商业银行信息技术操作风险分析

西南财经大学硕士学位论文商业银行信息技术操作风险分析姓名：吕春鹏申请学位级别：硕士专业：金融贸易电子商务指导教师：陈久强;童牧20081201商业银行信息技术操作风险分析作者：吕春鹏学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.会议论文四川省邮政储汇局课题组试论信息化风险控制平台在防范金融业务操作风险中的作用2006随着科学技术的发展,信息技术在金融行业的广泛运用,给金融行业带来了巨大的发展空间,但同时也使金融行业的风险越来越高.近年来各类信息技术风险和操作风险给金融行业造成的损失也呈逐年上升的趋势.因此,利用信息技术加强对操作风险的控制,已成为金融行业一项紧迫、艰巨、复杂和长期的任务.本文分析了邮政金融在建成我国金融行业首家信息化风险控制平台后,利用信息技术对操作风险实施量化管理以及风险预警实时管理,风险评估管理和风险技防与人防有机结合的作用和前景.2.学位论文罗光辉建设银行操作风险管理研究2007从风险管理的趋势看，国际上越来越倾向于将信用风险、市场风险和操作风险合并起来在整个金融企业风险管理范围内一并考虑。从世界范围的发展趋势看，随着金融服务全球化的发展、世界范围的法律和监管体系迅速调整、新经济模式的出现、复杂的交易工具和金融技术及信息技术的广泛深入应用、银行更多地采用风险缓释技术、外包业务的增加等，增大了金融机构面临的操作风险。目前，我国正处于经济转轨过程，与现代市场经济相适应的法律及各种规章制度相比还有很多缺陷，各种违规和欺诈事件层出不穷。金融机构的管理方法相对落后，管理经验不足，软硬件设备不够先进，发现危机、应对危机的能力相对较弱，因此，操作风险是目前我国金融企业面临的主要风险，管理操作风险对我国金融企业有着特殊的意义。本文希望在对建设银行操作风险管理现状进行分析的基础上，探讨建设银行操作风险管理中存在的问题，同时借鉴西方发达国家商业银行操作风险管理的经验，提出改进建设银行操作风险管理的对策。文章重点从操作风险管理框架、组织机构及其职责、风险损失事件数据库、资本计量及配置、基层机构监管制度等方面分析建设银行操作风险管理现状，同时结合建设银行的数据和案例从内部程序、人员因素、系统因素和内部程序四个方面对建设银行操作风险损失事件形成的原因进行深入的分析。同时指出建设银行操作风险的全面认识和管理理念存在偏差、操作风险管理体系建设存在缺陷、操作风险管理机制不完善和操作风险管理手段运用不足以及操作风险管理监督检查力度不够等五个方面的操作风险管理缺陷，已成为制约其操作风险管理的主要障碍。借鉴西方商业银行的经验，提出了五个方面的具体改进措施：一是构建整合型的操作风险管理框架；二是建立完整的操作风险管理流程；三是完善操作风险内部控制机制；四是加快信息技术和操作风险管理工具的开发运用；五是建设以“诚信审慎”为核心的风险控制文化。3.学位论文焦凤川商业银行信贷操作风险研究2004随着信息技术的发展，金融界对商业银行的风险管理逐步深化。从《巴塞尔协议》第二稿起，将操作风险和信用风险、市场风险一并纳入银行监管的第一支柱。尤其是操作风险，《巴塞尔协议》对操作风险资本准备提出了基本明确的要求，使商业银行管理层对操作风险更加重视。本文以巴塞尔委员会关于《操作风险管理和监管的稳健做法》为基本理论依据，从系统的观点出发，认为操作风险的控制首先在于内控制度建设和选择合适的工作人员，加强内控制度建设、倡导健康的信贷管理文化是控制信贷操作风险的基础。在各类操作风险中，信贷操作风险损失占各类操作风险损失的比例最大。信贷操作风险的直观表现是执行规章制度的偏差程度，其实际损失则多数通过信用风险损失体现。信贷操作风险与信贷管理的全过程相随相伴，每一个环节都可能产生操作风险。信贷管理的过程，是商业银行依据国家法律法规制定各项操作规章，并由银行的各级管理者和员工组织实施。信贷操作风险首先在于制度风险和人员风险。信贷管理过程，按照业务流程的顺序，包括信贷调查、信贷审批、信贷发放和贷后管理四个环节。