公司债等业务第二次全网测试方案

深圳证券交易所第1页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案公司债等业务第二次全网测试方案一、测试目的为了确保公司债业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）在2007年10月27日全网测试的基础上，定于2007年11月10日联合组织全网测试，通过模拟公司债的集中竞价交易、大宗交易、债券质押、解押和回购、资产证券化转让等业务及相关的登记结算业务全过程，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。注：自2007年11月12日起，正式启用《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.54）》，请认真参测并做好相关技术系统准备。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司4、各会员单位5、其他相关单位三、测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证基于《中深圳证券交易所第2页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明（测试用稿）》（注：相关接口变化已并入《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.54）》）的券商系统正确性：1、T日（模拟11月10日）交易系统：公司债的二级市场集中竞价交易、成交回报接收、实时行情接收；公司债的大宗交易、资产证券化转让、债券质押、解押、债券回购；债券（同在银行间与本所挂牌交易的债券）估值信息发布和揭示；以及其它业务。结算系统：T日公司债集中竞价交易和大宗交易、资产证券化转让的清算及其它日常结算业务。2、T+1日（模拟11月11日）结算系统：T日公司债集中竞价交易的股份及资金T+1DVP交收、T日公司债大宗交易及资产证券化转让的T+1逐笔非担保交收；T＋1日相关业务的清算及其它结算处理。【注意：①对资产证券化业务，不再借用‘41’业务发送交收成功数据，而是T+1日通过SJSGF.DBF中‘B9’业务下发交收失败数据；②具有大宗交易权限的用户，应登录我所大宗交易终端，开展债券大宗交易、资产证券化转让的模拟测试。申报时间为9:15至10：30、10：40至11:30,11:15至11：30交易主机对成交申报进行成交确认。】另：公司债支持当日回转交易，T+1日初始交易额度计算方法类似权证。深圳证券交易所第3页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案四、测试时间安排测试时间为2007年11月10日（周六）9:00至19:00。深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:15（11:15至11:30模拟大宗交易确认），其中10:30-10:40模拟中午休市。中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分两次回报。具体安排请见下表：时间(11月10日)主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-11:30模拟T日交易：交易系统接收日常交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:40至11:12为连续竞价时间，11:12至11:15为收盘集合竞价时间。11:15至11：30为大宗交易成交申报确认时间公司债集中交易及大宗交易、资产证券化转让等申报。T日：2007年11月10日12:00-14:00模拟T日清算处理：中国结算深圳分公司模拟T日的公司债集中竞价交易和大宗交易等的股份和资金的清算及其它结算处理。14:00-14:30第一次结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(10日)、SJSQS.DBF(10日)、SJSGF.DBF(10日)，SJSZJ.DBF(10日)；SJSFW.DBF(10日)进行公司债等业务的清算,债券质押、解押、回购等处理，A股的股份及资金的交收。深圳证券交易所第4页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案15:00-17:30模拟T+1日交收：结算公司模拟T日公司债集中竞价交易和大宗交易的交收。T+1日：2007年11月11日17:30以后第二次结算数据发送接收结算数据：包括SJSGF.DBF(11日),SJSZJ.DBF(11日),SJSDZ.DBF(11日)；进行公司债等业务的交收。注：SJSFW.DBF为通过IST平台发送的数据文件。五、测试数据准备1、起始数据本次测试以2007年11月08日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、测试相关证券代码证券代码简称备注112998公司债01标准券折算率95%112999公司债02标准券折算率90%3、券商数据准备①“公司债01”的股份数据以2007年11月08日（周四）收市后深发展(000001)的股份数据以1:1的比例转换而来。②“公司债02”的股份数据分别以2007年11月08日（周四）收市后万科A(000002)的股份数据以1:1的比例转换而来。③有资产证券化转让权限的券商，应进行资产证券化转让非担保交收的测试。深圳证券交易所第5页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案④质押式债券回购相关为每个会员配置5个测试专用账户0199900000-0199900004，每个账户在每个会员的每个股份托管单元（原结算席位）上拥有公司债“112998”各50，000张。