的决策问题，现有方法的重要基础是传统统计学，前提是有足够多样本，当样本数目有限时难以取得理想的效果。与传统统计学相比，统计学习理论是一种专门研究小样本情况下统计决策问题的理论，它是建立在一套坚实理论基础之上的，为解决有限样本决策问题提供了一个统一的框架，它将很多现有方法纳入其中，同时这一理论基础上发展了一种新的通用判别分析方法——分类支持向量机，并已初步表现出很多优于已有方法的性能。商业银行作为经营资产的特殊企业，更以其特殊的经营对象、广泛的社会联系和强大的影响力，往往成为风险聚散的焦点，如何正确的评价和分析信贷风险就显得愈加重要。但由于我国进行信贷风险评价起步较晚，信息往往残缺不全，如用传统的风险评价方法很难达到满意的效果。近年来许多学者将神经网络应用与该领域，取得一些成果，但神经网络本质上是一种局部优化方法，又易产生过学习问题。以结构风险最小化原则发展而来的支持向量机克服了这些问题，由于商业银行信贷评价信息不全表现出小样本属性符合支持向量机的应用前提，本文将支持向量机应用于我国商业银行信贷风险的判别分析研究，构建以主成分—支持向量机方法为主体的商业银行信贷风险识别体系，并与传统的判别分析、神经网络模型进行对比，研究结果显示支持向量机模型方法具有客观性、通用性、良好的推广性能等优势，此项研究将对商业银行完善银行信贷风险评价方法体系，及对商业银行防范金融风险、提高资金运作效率具有较强的实践意义。本文内容包括：引言；一章至四章，最后是总结与展望。第一章介绍了关于统计学习理论的基本原理，其中包括一些重要的概念，包括统计决策理论中预测函数的推广能力，统计学习理论的VC维及结构风险最小化等。第二章介绍了支持向量的具体算法，其中包括支持向量机在推广能力上的体现，支持向量机的核心部分——核函数的选取以及支持向量机的应用等。第三章介绍了商业银行贷款风险识别提出的背景、传统风险管理存在的问题、贷款风险识别程序，同时对信贷风险识别系统及常用识别模型作了简要的描述。第四章构建了一套贷款评估指标体系，运用主成分—支持向量机算法进行实证研究，并与判别分析、BP神经网络模型进行比较。第五章总结与展望3.学位论文荀昱我国商业银行信贷风险识别研究2005时代的变迁对商业银行风险管理提出了更高的要求。而风险识别是风险管理中的首要环节。本文通过中外对比的方法，指出贷前风险识别，尤其是非财务因素分析在西方银行倍受重视，而对我国商业银行来说尚属于风险管理中的薄弱环节。笔者通过实地考察和问卷调查，发现我国商业银行现行的风险识别体系和方法正面临着如下挑战：一、主要依靠财务报表分析的方法存在缺陷；二、非财务因素分析指标、权重不合理，分析方法缺乏可操作性；三、优秀的信贷文化尚未形成。在此基础上，本文提出：银行应从提升风险识别能力上加强风险管理，风险识别应该有前瞻性，应结合财务和非财务两方面的分析来识别风险。并从行业分析、管理水平、信誉状况、财务分析四个维度建立和完善了商业银行信贷风险识别的新体系。同时，以云铝股份为案例进行了实证分析。最后，对商业银行改进现行方法提出了几点建议：一、树立重视非财务因素分析的信贷精神文化；二、建立以激励为导向的价值公理；三、加强相关数据积累；四、提高信贷员素质；五、加强制度文化研究，同时本文还对改进现行组织制度提出了新构想。4.期刊论文徐辉商业银行信贷风险识别及其模糊测度-工业技术经济2007,26(4)从商业银行信贷风险管理的重要性出发,论述和分析了信贷风险的特征、产生的诱因及其识别的主要方法和步骤,提出了风险识别的P2MT模型.基于模糊数学理论,给出了对信贷风险具有预警作用的模糊测度模型.并通过实证说明了该模型的有效性和可靠性,从而,为商业银行信贷风险管理提供了一种新的定量分析方法与预警技术,对商业银行风险管理具有重要的指导意义.5.学位论文刘莎莎我国商业银行信贷风险识别和预警研究2009银行业是金融系统的一个重要分支，同金融系统中的其他行业一样，银行业也属于高风险行业，因而对于风险的防范、管理和化解始终是银行业发展永恒不变的主题。自从2007年美国次贷风波蔓延开来，国际上著名的几大投行均遭到重创，作为银行业重要组成部分的商业银行在随后刮起的金融风暴中也受到了严重的打击。我国商业银行伴随着国家改革开放的步伐走向了国际舞台，在此次全球性的金融危机乃至经济危机中不可避免地受到了一定的影响，但这并非全球化政策的失误，而是经济发展的必然产物，我国商业银行应该以此为警戒，在促进经济繁荣发展的同时，加强对信贷风险的识别和预警。本文以美国次贷危机引起的全球性经济危机为大背景，总结西方商业银行信贷风险管理的方法和经验，从我国经济持续繁荣发展的现状和港航业经营管理的实际情况出发，结合该行业内三类企业的一般财务指标、现金流量指标和非财务因素，构建了我国商业银行对于港航业信贷风险的识别和预警体系。同时，经过进一步对上海港的实证分析，检验所选指标的合理性和所建模型的适用性，希望能为我国商业银行的信贷风险的识别和预警提供一种新的思路和方法，并在增强其抵御和处置信贷风险的能力等方面起到积极的促进作用。6.学位论文李洋国有商业银行信贷风险识别问题研究2000该文从现今商业银行信贷风险管理现状入手,通过算法对双风险管理进行了分析,即,一方面从银行自身角度进行贷款风险度的管理;另一方面,从企业的角度进行银行对企业的还款分析.其中,从银行自身角度分析中,针对示风险度管理中存在的个别离散专家权重意见影响最终结果的弊端,引入了二收敛模型,旨在剔除个别专家的离散意见,由此解决专家重意见分散造成结果偏差大的问题.在从企业角度分析时,通过对企业的各项财务指标,利用其历史状况来预测下一期的经营状况,以此来确定贷款的安全性.这样,从银行风险管理和企业预测管理两个角度进行双向管理,以便对银行信贷风险进行有效控制.最后,文章针对商业信贷风险管理的障碍,提出了几点建设性的措施,对于商业银行的信贷风险管理有一定的借鉴意义.7.期刊论文冯先涛.FENGXian-tao银行信贷决策与上市公司财务风险识别-科学技术与工程2008,8(21)在对ST公司样本进行配对的基础上,建立了长期借款增量模型,并借助统计软件线性回归.结果发现:商业银行早在T-3年(T年为公司被ST当年)就对ST公司做出了谨慎性反应--显著降低了长期贷款规模.此外,还发现商业银行在预测ST风险时主要考虑资产负债率、流动比率、净资产收益率、总资产周转率、公司的融资能力、是否存在重大担保和长期借款是否逾期等因素.8.学位论文李萌我国商业银行信用风险管理问题研究2007本文对我国商业银行信用风险管理问题