调查显示，由信贷调查、贷后管理环节而产生的操作风险损失占操作风险损失的比重占到六成以上。本文详细阐述了各环节应包括的主要内容和风险所在，目的在于创建信贷操作各环节的标准。本文认为，信贷制度作为信贷管理过程的依据和基础，对信贷操作过程其他环节风险大小具有乘数作用。在全文分析的基础上，提出计量信贷操作风险的基本模型，为探讨信贷操作风险与信用风险之间的内在联系做准备。4.期刊论文董晓波.张同建.陈广山.DONGXiao-bo.ZHANGTong-jian.CHENGuang-shan国有股份制商业银行操作风险控制的经验性研究-皖西学院学报2009,25(5)操作风险是我国商业银行所面临的一项重要风险,而操作风险的防范也成为银行风险防范的核心内容之一.在我国商业银行运营环境下,信息化建设的加强与内部控制的改进是实施操作风险防范的两项主要手段.经验性的分析揭示了信息化建设与内部控制在操作风险防范路径上的微观机理,从而为我国商业银行操作风险的防范提供了现实性的理论借鉴.5.学位论文王三芹我国商业银行操作风险管理研究2008目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险很早就引起了金融机构的重视，都已经有较成熟的风险管理技术，并已在各个金融机构中建立起了较为有效的管理体系。操作风险虽然很早就已被提出，但将其与前两种风险真正并列为金融机构所必须面临的三种主要风险进行管理，则是《巴塞尔新资本协议》发布以后的事情。随着金融业的开放、全球化、银行交易的复杂化以及信息技术的应用，对操作风险的有效管理已经成为银行业越来越重要的课题。本文从阐述商业银行操作风险的定义及其一般成因出发，阐明了操作风险管理的重要性。通过对我国商业银行操作风险管理分析，认为我国商业银行操作风险管理存在四个方面的缺陷：操作风险的全面认识上存在误区；操作风险管理理念的正确把握上存在偏差；操作风险管理架构的建立完善上存在缺失；操作风险管理手段的有效运用上存在不足。为解决我国商业银行操作风险管理上存在问题，本文提出了从全面认识操作风险，扭转对操作风险认识上的误区；重视操作风险管理文化建设；建立健全操作风险管理的组织机构设置；强化操作风险管理手段的有效运用；建立操作风险管理的长效机制四个方面的建议对我国商业银行操作风险进行管理。6.期刊论文张同健.李良法.ZHANGTong-jian.LILiang-fa基于内部控制和IT建设双重视角的操作风险控制研究-南通航运职业技术学院学报2008,7(4)操作风险是国有商业银行所面临的一项重要风险,而信息化环境下的内部控制是操作风险控制的重要措施.经验性的解析揭示了信息化建设与内部控制对操作风险控制的微观传导机制,从而为国有商业银行实施有效的风险控制提供了现实性的理论借鉴.7.学位论文何莹我国银行会计结算操作风险管理研究2008银行业是一个高风险的行业，如何科学的实行风险管理是银行业一个永恒的话题。随着金融业的开放、全球化、银行交易的复杂化以及信息技术的应用，操作风险及其有效管理在最近10年成为银行业越来越重要的课题。目前，我国商业银行正经历着一场操作风险的严峻考验。特别是2005年以来，各类操作风险事件不断显现，其中在会计结算操作方面体现得尤为突出，因此研究如何加强银行业会计结算操作风险的管理。建立科学有效的操作风险管理体系，提高我国商业银行风险管理水平，增强抗风险能力，保证商业银行健康、持续地运行具有十分重要的现实意义。本文首先从巴塞尔新资本协议中定义的操作风险出发，结合我国银行特有制度背景回顾了银行会计结算操作风险管理的一般理论，并重点描述了巴塞尔委员会操作管理要求和管理框架，然后结合我国实况分析了我国银行会计结算操作风险形成原因，并且从银行会计结算操作风险管理政策和程序安排、银行会计结算操作风险管理组织和人员岗位设计、损失评估数据库的建立、银行会计结算操作风险应急处理方案、银行会计结算操作风险的考核机制以及风险转移与缓释机制方面初步设计了适合我国的银行会计结算操作风险管理体系，最后从健全内部控制流程、优化人员管理、绩效考核机制等方面提出了一些管理政策建议，并通过招行案例分析银行会计结算操作风险管理改进的方案。