《外汇交易与管理》习题集

外汇交易与管理习题集财政金融学院金融系2010年7月第一章外汇与汇率一、名词解释外汇自由外汇记账外汇贸易外汇汇率直接标价法间接标价法基本汇率套算汇率官方汇率市场汇率复汇率固定汇率浮动汇率名义汇率实际汇率电汇汇率信汇汇率票汇汇率买入汇率卖出汇率即期汇率远期汇率升水贴水二、单项选择题1、外汇是指以外国货币表示的可用于国际结算的各种（）A信用工具B支付手段C有价证券D外国货币2、按外汇买卖的交割期来分，可将外汇分为（）A自由外汇和记账外汇B贸易外汇和非贸易外汇C即期外汇和远期外汇D现钞和现汇3、一国货币汇率上升，则会有利于（）A出口B进口C增加就业D扩大生产4、我国实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制始于（）A1994年1月1日B1995年1月1日C1996年1月1日D1997年1月1日5、外汇市场的基本汇率是（）A电汇汇率B信汇汇率C票汇汇率D远期汇率6、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（）A本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降7、汇率采取直接标价法的国家和地区有（）A美国和英国B美国和香港C英国和日本D香港和日本8、下列关于间接标价法说法正确的有（）。A买入汇率在前，卖出汇率在后B买入汇率在后，卖出汇率在前C汇率越高说明本币币值越高D汇率越高说明本币币值越低9、下列关于直接标价法说法正确的有（）。A买入汇率在前，卖出汇率在后B买入汇率在后，卖出汇率在前C汇率越高说明本币币值越高D汇率越高说明本币币值越低10、《中华人民共和国外汇管理条例》中对外汇的解释，具体内容包括（）A外国货币B外币支付凭证C外币有价证券D特别提款权11、在GBP/USD=1.8565中，小数是（）A05B5C565D6512、从外币的自由兑换性强弱来看，我国的人民币属于（）。A自由外汇B非自由兑换外汇C有限自由兑换外汇D记账外汇13、从外币的来源和用途来看，因旅游商品而收付的外汇属于（）。A贸易外汇B非贸易外汇C经常外汇D资本外汇14、从外币的形态来看，外币票据属于（）。A现汇B期汇C外币现钞D外币现汇15、在外汇交易支付通知方式中，（）汇率最高。A电汇B信汇C票汇D期汇316、报刊等媒体报道汇率消息时一般常用的汇率是（）。A买入汇率B卖出汇率C中间汇率D现钞汇率17、现钞汇率一般是（）减去运费、保险费和途中利息。A现汇汇率B电汇汇率C中间汇率D基本汇率18、按照我国1997年修正颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，外汇包括（）A外国货币B.外币支付凭证C外币有价证券D外汇储备E特别提款权19、目前以间接标价法交易的国家有（）。A英国B美国（除对英镑）C新西兰D澳大利亚E欧元国三、判断分析题1、外汇就是外币。2、在直接标价法下，汇率越高说明本币币值越高。3、在外汇市场上，电汇汇率最高。4、在外汇市场上，信汇汇率最高。5、当外汇汇率升水时，远期汇率值一定比即期汇率值大。6、外币现汇是自由外汇，而外币现钞不一定都是自由外汇。7、在外汇指定银行公布的外汇牌价中，一般现钞买入价大于现汇买入价，而现钞现汇的卖出价则相等。8、在直接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成反比，本币的价值与汇率的涨跌成正比。9、在间接标价法下，外币的价值与汇率的涨跌成正比，本币的价值与汇率的涨跌成反比。10、同业或客户向外汇银行买进外汇时的汇率叫做买入汇率。11、同业或客户向外汇银行卖出外汇时的汇率叫做卖出汇率。四、计算题1、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=125.50/70,在中国外汇市场上USD/CNY=8.1125/45。试计算JPY与CNY之间的汇率。