趋势交易8小时入门教程

8小时，就可以引领你进入趋势交易的正确道路，实现稳定的赢利。8小时虽然不可能让你精通趋势交易，但入门足够了。有些人一辈子都无法实现，是因为没有走在正确的道路上。有人学缠，学了几年越学越糊涂，是因为简单的东西被缠做太复杂，总想精益求精，事实上市场千变万化，原本就没有绝对的精确。8小时用来理解市场的变化方式，并且形成一套操作理念和系统雏形，足够了。或许讲述过程中有些人会认为我这里讲的东西很多与缠近似，因为都是对市场结构的解读。同一件事情用不同的方式来表述，它必然的存在相似。盲人摸象，只要摸遍象的全身，哪怕得出不同的结论，也会存在相同点。我这里的市场结构解读方式，尽量采用最简单最直接，大家都容易理解的方式来进行。趋势交易适合对象。哪些人适合，不能立刻说明白。但哪些人不适合，可以快速说明。一是想爆利的，天天抓涨停的，不适合趋势交易;二是爱赌博，却又无法承担高风险的，不适合趋势交易(赌博心理原本问题不大，但没有相应的心理承担能力，就容易心理崩溃而抛弃交易理念);三是没有缜密的逻辑思维，这样的人不仅不适合趋势交易，并且不适合任何博弈游戏。股票市场不管投资还是投机，都是一种博弈，区别仅仅在于博弈的是未来价格还是价值。最后说一句，这里讲的趋势交易比较浅，要做精做深，需要自己去实践应用。当然，也可以私信我。现在开讲。趋势交易主要涉及3个方面的内容:历史结构分解和未来趋势组合重构，交易标准的制定和纠正，筹码管理。短线交易的利润率取决于成功率和赢亏比，而趋势交易的利润主要源自趋势方向和筹码累积，也就是所谓的让利润奔跑。趋势不死，交易就不应当停止。第一部分历史结构分解和未来趋势组合重构分解和重构，一个是历史，一个是未来，实际上是一种逆向处理方式。如果历史结构可以完全分解，那么未来结构就可以完全穷举。趋势交易并不预测未来，而是通过穷举的方式对未来进行重新组合构建，这是交易的基础。先看一个例子。这是昨天到今天的大盘1分图，忽略他的时间周期，任何结构都是这样分解和重构的。图中，从左边第一个圈开始，下降小趋势形成，每一个趋势方向上的圈，都是他的延伸。每一个反向回抽都被一个白线所压制。而2047之后，第一个圈开始小趋势转向，每一个圈都是向上的延伸。而早上2076之后，又转向下延伸。趋势分解要处理的，就是段与段形成的标准。以及他们的结构关系。段的标准段是结构的基本单位。按照经典教科书的说法，段是价格运动的方向性。这话其实是废话，关键问题是，段的标准是怎样的，N个K线是按照什么标准被组合成段，以及为什么要被前一段所排除。当前比较为大众所习惯的分段标准，趋势线\均线\趋势指标，都可以采用，我个人习惯于把MACD死叉金叉之间的K线看作一段，采用死叉附近的低点和金叉附近的高点连线。无方向震荡采用区域高点和低点。按照前面段的标准，前图重新画段。变更时间周期，5分图结构。把死叉和金叉低高点连在一起成为一段，我不知道复杂在哪里。。另外，不要去要求每一次都精确。我前面讲了，趋势的利润主要来源于趋势延伸，而不是成功率。如果因为趋势延伸而导致犯错，只会增加利润，不会减少利润。犯错是正常的，要点在于犯错后的调整和筹码管理。由段与段组合成结构，通过结构关系制订交易策略管理筹码，这就是趋势交易。先不要考虑每一次的成败，也不要纠结于死叉与金叉之间有没有利润。讲到后面自然就明白了。现在的重点，是段。理解如何分段。段与段之间的关系段与段之间的关系进行穷举，临近的两个段只可能存在3种:对等\回抽\转向。对等:逆向的两个段，高低点位置差在20%内，即为对等关系。20%这个参数为个人设置。回抽:后一段没有突破前一段的起点位置的80%，为回抽。其中又可以根据幅度进行进一步的细分，比如1/3(强)，1/2(普通)，2/3(弱)。转向:后一段超越前一段起点的120%，就是转向。这3个分类，穷举了两个线段关系的所有可能。在对等关系中，无论未来第3段怎么走，都可以先定义为震荡，然后根据事实进行调整。在回抽关系中，无论未来第3段怎么走，都可以先定义为趋势，然后根据事实进行调整。