8.学位论文姚惋菱巴塞尔新资本协议框架下我国商业银行操作风险分析20061995年巴林银行倒闭案发生后，操作风险正式成为金融机构面临的最大威胁之一，巴塞尔委员会开始将操作风险纳入重要关注领域，并最终在新资本协议中将其纳入风险资本的计算和监管框架。而我国日益频发的操作风险事件也给我国金融界敲响了警钟，显示出了我国商业银行加强操作风险管理的紧迫性，2005年，银监会发布《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，标志着我国正式将操作风险纳入防范体系。在此背景下，本文研究巴塞尔新资本协议框架下我国商业银行的操作风险具有十分重要的意义。本文首先对操作风险进行界定，由于目前世界范围内对于操作风险也没有一个统一的观点，所以本文侧重介绍了巴塞尔委员会、英国银行家协会和全球风险专业人员协会关于操作风险三个比较具有代表意义的观点，然后结合中国实际提出了适合中国国情的操作风险定义。在第二部分中，详细阐述了巴塞尔协议的演变历程、新资本协议的三大支柱以及衡量操作风险的三大方法，为后面的进一步分析奠定了基础。在第三部分中，本文从定性和定量两个方面对我国商业银行操作风险进行分析。在定性分析方面结合我国国有银行改革的实际对我国商业银行的操作风险演进历程进行了阐述，然后搜集了20世纪90年代以来典型的操作风险损失事件121件，分别按照银行产权、银行级别，业务条线、地域等对损失事件进行分类统计，并得出结论，再将巴塞尔委员会对操作风险做出的调查进行比较分析，比较两者的异同。在定量分析方面，利用Buhlmann模型对我国商业银行操作风险进行实证分析。在对损失事件分析的基础上，第四部分中对我国操作风险的产生原因进行的分析，其中包括激励机制，信息技术的应用等一般原因，还有产权、内控等特殊原因，并针对上面的情况从文化、制度和技术等方面对我国构建商业银行操作风险监管体系提出了建议。银行是一个高风险行业，对风险的管理成为其核心竞争力所在。而我国目前对于操作风险的管理才刚刚开始，“他山之石，可以攻玉”，通过对国内外操作风险进行比较研究，希望能为建立符合我国国情的操作风险监管系统的研究做出一定贡献。9.期刊论文潘丽娟新形势下我国商业银行操作风险的防范与化解-东北财经大学学报2008,(3)操作风险是银行业面临的诸多风险中的一类,与信用风险、市场风险等并列.近年来,由于金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展,商业银行的操作风险有增大的趋势.目前,我国商业银行经营过程中不断暴露操作风险,客观上要求从规制和实践中加强防范与化解.10.学位论文吴刚我国网络银行的操作风险管理策略研究2006随着信息技术特别是网络技术的发展，在社会各行业掀起了一场前所未有的管理模式与思想观念的变革。信息技术在银行管理及其金融服务中的扩散，促进了金融服务组织机构与服务提供形式的创新，网络银行就是这种创新的具体成果之一。网络银行作为21世纪一种新兴的金融业，其低廉的成本和广阔的前景，已越来越得到人们的重视。它的出现，改变了银行传统业务的处理模式，它能为银行客户提供全方位、全天候的便捷服务，具有效率高、成本低和灵活性强的特点，是在因特网上虚拟的银行柜台。从世界范围看，网络银行具有的巨大生命力已被广为认知。尽管与传统意义上的商业银行相比，网络银行还存在一些尚待解决的问题，如市场和机构还不稳定，许多银行客户还在观望等，但这并不影响网络银行成为未来银行业的发展方向和主导模式。经过几年的发展，我国设立网站或开展交易性网络银行业务的银行数量急剧增加，同时网络银行业务量也在迅速攀升，网络银行业务种类、服务品种也日渐增多。但是，因特网最大的特征就是一切信息都数字化，因此，数据的安全就成为网络银行的首要问题。此问题现已成为我国网络银行发展的“瓶颈”和电子商务发展的最大障碍。因此，对于近年来网络银行在我