2014年银行从业资格《风险管理》考前突破试卷(第三部分)

鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第51题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。A.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段正确答案：A,第52题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于战略风险管理的说法错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险正确答案：D,第53题(单项选择题)(每题0.50分)巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效监管的核心原则》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2006年10月鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：D,第54题(单项选择题)(每题0.50分)下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（）。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件正确答案：D,第55题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于声誉风险说法错误的是（）。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害B.社会责任感与声誉风险无关C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”正确答案：B,第56题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行的内部控制的主要原则是（）。A.全面、合理、公正、有序的原则鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则正确答案：B,第57题(单项选择题)(每题0.50分)关于风险识别的常用方法描述正确的是（）。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法正确答案：C,第58题(单项选择题)(每题0.50分)（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律／合规部门D.内部审计部门正确答案：B,第59题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为l亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15％B.12％C.45％D.25％正确答案：A,第60题(单项选择题)(每题0.50分)银行因员工知识／技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的（）。A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险正确答案：D,第61题(单项选择题)(每题0.50分)控制管理商业银行的一种机制或制度安排的是（）。A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：D,第62题(单项选择题)(每题0.50分)下列各项中，不属于失职违规情形的是（）。A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损D.支配超出权限资金额度正确答案：C,第63题(单项选择题)(每题0.50分)下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率正确答案：B,第64题(单项选择题)(每题0.50分)（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。A.风险分散鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D,第65题(单项选择题)(每题0.50分)下列关于风险对冲说法不正确的是（）。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定正确答案：A,第66题(单项选择题)(每题0.50分)一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850正确答案：D,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第67题(单项选择题)(每题0.50分)（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：C,第68题(单项选择题)(每题0.50分)关于连续函数最重要和最有用的结论是（）。A.斯克拉定理B.坎德尔系数C.信用风险组合模型D.违约相关性正确答案：A,第69题(单项选择题)(每题0.50分)个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押，保证B.抵押，留置鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！C.个人信用贷款，法人信用贷款D.质押，抵押正确答案：D,第70题(单项选择题)(每题0.50分)按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于（），资本充足率不得低于（），附属资本最高不得超过核心资本的（）。A.4％8％90％B.4％6％90％C.4％7％100％D.4％8％100％正确答案：D,第71题(单项选择题)(每题0.50分)采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为1．5亿元，则违约损失率为（）。A.86．67％B.13．33％C.16．67％D.20％正确答案：A,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第72题(单项选择题)(每题0.50分)若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（）。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600正确答案：C,第73题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序?（）A.市场风险模型和模型独立控制B.信用风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证正确答案：D,第74题(单项选择题)(每题0.50分)银行监管的基本目标可以概括为（）。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定正确答案：A,第75题(单项选择题)(每题0.50分)商业银行公司治理的核心是（）。A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力正确答案：C,第76题(单项选择题)(每题0.50分)对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件正确答案：C,第77题(单项选择题)(每题0.50分)鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！关于商业银行管理战略说法不正确的是（）。A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率正确答案：C,第78题(单项选择题)(每题0.50分)压力测试主要采用敏感性分析和（）两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B,第79题(单项选择题)(每题0.50分)在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面l临的政治风险的是（）。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动或政变D.政权发生更替鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：A,第80题(单项选择题)(每题0.50分)客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。A.客户信用评级B.风险违约区分能力验证C.检验评级结果D.对违约概率预测准确性的验证正确答案：A,第81题(多项选择题)(每题1.00分)中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A.管法人B.提高监管标准C.管内控D.管风险E.提高透明度正确答案：A,C,D,E,第82题(多项选择题)(每题1.00分)下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（）。鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行B.高级计量法的风险敏感度更高C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准正确答案：A,B,D,第83题(多项选择题)(每题1.00分)信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况正确答案：A,B,C,D,第84题(多项选择题)(每题1.00分)以下对于期权价值的理解正确的是（）。A.期权的内在价值可能为负值B.期权的价值包括内在价值和时间价值两部分C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的价值可能大于其时间价值鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！E.期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值正确答案：B,C,D,E,第85题(多项选择题)(每题1.00分)下列关于风险的概念说法不正确的是（）。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念正确答案：B,C,D,E,第86题(多项选择题)(每题1.00分)在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。