银行零售信用风险分析报告

1零售信用风险分析报告2009-122经济与市场形势（10分钟）资产组合分析（15分钟）审批情况（15分钟）贷后催收（15分钟）专题——（20分钟）风险问题与建议——互动（15分钟）会议议程（共90分钟）3经济与市场形势分析4宏观经济——总体回升向好通胀压力再现房产市场——成交初现萎缩关注信贷风险汽车市场——市场蓬勃发展政策影响较多展望2010——保持增长势头兼顾均衡稳定124350.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月02000400060008000100001200014000160001800020000人民币信贷增加M1同比M2同比指标12月数据2009年数据GDP--8.7%CPI1.9%-0.7%PPI1.7%-5.4%工业18.5%11%消费15.5%出口1307.3亿美元-16%进口1122.9亿美元-11.2%贸易顺差-34.2%M132.35%--M227.68%--信贷增加3798亿9.59万亿31.7％宏观经济整体回升向好通胀压力再现-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2008年9月10月11月12月2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口出口55.9%17.7%进出口同比2009年货币信贷6-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2008年11月12月2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同比环比房产市场成交初现萎缩关注信贷风险成交价格：同比和环比连续第6个月上升，涨幅均比11月扩大全年价格涨幅为1997年以来最大成交面积：09年全国商品房成交面积增长42.1%，部分主要城市同比增长接近或超过100%12月北京天津等城市成交环比涨幅缩小，上海、深圳成交量环比下降1月初，北京、上海、杭州等城市成交量出现明显下跌相关政策：个人住房转让营业税开发商拿地门槛二套房贷首付款比例及利率物业税2011年风险提示和建议：重视房地产市场周期性发展带来的可能影响注意把握政策方向，加大差别化信贷政策执行力度7.8％1.5％全国70个大中城市房价050010001500200025003000北京天津上海杭州南京武汉重庆成都深圳广州环渤海华东中部西部华南08年09年各城市住宅成交面积70204060801001201401603月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%销量同比汽车市场市场蓬勃发展政策影响较多2009年12月，汽车销量141.37万辆，全年汽车销量1364.48万辆，同比增长46%2009年，1.6L以下排量销售为719.55万辆，同比增长71%，对汽车市场的增长贡献度70%2009年12月，自主品牌轿车共销售26.32万辆，占轿车销售总量的31.95%，为全年月度最高值；2010年，市场预期乐观，受政策方向影响较多汽车金融新政可能3月推出，扶持汽车金融公司，既是竞争也是机遇可能的不利因素：油价、通胀、购置税政策使需求提前释放91.67％汽车销量走势自主品牌32%日系24%德系17%美系14%韩系9%法系4%汽车品牌销量结构8经济呈现高增长态势，注重可持续性投资拉动转向消费拉动贸易形势有所好转消费仍然活跃，保持较高水平增长通胀温和，普遍预期3%左右关注食品价格经济增长展望2010保持增长势头兼顾均衡稳定1月18日，上调存款准备金率全年信贷增长目标7.5万亿，一月新增信贷可能突破万亿1月信贷猛增的主要原因政策紧缩预期，2009年底受理申请的集中放款人民银行年度工作会议尽量使贷款保持均衡，防止季度之间、月底之间异常波动4：3：2：1货币信贷政策保持发展，维护经济增长势头贡献率20%，拉动60多个行业政策收紧抑制投资性购房土地出让管理、营业税、二套房首付比例及利率市场观望情绪更浓银行、购房者房产市场9资产组合分析10贷款余额42.1819.36房贷,47.412.543.49车贷,3.76信用,0.15质押,1.74业主,1.0623.10全部,54.1148.33010203040506009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12单位:亿元一、零售银行信贷业务总体情况截至2009年12月31日，个贷资产组合存量贷款11,392户，比年初增加71.67%，比上月增加7.54%；余额54.11亿元，比年初增加136.75%，比上月增加11.97%。房贷余额较年初增加28.23亿，较上月增加5.23亿，车贷余额较年初增加1.23亿，较上月增加2687万。本月放款量房贷为5.89亿元，其中一手住房贷款占比32.78%，二手住房贷款占比45.25%；车贷放款4232万元；业主经营贷款放款2005万；个人质押贷款放款1733万元，个人信用贷款放款188万元。