工程项目管理-风险分析方法

《工程项目管理》风险分析方法目录专家打分法1层次分析法2模糊数学法3统计和概率法4敏感性分析法5蒙特卡罗模拟法62020/4/8一、专家打分法专家打分法是向专家发放风险调查表，由专家根据经验对风险因素的重要性进行评价，并对每个风险因素的等级值进行打分，最终确定风险因素总分的方法。步骤如下：（1）识别出某一特定建设工程项目可能会遇到的所有风险，列出风险调查表；（2）选择专家，利用专家经验，对可能的风险因素的重要性进行评价，确定每个风险因素的权重，以表征其对项目风险的影响程度；（3）确定每个风险因素发生可能性C的等价值，即可能性很大、比较大、中等、不大、较小五个等级，对应的分数为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2，由专家给出各个风险因素的分值；（4）将每项风险因素的权数与等级值相乘，求出该项风险因素的得分，即风险度W×C，再求出此工程项目风险因素的总分∑W×C，总分越高，则风险越大。2020/4/8一、专家打分法例：风险调查表可能发生的风险因素权数（W）风险因素发生的可能性W×C很大1.0比较大0.8中等0.6不大0.4较小0.2物价上涨0.25√----0.25融资困难0.10-√---0.08新技术不成熟0.15--√--0.09工期紧迫0.20-√---0.16汇率浮动0.30---√-0.12总分∑W×C-0.702020/4/8二、层次分析法层次分析法（AHP），是美国数学家A．L．Saaty在20世纪70年代提出的。是一种定性分析和定量分析相结合的评价方法。基本思路是，将复杂的风险问题分解为若干层次和若干因素，并在同一层次的各要素之间简单地进行比较、判断和计算，得到不同方案风险的水平，从而为方案的选择提供决策依据。2020/4/8经济风险B1通货膨胀C1税收C2汇率C3环境风险B3企业竞争C7气候C6法规C8技术风险B2供水C4供电C5风险最大的投标方案A方案甲D1方案乙D2目标层准则层指标层方案层层次分析法风险评价模型二、层次分析法例：（1）风险评价模型2020/4/8（2）因素两两比较评分和判断矩阵二、层次分析法工程项目风险评价模型确定后，请具有项目风险管理经验的人员对各风险因素进行两两比较评分。两两比较评分，以下表的分值表示。经评分后可得到若干两两判断矩阵。分值aij定义135792，4，6，8倒数i因素与j因素同样重要i因素与j因素略重要i因素与j因素稍重要i因素与j因素重要得多i因素与j因素重要得很多i因素与j因素比较结果处于以上结果的中间i因素与j因素比较结果是j因素与i因素比较结果的倒数2020/4/8二、层次分析法A-B层次判断矩阵计算AB1B2B3B1153B21/511/2B31/321（2）因素两两比较评分和判断矩阵2020/4/8二、层次分析法（3）计算各判断矩阵权重、排序、并作一致性检验1）求判断矩阵每一行所有元素的几何平均值2）将其归一化，3）计算判断最大特征值，式中为向量的第i个元素。nnjijia1niiii1niiinA1max)(iA)(A2020/4/8二、层次分析法（3）计算各判断矩阵权重、排序、并作一致性检验4）计算CI，进行一致性检验。n为判断矩阵阶数，查随机一致性指标RI，并计算比值CI/RI，当CI/RI小于0.1时，判断达到了要求，否则重新进行判断，写出新的判断矩阵。5）为获得层次目标中每一指标或评价方案的相对权重,必须进行各层次的综合计算,然后对相对权重进行总排序。1maxnnCI2020/4/8二、层次分析法对A-B层次判断相关参数计算：（1）计算判断矩阵每一行所有元素几何平均值：466.235133311jija464.02874.03（2）归一化处理648.0874.0464.0466.2466.23111ii122.02230.032020/4/8二、层次分析法（3）计算判断最大特征值，记A—B层次判断矩阵为A，则有：690.0367.0948.1230.0122.0648.0123/12/115/1351A005.3230.03690.0122.03367.0648.03948.1)(1maxniiinA（4）计算CI，进行一致性检验。