2、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=125.50/70,在伦敦外汇市场上GBP/USD=1.4125/45。试计算JPY与CNY之间的汇率。3、如果你向中国银行询问英镑／美元的汇价。中国银行答道：“1.6821／36。请问：①中国银行以什么汇价向你买进美元?②你以什么汇价从中国银行买进英镑?③如果你向中国银行卖出100万英镑，能换回多少美元?4、已知：GBP/USD=1.8165／80；USD/HKD=7.7450／60。某公司为支付货款100万英镑，以港币买进英镑。请问：GBP/HKD的汇价是多少?该公司应支付多少港币?五、简答题1、外汇与外币的本质区别是什么？2、什么是直接标价法和间接标价法？它们有什么区别？3、什么是马歇尔——勒纳条件？它对本币贬值的贸易效应有何影响？4、什么是J曲线效应？为什么会产生J曲线效应？5、请写出以下几种货币的国际通用代码：美元、英镑、日元、加元、人民币港币、欧元、马克、法国法郎六、论述题1、请结合2005年7月21日19时，中国人民银行宣布美元对人民币交易价格调整为美元兑8.11元人民币即升值2％的新闻，分析汇率变动的经济效应。2、试分析汇率变动的经济效应。第二章外汇业务的运行系统4一、名词解释外汇市场外汇经纪商外汇交易的通信系统外汇银行二、选择题1、当货币远期汇率低于即期汇率时，外汇交易的专门术语称此为（）A贴水B升水C平价D贬值2、使用间接标价法表示汇率的国家有（）A英国B美国C英国，美国D除英国、美国之外的国家3、随着信息技术的发展，各个外汇市场之间的汇率差异呈现（）趋势A扩大B缩小C不变D以上均不正确4、世界上国际金融中心有几十个，而最大的三个金融中心是（）A伦敦、法兰克福和纽约B伦敦、巴黎和纽约C伦敦、纽约和东京D伦敦、纽约和香港5、外汇市场的参与者主要有（）。A商业银行B政府C中央银行D外汇经纪商E客户6、目前，全世界运用最广泛的外汇交易通信系统有（）。A路透社交易系统B德励财经终端C环球金融电讯网（SWIFT）D美联社终端E美国银行间清算支付系统（CHIPS）三、判断分析题1、外汇市场越稳定，交易额越大，越常用的货币，买卖差价就越大。2、外汇市场越不稳定，交易量越小，外汇市场位置相对于货币发行国越远，买卖差价就越小。四、简答题1、外汇市场的类型有哪些？2、外汇市场有怎样的特点？3、外汇市场的参与者有哪些？4、什么是路透交易系统？它提供的金融服务有哪些？5、什么是SWIFT？它的主要业务包括哪些？第三章即期外汇业务一、名词解释即期外汇业务成交交割客盘交易同业交易汇出汇款汇入汇款二、选择题1、一般情况下，即期交易的起息日定为A成交当天B成交后第一个营业日C成交后第二个营业日D成交后一星期内2、假设在东京市场上USD/JPY=120.70/120.80，那么银行赚取的利润是（）A10个基本点B20个基本点C5个基本点D30个基本点3、在银行同业交易中，“onedollar”表示（）A1美元B10美元C100美元D100万美元4、下列交易中不属于银行与客户之间的即期外汇交易的是（）A货币兑换B汇出汇款C汇入汇款D通过外汇经纪人的交易5、即期外汇交易的价格是（）A成交当日的即期汇率B成交次日的即期汇率C成交后第二个营业日的即期汇率D成交后第二个营业日的远期汇率6、在直接标价法下，银行报出的外汇汇率是（）A卖价在前，买价在后B买价在前，卖价在后C买卖价谁在前谁在后无关紧要D买卖价谁在前谁在后要视具体情况来定57、一家日本银行在外汇市场上报出的即期汇率为USD1=JPY121.40/60,HKD1=JPY15.60/70,若其客户想要卖出美元,买入港币，则应该遵循下列哪种价格()AUSD1=HKD7.7820BUSD1=HKD7.7325CUSD1=HKD7.7949DUSD1=HKD7.7458、如果周一成交，那么即期外汇最迟应在（）交割。A周一B周二C周三D周四9、在国际外汇市场上，日元汇率的最小变化单位一点是指（）。A0.1B0.01C0.001D0.000110、在国际外汇市场上，假如英镑GBP/美元USD的汇率标价为1.5245，那么标价中的“2”代表（）。