计量经济学复习题2012

计量经济学试题1计量经济学考试题型及要求：1、填空题（1*15）(基本概念，计量经济学，估计过程等)2、简答题（3个）20分3、分析题(5个)30分（模型参数经济含义，发生自相关原因，虚假自相关模型统计检验，预测检验，预测公式，置信区间，虚拟变量，参数变动对被解释变量的影响）4、计算题（2个）35分附：一元多元线性回归多看看无证明题做课后习题模拟试题一一、单项选择题1．一元线性样本回归直线可以表示为（）A．i10iXYuiB.iX)(YE10iC.i10ieXYiD.iX10iY2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（）A．无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量A．（k-2）B.(k-1)C.kD.K+14．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（）A．恰好识别的B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关A．所考察的两期间隔长度B．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（）A．0B．0.5C．-0.5D．17．对于自适应预期模型i110t)1(XYuYrrrtt，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法B．甲醛最小二乘法C．工具变量法D．广义差分法8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（）A．协整关系B．完全线性关系C．伪回归关系D．短期均衡关系9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（）A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（）A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（）A．经济预测模型B．经够分析模型计量经济学试题2C．政策分析模型D．专门模型E.发达市场经济国家模型2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（）A．RSSESSB．)/(1)-ESS/(kknRSSC．221RRD．)/()1()1/(R22knRkE.)1/(ESS/kknRSS3.狭义的设定误差主要包括（）A．模型中遗漏了有关解释变量B．模型中包括含了无关解释变量C．模型形式设定有误D．模型中有关随机误差项的假设有误E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（）A．解释能力和合理性B．预测功效好C．参数估计量的优良性D．简单性E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（）A．工具变量B．间接最小二乘法C．二阶段最小二乘法D．完全信息极大似然法E.有限信息极大似然法三、名词解释1．拟合度优2．行为方程3．替代弹性4．K阶单整5．虚拟变量四、简答题1.简述回归分析和相关分析的关系。2.简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。3.回归模型中随机误差项产生的原因是什么？4.简述C-D生产函数的份额估计法及其缺点。5.假设分布滞后模型为：i3121110t...rXXYuXrrttt将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？五、计算题1.考查下面的需求与供给模型1t3210trYuPtttdM2t10stYutMMMstdt式中，Mdt和Mst分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量（1）需求方程是否可识别？为什么？（2）供给方程是否可识别？为什么？计量经济学试题32．已知某公司的广告费用X与销售额（Y）的统计数据如下表所示：（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型（2）说明参数的经济意义（3）在05.0的显著水平下对参数的显著性进行t检验六、分析题根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：ttCY911.0086.088.1tC989.02R（4.69）（0.028）（0.084）式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求：（1）根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。（2）假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机误差项是否存在序列相关？模拟试题一答案一、单项选择题D、A、B、B、A、B、C、A、B、B二、多项选择题ABCD,BD,ABCD,ABCD,AB三、名词解释1．拟合优度答案：样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，用判定系数表示，目的是了解解释变量对被解释变量的解释程度。2．行为方程答案：解释和反映居民、企业、政府、经济行为的方程式3．替代弹性答案：要素相对价格引起的，表示工资率对利润率之比变动1%，引起资本对劳动之比变动百分比4．K阶单整答案：一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，称为K阶单整，记为I（K）5．虚拟变量答案：用0，1表示质的因素对回归模型的影响，主要是事物品质或属性的量化，反映在截距和斜率变化上。四、简答题1．简述回归分析和相关分析的关系。答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。回归分析关注变量因果关系。