每个会员的每个股份结算席位在结算公司质押库中已有如下质押券：证券代号证券账户质押张数112998019990000510，00011500101999000065,000券商可以用自身托管单元上已有的债券申报质押券入库；可以根据以上结算公司质押库中的测试数据申报质押券出库和债券回购委托。质押式债券回购折算率，发布途径不变，可通过SJSXX.dbf（字段“XXZHBL”：折合比例），或我所网站，或结算深圳分公司IST平台获取。本次测试，质押式债券回购的相关收费项目、费率同现有席位式回购（旧回购），维持不变，债券出入库无费用。4、公司债结算的资金账户设置及余额结算公司统一将所有结算参与人11月10日的备付金账户余额修改为500万元。如果需要调整，可于11月10日下午15:00以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话是：0755-25946080，25987818。深圳证券交易所第6页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案结算公司建议结算参与人适度存在买差，以测试公司债等证券待处分情况。5、测试用的费率证券品种收费项目费率计算对象公司债交易（含大宗交易）结算费0.015‰以清算金额为基准交易经手费0.1元/笔（100万及以下）10元/笔（100万以上）以成交金额为基准监管规费0.01‰以清算金额为基准公司债回购交易经手费0.1元/笔（100万及以下）1元/笔（100万以上），反向交易不再收取以成交金额为基准资产证券化与公司债交易相同企业债与公司债相同注：对于非担保交收，交收失败不收费。以上费率只用于本次测试，实际费率以正式公布数据为准。六、结算数据说明本次测试，会员对公司债等业务模拟1个工作日的委托，其中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为11月10日，而结算系统模拟2个工作日的运行，结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（11月10至11月11日）。请各会员注意这方面的差别。结算公司发送的结算数据，详细说明如表所示。深圳证券交易所第7页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案时间数据接口主要内容发送日期14：00SJSTJ.DBFT日公司债交易，不含大宗交易11月10日SJSQS.DBFT日公司债集中交易清算结果，业务类别为00，证券代码为1C；T日大宗交易清算结果，业务类别为DZ，证券代码为相应证券。SJSGF.DBF债券质押（业务类别70）；债券解押（业务类别72）；欠库信息（业务类别B3)；未到期回购合约（业务类别B4）等。SJSZJ.DBFA股等非DVP品种（若有）当日成交，记账日期为11月11日。SJSFW.DBF质押库标准券净额、质押库明细数据注：通过IST收取。17：30后SJSGF.DBFT日公司债集中竞价交易待处分券回报（业务类别B8）；或大宗交易交收失败数据（业务类别B9）【注：资产证券化成功确认不再通过41业务下发】。11月11日SJSZJ.DBFT日公司债等交易的资金交收结果，记账日期为11月11日。SJSDZ.DBFT+1日股份交收结果深圳证券交易所第8页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案七、测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。八、注意事项1、本次测试包括主板结算系统和D-COM/IST系统（但是不包括IST系统的资金划拨部分），不包括实时开户系统。2、D-COM/IST平台在测试当日9:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过D-COM/IST平台下载资金清算、交收数据和交易统计数据，并提供帐务查询等业务的测试。3、请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；请各参测单位根据自身情况进行处理。4、请参测单位从下载《中国结算深圳分公司关于公司债和资产证券化业务相关数据接口规范变化的说明（测试用稿）》，并在测试过程中仔细核对。深圳证券交易所第9页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案5、本所通过行情库SJSHQ.DBF的字段15（HQHYCC，合约持仓量）发布债券估值，请根据《关于做好债券估值数据揭示相关技术准备的通知》（可从下载）和接口规范做好相关揭示的测试工作。6、深交所数据接口可从深交所网站技术专栏下载。7、本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。九、测试要求1、各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。2、各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（11月12日）生产系统的正确运行。3、在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。4、测试结束后，请各测试单位汇总内部测试情况，如有问题请将问题反馈到[e-mail]或[e-mail]。请在邮件中着重说明以下信息：单位名称、交易或托管单元代码、测试问题及联系方式等。深圳证券交易所第10页共10页中国结算深圳分公司公司债等业务第二次全网测试方案十、联系电话[phone]（深圳证券交易所）0755-25946080，25987818（中国结算深圳分公司）0755-83182222（深圳证券通信公司）深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司二○○七年十一月五日