A2个点B20个点C200个点D2000个点11、国际外汇市场上，假如日元JPY/美元USD的汇率标价为118.96，那么标价中的“9”代表（）。A9个点B90个点C900个点D9000个点12、外汇市场上最常见、最普遍、交易量最大的交易形式是（）。A即期外汇交易B远期外汇交易C外汇期货交易D外汇期权交易13、即期外汇交易按照交割时间的不同有（）几种。A当日交割B翌日交割C非标准交割D标准交割E广义即期交易三、判断分析题1、在外汇交易的报价形式中，1.56的5表示50个基本点。2、GBP/USD＝1.7600/10表示银行愿以1.7600的汇价卖出英镑，买入美元。3、在零售性外汇交易中，客户需要出口商品，就要兑换外汇，则银行的外汇交易行为叫做售汇。4、在外汇市场上，提供汇率的银行被称为询价行。5、外汇交易的交割日就是外汇交易的成交日。6、在即期外汇交易中，成交后，交割日如遇到周末或节假日时需要顺延，而且应在两个国家的银行都营业的日子才能进行交割。7、某一银行的即期报价为：即期汇率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顾客要买进1美元，他就必须付2.1330马克；如果要卖出1美元，他就得到2.1340马克。8、外汇经纪人中的“跑街”经纪人是指以自由资金参与外汇交易，在外汇交易中自负盈亏，自担风险的人。四、计算题1、英镑/美元2.2560/70澳元/美元0.6850/60那么，澳元/英镑的买入价和卖出价分别为多少？（以上均采用间接标价法）2、美元/瑞士法郎1.6230/40美元/德国马克1.8120/20那么瑞士法郎/德国马克的买入价和卖出价分别为多少？（以上均为直接标价）3、如果市场上有汇率分别为：USD/CAD=1.5460/80,USD/JPY=118.20/30,EUR/USD=1.1020/40。试计CAD/JPY=？，EUR/CAD=？五、简答题1、即期外汇交易的报价惯例2、报价行报价的依据63、银行与客户之间的即期外汇交易的主要方式4、银行同业之间的即期外汇交易应注意的事项5、银行同业之间的即期外汇交易的程序6、外汇交易的成交与交割有何区别？7、银行间即期外汇交易的程序。8、通过外汇经纪人达成交易的优点是什么？六、操作题以下是A和B两个交易者的交易对话，请将这段话翻译成中文。A:SpotUSD/JPYpls?B:MP,104.20/30A:YoursUSD1B:1mineAGREED,CFMAT104.20,VAL08June,2004,OURUSDPLSTOCBANKACNO12345,TKSFORTHEDEAL,BIA:ALLAGREED,TKSBIBIFRD第四章远期外汇交易业务一、名词解释远期外汇交易远期差价远期外汇交易的了结远期外汇交易的展期择期远期外汇业务远期结售汇业务二、选择题1、外汇远期交易的特点是（）A它是一个有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行B业务范围广泛，银行、公司和一般平民均可参加C合约规格标准化D交易只限于交易所会员之间2、假定交易双方的成交日为某年的1月29日，则3个月期的远期交割日为（）A当年的4月29日B当年的4月31日C当年的4月30日D当年的5月1日3、根据利率平价理论，利率较高的货币，其远期汇率表现为（）A升水B贴水C平价D升跌不定4、假定美元和德国马克的即期汇率为$1=DM1.6917/1.6922，一个月的掉期点数为25/34，则一个月期的远期汇率为（）。A$1=DM1.6951/1.6947B$1=DM1.6883/1.6897C$1=DM1.6942/1.6956D$1=DM1.6897/1.68835、标准的远期交割日应以（）为基准来考虑。A两个工作日B一个工作日C月D即期交割日6、当远期差价为前小后大时，表示基准货币（），标价货币（）。A贴水，贴水B升水，升水C贴水，升水D升水，贴水7、当远期差价为前大后小时，表示基准货币（），标价货币（）。A贴水，贴水B升水，升水C贴水，升水D升水，贴水8、我国远期结售汇业