被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。2．简要说明DW检验应用的限制条件和局限性。答案DW检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW检验存在两个不能确定的区域3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差4．简述C-D生产函数的份额估计法及其缺点。X（万元）402520304040252050205050Y（万元）490395420475385525480400560365510540计量经济学试题4答案：C-D生产函数是柯布-道格拉斯生产函数，即，YALK，是产出的劳动弹性是产出的资本弹性，缺点是劳动与资本存在不变的等于1的替代弹性。5．假设分布滞后模型为：i3121110t...rXXYuXrrttt将该模型变换成自回归模型形式。为计算模型参数的工具变量估计值，应该用哪些工具变量？答案：0,,r五、计算题1.考查下面的需求与供给模型1t3210trYuPtttdM2t10stYutMMMstdt式中，Mdt和Mst分别表示货币需求和货币供应量，Y是收入，r是利率，P是价格，假定r和P是外生变量（3）需求方程是否可识别？为什么？（4）供给方程是否可识别？为什么？答案：根据（系统全部变量个数）-（特定方程变量个数）=系统方程个数，该方程恰好识别，如果是大于，该方程是过度识别。如果是小于，该方程不可识别。（1）不可识别（2）过度识别2．已知某公司的广告费用X与销售额（Y）的统计数据如下表所示：（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型（2）说明参数的经济意义（3）在05.0的显著水平下对参数的显著性进行t检验答案：（1）一元线性回归模型319.0864.185tiXY（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元（3）t=3.790.025(10)t,广告费对销售额有显著影响六、分析题根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：X（万元）402520304040252050205050Y（万元）490395420475385525480400560365510540计量经济学试题5ttCY911.0086.088.1tC989.02R（4.69）（0.028）（0.084）式中C为消费，Y为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。要求：（3）根据模型，给出该地居民可支配收入变动对消费的短期影响乘数和长期影响乘数。（4）假设模型残差的DW统计量值为DW=1.569，在5%的显著性水平之下，模型的随机误差项是否存在序列相关？答案：（1）短期影响乘数0.086，长期影响乘数0.966（2）DW=2(1-),得到=0.21，误差项存在序列相关模拟试题二一、单项选择1．一元线性回归中，相关系数r=()A.222)()()))(YYXXYYXXiiii（（B.22)()())(YYXXYYXXiiii（C22)()())(YYXXYYXXiiii（D222)()()(YYXXYYiii2.对样本相关系数r，以下结论中错误的是（）。A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B.r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C.-1≤r≤1D.若r=0，则X与Y独立二、简答题1、二元回归模型011i22iiiYXXu中，三个参数含义2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式3、F检验含义三、计算题1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表：X11.612.913.714.614.416.518.219.8计量经济学试题6Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根据表中数据：（1）求Y对X的线性回归方程；（2）用t检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）；（3）求样本相关系数r;2221,2,,895iiiiiiiiiyabxuinyxyxxyxy、对于模型从10个观测值中计算出：＝，＝40，＝26，＝200，＝20请回答以下问题：（1）求出模型中a和b的OLS估计量；（2）当＝10时，计算的预测值，并求出％的置信区间。模拟试题二答案一、选择题C\D二、简答1、二元回归模型011i22iiiYXXu中，三个参数含义答案：0表示当X2、X3不变时，Y的平均变化1表示当X2不变时，X1变化一个单位Y的平均变化2表示当X1不变时，X2变化一个单位Y的平均变化2、调整后的判定系数与原来判定系数关系式答案：2211(1)1nnkRR3、F检验含义答案：从总体上检验被解释变量与解释变量线性关系的显著性，原假设//(1)RSSkESSnk:12...0k，如果成立，被解释变量与解释变量不存在显著的线性关系。1H：至少有一个i不等于0，对于显著性水平，查F分布表中的(,1)kknF，统计量F=//(1)RSSkESSnk，比较二者大小。如果统计量F大于计量经济学试题7(,1)kknF，否定原假设，总体回归方程存在显著的线性关系。否则，总体回归方程不存在显著的线性关系。四、计算题1.某市居民货币收入X(单位/亿元)与购买消费品支出Y(单位：亿元)的统计数据如下表：X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根据表中数据：（4）求Y对X的线性回归方程；答案：iY=1.2200+0.8301X（5）用t检验法对回归系数进行显著性检验（α=0.05）；答案：显著（6）求样本相关系数r;答案：0.99692221,2,,895iiiiiiiiiyabxuinyxyxxyxy、对于