在转向关系中，无论未来第3段怎么走，都可以先定义为反转，然后根据事实进行调整。为什么进行这样的定义?概率统计而已。根据无数历史图综合统计，得出如此结论。用一个现场例子来讲，如果接下来穿越白线，就定义为1分图周期上的更小周期趋势转向。否则趋势继续。如果发生转向，则可以在下面5分图上进行新的关系定义。如果没有发生，那么1分图关系将继续。这就是多级别之间的交叉定义。趋势交易正是通过这样的交叉定义来制订筹码策略。根据前面内容，可以为趋势下一个定义:趋势就是一个方向性的价格段(一元趋势)，或者多个同向段的组合(多元趋势)。为什么一段也会成为趋势?因为有些段价格变化幅度非常大，完成了穿越，在更高级别上达到了形成段的标准。多元趋势，实际就是回抽关系+穿越关系组合，以及两种关系的一直延伸。。同样，因为级别不同，趋势与趋势再次组合，形成更大的趋势，结构由此层层展开，这就是趋势之花。当两个级别之间跨度较大的时候可以采用中间级别来做平衡处理。这是2分图。事实上，任何一个级别的操作都是正确的，这取决于风险承受能力和交易规则。而对于大众来讲，操作级别要大得多。可能是30分\60分\日线级别。段\关系是看待结构的依据，持仓策略更重要。比如，当前大盘结构来讲，5分图看多是正确的，15分图看空也是正确的。但不管怎么看，都是有空间限制的，要在未来价格变化过程中走向统一。这个统一过程，就是一个筹码变化过程，需要制定一个筹码策略来完成这样的转变。段的标准，段与段之间关系，构成了结构的基础。而不同结构之间的平衡，就属于筹码管理的内容。段和结构分解清楚了，就可以进入第2步:交易标准的制订。交易标准的制订首先来说，趋势的交易点不是段的起点和终点。总是处于段的标准偏差位置。所以，趋势的最高点和最低点，不是实际价格的最高点和最高点。而对于整个趋势，第一段和最后一段，出于判断趋势的需要，往往是被放弃的。对于趋势中的段来讲，除非还有更小的级别可以细分，否则判断段的标准，就是他的操作点。抛开独立的段构成的趋势，多元趋势的操作点，是通过段的关系来确定的。以上升趋势为例，上升趋势的第一买点，也就是第3段的判断点。不管第3段未来怎么走，第3段的产生，就是趋势的第一操作点。可能有人认为第一段的买点位置更好，但那不是操作趋势。只有第3段产生后，一个未来的趋势才成为可能。这个点也是趋势的左手买点。为什么第一段不能买?为什么震荡关系不能买?这就是8小时能让你学会的原因:你站在巨人的肩膀上。你不需要再去亲自实验，而直接得到这样的结论。你也可以自己去统计历史K图，结论大致相同。经过无数次交易得出的概率统计结论，这个第3段买点的成功率远远超过其他两种。为什么段与段关系比较的时候用20%这个参数?同样是多次交易优化后的统计结果。就如你使用MACD一样，参数12\26\9最适合追踪中线趋势，是前人统计后的结论。我这里有一个特殊的20%参数，一般可以囊括他。这样的2B反转，一般都是在20%-30%内。但之后，仍然需要用刚提到的第一买点去试探。否则仍然有很大机会的继续原方向趋势。比如说昨天的一分图上这两个位置。如果增加条件用穿越白线来限制的话，前面一次穿越与不穿越差别又不大了。事实上，在123法则转变过程中，如果走2B，就是MACD的背离，如果不是2B而是普通是123法则双底，则MACD会逐渐修正，1之后转金叉，2之后回0轴，3位置穿0轴。也就是MACD的0轴买入信号。为了增加成功率，这样的信号我只用在上升趋势过程中，也就是用来找大上升趋势的回抽段转折点。面对无数的操作机会，没必要用达不到成功率的信号来操作，或者可以放弃一些不够满意的机会同样的情况，大盘12年9月日K，2之后没过黄线，没出3，照样跌。但如果要等过黄线出3才买的话，是2B还是123基本没啥区别。在大级别的下跌中，小级别里这样的情况太多了。前面123法则属于讨论，非个人系统内容，不了解的请忘记，否则会误导思路。第一买点不是唯一的，如果3无法走成趋势，只要4不转向穿越3，就会产生新的第一买点。