2012年银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷一

12012年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（一）时限：120分钟一.单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选.错选均不得分。1．下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险.政治风险.社会风险.自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险.市场风险.操作风险.流动性风险.国家风险.声誉风险.法律风险以及战略风险八大类2.一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对（）。A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．经济损失3.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流动资产÷总资产B.流动资产÷流动负债C.（流动资产-流动负债）÷总资产D.流动负债÷总资产4.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.以上均不对25.某银行2006年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2006年末转为关注类.次级类.可疑类.损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。A.为6.0%B.为8.O%C.为8.5%D.因数据不足无法计算6.假设某商业银行当前账户中有1年期.利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。A.3%B.4%C.5%D.8%7.在法人客户评级模型中，Riskcalc模型（）。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。A．违约概率B．违约频率C．不良债项余额在所有债项余额的占比D．违约损失率39.Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。A.流动资产÷流动负债B.流动资产÷总资产C.（流动资产一流动负债）÷总资产D.流动负债÷总资产10.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。A.不变B.高C.低D.无法判断11.下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在12.下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法13.关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（）。A.两者所要达到的目标不同4B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构.基础信息支持14.甲.乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）。A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲15.组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类。A．风险等级限额和行业限额B．授信集中度限额和总体组合限额C．行业限额和集团限额D．行业限额和产品限额16.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值17.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。（1）全员风险识别与报告（2）控制活动识别与评估（3）制定与实施控制优化方案（4）报告自我评估工作与日常监控（5）作业流程分析和风险识别与评估A.（1）（2）（3）（4）（5）B.（4）（1）（5）（3）（2）C.（4）（2）（3）（1）（5）5D.（1）（5）（2）（3）（4）18.某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）。A.1.33％B.2.33％C.3.00％D.3.67％19.下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的D为修正久期20.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法21.内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同.内部员工守则.相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失.未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取.盗用财产或违反监管规章.法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识.技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业.健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别.种族歧视事件导致的损失622.下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是（）。（1）损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性.准确性（2）操作风险管理人员完成损失数据的录入.上报（3）操作风险管理人员就损失数据信息的完整性.规范性做出最后审查（4）损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息（5）损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息A.（1）（2）（3）（4）（5）B.（4）（1）（5）（3）（2）C.（4）（2）（3）（1）（5）D.（1）（5）（3）（4）（2）23.商业银行通过制定一系列制度.程序和方法，对风险进行（）。A.事前防范.事中控制.事后监督和纠正B.事前监督和纠正.事中防范.事后控制C.事前控制.事中监督和纠正.事后防范D.事前防范.事中监督和纠正.事后控制24.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。A.黑色预警法B.蓝色预警法C.红色预警法D.橙色预警法25.在持有期为2天.置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元726.如果一家商业银行的总资产为l0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A.-1B.1C.-0.1D.0.127..巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A.置信区平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据28.下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险29.某1年期零息债券的年收益率为l8.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.2030.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标31.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，（）。A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换8D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换32.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A．企业的资产规模B．企业的目标C．全面风险管理要素D．企业的各个层级33.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。A.市场风险监管资本=乘数因子×VARB.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VARC.市场风险监管资本=VAR÷乘数因子D.市场风险监管资本=VAR÷（附加因子+最低乘数因子）34.（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险35.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险936.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核37.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括（）。A.大豆B.石油C.铜D.黄金38.下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力39.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（）。A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降40.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值10C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.价内期权和平价期权的内在价值为零41.下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警42.下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险43.假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%