放款金额房贷,5892790491车贷,4232信用,188质押,1733业主,2005103869全部,67085010000200003000040000500006000070000800009000010000011000009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12万单位:万元1130天以上逾期2866231023741.39%0.55%0.50%050010001500200025003000350009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12万0%1%2%90天以上逾期92678117950.20%0.19%0.87%0500100015002000250009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12万0%1%180天以上逾期4125330.75%0.11%0.10%040080012001600200009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12万0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%首次还款即逾期732315.56%2.94%4.67%0510152025303509/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/120%5%10%15%20%25%二、零售贷款资产质量情况（房贷）截止2009年12月31日，30天以上逾期率为0.50%，较上月末0.55%略有降低；逾期金额2374万，较上月上升。不良贷款上升至926万元，不良率为0.20%。180天以上逾期率为0.10%，逾期金额上升至533万。本月首次还款即逾期32笔，首次还款即逾期比例为2.94%，较上月有明显好转。12目前无180天以上逾期30天以上逾期581491570.23%0.40%0.45%030609012015018009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12万0%0%0%1%90天以上逾期0004000000000.00%000102030405009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12万0.00%0.05%0.10%180天以上逾期0109/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/120%100%首次还款即逾期10181510.10%7.96%4.59%05101520253009/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/120%5%10%15%20%25%30%35%40%二、零售贷款资产质量情况（车贷）车贷30天以上逾期率0.40%较上月略有回落，逾期金额149万。本月车贷90天以上和180天以上逾期金额为0。12月份首次还款即逾期发生15笔，比例为4.59%，较上月明显好转。1313个人贷款不良贷款21笔，不良余额930万元，比年初增加588万元，比上月末增加144万元，不良率为0.17%，比年初上升了0.02%，比上月增加了0.01%。不良贷款包括：天津分行二手住房贷款43万元、住房抵押贷款496万、商业房抵押贷款24万、转按揭贷款86万、一手商业房贷款27万元、个人信用贷款4.6万元；滨海分行住房抵押贷款139万元、一手商业房贷款26万元；北京分行二手住房贷款84万。不良贷款中，次级类11笔373万元，可疑类1笔24万元；损失类9笔533万元。二、零售贷款资产质量情况14资产质量指标——还款本月房贷和车贷逾期1-89天还款率较上月均有所下降。本月房贷提前还款率为1.60%，较上月的1.01%有所上升。本月车贷提前还款率为0.93%，与上月的0.93%持平。房贷和车贷本月提前还款笔数分别为77笔和30笔。个贷逾期1-89天还款率96.8%AL,95.0%93.9%ML,94.5%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%09/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12房贷提前还款率775561.60%10.28%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%09/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/120100200300400500600车贷提前还款率270.80%0%1%2%09/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12012243648房贷不良贷款还款率21.1%0%10%20%30%40%50%09/0109/0209/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12还3笔、未还款14笔15车贷迁徙率注：X为逾期1-29天房贷迁徙率三、零售贷款递延率分析上月30-59天逾期的贷款本月向下递延到60-89天逾期的占比为43.8%，需持续关注。上月60-89天逾期的贷款本月向下递延到90-119天的占比为52.7%，递延情况较近月有所好转。本月上月01-2930-5960-8990-119120-149150-179180-209210+还款率097.8%0.6%0.0%1.5%1-2962.4%24.9%8.9%3.8%30-594.7%46.5%14.9%33.4%0.5%60-897.5%16.1%14.5%52.7%9.3%90-11924.8%75.1%0.1%120-149100.0%0.0%150-17916.6%83.3%0.2%180-2090.0%210+4.8%95%0.0%本月上月01-2930-5960-8990-119120-149150-179180-209210+还款率094.7%1.0%4.3%1-2968.1%21.1%2.4%0.9%7.6%30-5917.3%35.7%43.8%3.2%60-890.0%14.5%5.6%42.5%37.4%90-119120-149150-179180-209210+16截止2009年12月31日，预期损失额为1581万元。个贷拨备完全能够覆盖不良贷款零售贷款拨备及不良情况不良贷款,930拨备,60