实际上，就是3与4成为对等关系。这样的情况在发现3失败后，可以用筹码管理策略来控制的，无须担心。一个成功的第1买点之后有一个成功的第3段。如果第4段走完，上升趋势4的低点仍然大于1高点，或者下降趋势4的高点小于1的低点，那么第5段的产生，就出现一个第2买点。表面上看起来一买和二买形态上无区别，但事实上效果完全不同。统计数据表明1买之后如果无2买，趋势会很大可能就此结束。而一个成功的2买往往会发生趋势延伸导致产生下一个2买，或者导致趋势级别扩大，从小趋势走成大趋势。发生了多少次当前级别2买以及小级别的2买?幸福的2买!这个票是300269，60分图。小级别2买是30分的。扩大趋势级别的2买。卖点与买点同理，方向不同而已。为什么趋势中没有逆向交易点?因为统计数据表明(看来我要进国家统计局了)，在趋势中，逆向交易除了最后一次交易，其余所有逆向交易都是错误的!!!!所以，趋势中的逆向交易，都是低级别段交易，是通过筹码管理来实现的。@白日梦BL52楼2014-04-2320:26:20现在越来越感觉，股票技术翻来覆去就那几点，没啥新意。而筹码管理，头寸的优化才是关键，但对这方面我还是比较迷茫-----------------------------那是因为你把技术分析过于概率化\机械化。建议你换成博弈的思路，站在主力忽悠散户的角度去考虑，这样兴趣就提起来了。用小资金玩玩短线，猜猜异动股。或者用部分资金，只做超强趋势的主升，不要去打什么埋伏。@白日梦BL65楼2014-04-2321:14:06我来说个有争议的，楼主说的在第2段结束买入是1买，那怎么判断第2段的结束呢？缠论里有背了又背，楼主兄是怎么解决的呢？-----------------------------这个问题留给后面的纠错来处理。也就是交易标准的制订和纠正。@葛罗斯66楼2014-04-2321:18:15比如，我的这个方法用的是价格本身，比均线方法直接，所以比均线方法好用。这时候支持均线和反对均线的朋友就来灌水了-----------------------------其实你看下面的图，我的系统是结合了均线的。。。。。。你看300269那个图。这个图可以表示如何纠正。3个绿框位置，大概在60分图背离，整体也象背离。这样的情况，第一个框肯定是做错卖出的，但卖出后没跌破又转身金叉，背离就与结构不吻合，要求按照结构纠正。纠正办法就是买回筹码，然后扩大级别消除卖出和买入信号。而在小级别上(60分)只有发生结构转向才卖出。纠正第一次后，后面2次错误在新级别里自动消失了。趋势交易中，始终关注3个级别的结构:历史大级别或者未来大级别(趋势组合);当前级别(趋势);小级别(段)。300292蓝色均线方向是大趋势，绿线是趋势，兰色是段。60分图，300292对于大趋势来讲，蓝均线不能破，这是由大趋势的2买决定的。破了趋势力度就没了。对于绿线来讲，不能破兰色第2段;对于兰色本身段来讲，可以做做T，也就是昨天下午要出，等重新金叉。3个不同的级别，控制着不同的空间范围，成为一个策略整体。在小趋势转大趋势的时候，背离很常见。或者在走单段结构的时候，假背离多如牛毛。结构是本，工具是辅。我们做的是价格，不是工具的变化。任何工具都有不足。我开讲就强调了，趋势交易中，犯错很正常。有些错误是帮我们扩大利润的，比如前面1664-3478的例子，纠正一次错误，获得的更多。趋势交易好处在于稳定赢利。通过放弃部分利润释放风险。你混淆了级别。破了第2段，说明这一段绿线的3小段趋势结束了。如果后面不破大趋势蓝线重新起一段，那自然会有新的买点去代替这一段。总结昨天内容，几个关键点:分段标准临近段关系趋势定义趋势级别。趋势中除了一买二买，还有两个买点可以关注。第三个买点，震荡交易点。当调整段以震荡的模式运行并且存在交易空间，同时趋势保持，此时震荡中各段的标准就成为第3类买点。此类买点不适合建仓，只适合筹码滚动。第四个买点，震荡突破交易点。当调整段以