风险管理试卷(A)答案

第1页共2页西华师范大学2011-2012学年第(一)学期考试试卷答案课程代码：课程名称：风险管理考试时间：90分钟题号一二三四五六七八九十总成绩得分阅卷教师签字：一、名词解释（16分，4分/题）1.银行挤兑：大量的银行客户因为金融危机的恐慌或者相关影响同时到银行提取现金，而银行的存款准备金不足以支付，从而更多的人加入到提款的行列中来，这一被“循环加强逻辑”控制的过程称为银行挤兑。2.洗钱：洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。3.第一准备金资产：第一准备金一般归在资产栏目中的“现金项目”上，包括商业银行库存现金，存放在中央银行及其他金融机构的存款，应收现金等，这部分主要是用于应付银行日常营业提款和支票清算等，是商业银行资产流动性最强的部分，虽然它在资产负债表上没有明显的反映，但由于银行经营的特殊性，各国政府或货币当局常以法律形式要求第一准备金达到一定比例，所以这部分是商业银行资金分配的第一个优先顺序。4.资产证券化：指把欠流动性但有未来现金流的信贷资产（如银行的贷款、应收帐款等）经过重组形成资产池，并以此为基础发行证券。二、单项选择题（10分，1分/题）1、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(A)。A建立完善的公司治理结构B建立完善内部控制体制C加强外部监管体制建设D以上都不是2、商业银行资产的流动性是指(A)。A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B商业银行负债的流动性C商业银行流动负债数量的多少D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小3、商业银行的最高风险管理/决策机构是(A)。A董事会B监事会C股东大会D高层管理者4、如果商业银行的流动性需求和流动性供给之间出现了不匹配，流动性需求(B)流动性供给，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A小于B大于C等于D以上都不对5、（A）即商业银行直接采用外部评级公司的评级结果对国家风险进行管理。班级学号姓名密封装订线密封装订线密封装订线第2页共2页A外部评级法B内部评级法C德尔菲法D回归分析法E头脑风暴法6.(B)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A股东大会B董事会C监事会D董事长7.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(C)。A恐怖袭击B监管规定C声誉受损D黑客攻击8、我国要求资本充足率不得低于(C)。A6%B7%C8%D9%9.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是(C)。A劳资关系B安全/环境C未经授权的活动D性别、种族歧视10、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循(B)的基本规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C低风险高收益D高风险低收益三、多项选择题（10分，2分/题）1、商业银行风险的特征如下：（A,B,C,D,E）。A客观性B可控性C隐藏性D集中性E加速性和传染性2．《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是(A,C,D)。A内部评级初级法B标准法C高级计量法D内部评级高级法E内部模型法3.以下关于利率敏感性缺口分析的正确陈述是(B,C,E)。A当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升4.操作风险关键指标包括(A,B,D,E)。A人员风险指标B流程风险指标C内部风险指标D外部风险指标E系统风险指标5.下列属于市场风险的有(A,B,C,D)。A利率风险B股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险四、判断题（10分，2分/题）1.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。(B)A．对B．错2.按不对称发生的时间来分，发生在当事人签约之前的信息不对称称为事前不对称，事前不对称导致的市场失灵称为逆向选择。(A)A．对B．错3.操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。(B)A．对B．错4.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。(B)A．对B．错5.信用互换、总收益互换、信用利差期权均属金融衍生品。(A)A．对B．错第3页共2页五、简答题（40分，10分/题）1、商业银行的风险传播机制是怎样的？答：债权债务关系构成银行间风险传播的现实基础；银行行为传到成为银行风险传播的重要方式；公众预期变化是银行风险传播的放大器。2、如何培育风险文化？答：加强管理层的驱动作用；全员的风险教育和培训；创建学习型组织；建立激励和约束机制。3、授信风险责任制的主要内容是什么？答：五个方面：调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任；审查和审批人员应当承担审查审批失误的责任，并对本人签署的意见负责；贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任；放款操作人员应当对操作性风险负责；高级管理人员应当对重大贷款损失承担相应的责任。4、从资产方满足和维持流动性供给的措施有哪些？答：三个措施：建立多层次的准备金资产；控制和调节资产的结构；实施资产证券化等变现行金融创新措施。六、计算题（14分，14分/题）银行经过对某笔贷款进行分析之后，得出的增加比率为1.5%，而同时期相应的优惠利率为7%，求该笔贷款的最终利率。解：7%+1.5%=8.5%