0025.0133005.31maxnnCI1.00043.058.00025.0RICI满足一致性要求。2020/4/8二、层次分析法同理，我们将B-C层，C-D层做同样的步骤计算，得到最后结果。D层次的排序：层次C层次DC1C2C3C4C5C6C7C8W0.0790.2070.3620.0810.0410.0370.0680.124D10.1110.50.50.1670.8890.50.1110.1670.390D20.8890.50.50.8330.1110.50.8890.8330.609层次D的总排序表明，方案D2所对应的W大于方案D1，即方案乙的投标风险较大2020/4/8三、模糊数学法模糊数学法是一种基于模糊数学的综合评标方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。它具有结果清晰，系统性强的特点，能较好地解决模糊的、难以量化的问题，适合各种非确定性问题的解决。2020/4/8三、模糊数学法例：以某汽车厂开发汽车新产品为例,如拟开发的汽车新产品有A型车、B型车、C型车等。1.确定评判因素根据从事汽车生产、开发、销售多年的经验以及对汽车市场需求的了解,可将车型设计构思、未来市场、销售能力、开发能力和生产能力等五项确定为综合评判的因素。2.确定权数并建立权数矩阵当综合评判因素确定后,可采用专家意见法对这些因素的权数分配进行确定。2020/4/8三、模糊数学法3.确定评判论域及隶属度对于每个因素的评判,各专家之间肯定是有差异的,由此可建立起它们的评判论域。具体做法是我们对每一个因素都可以归纳为好、中、差对应Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等三个级别是来对其品质进行评价,然后对每一种车型的每一个影响因素,将专家们的评价进行统计、归一化处理,这样就可以得到每一个因素的隶属度,最后,将各个因素的隶属度排列在一起,便可得到将开发的每一种车型的隶属度模糊矩阵。2020/4/8三、模糊数学法2020/4/8三、模糊数学法根据数学模型计算：2020/4/8三、模糊数学法隶属度模糊矩阵:M(A)=(0.575，0.265，0.16)M(B)=(0.365，0.385，0.25)M(C)=(0.515，0.335，0.15)综合评价：A车型最优，其次C车型，最后B车型。2020/4/8四、统计和概率法统计和概率法是一种定量分析方法，因为事件发生具有随机性，故又称为简单风险分析。由于统计和概率的办法有很多，在工程经济学中也都有介绍，这里就以决策树法做一个例子。2020/4/8四、统计和概率法状态与概率方案θ1θ2θ3θ40.30.40.20.1A14010010-80B21015050-200C240180-50-500例：有三种投资方案。2020/4/81ABC4NPV=180NPV=-50NPV=-500NPV=2400.30.40.20.1843NPV=150NPV=50NPV=-200NPV=2100.40.20.10.31132NPV=100NPV=10NPV=-80NPV=1400.30.40.20.176113决策点状态点方案枝状态枝损益值概率方案C期望值剪枝四、统计和概率法画出决策树：2020/4/8五、敏感性分析法敏感性：评价指标对不确定因素的变化所产生的反映的大小。反映越大，评价指标对此不确定因素越敏感。敏感性分析：通过分析不确定因素的变化量所引起的经济效果评价指标的变化幅度大小，找出影响评价指标的最敏感因素，判明最敏感因素发生不利变化时，投资方案的承受能力（指标可行与否的临界值）。2020/4/8例：某小型电动汽车的投资方案，用于确定性经济分析的现金流量见下表，所采用的数据是根据未来最可能出现的情况而预测估算的。由于对未来影响经济环境的某些因素把握不大，投资额、经营成本和销售收入均有可能在±20%的范围内变动。设定基准折现率10%，不考虑所得税，试就三个不确定性因素作敏感性分析。五、敏感性分析法年份012～1011投资K15000销售收入B1980019800经营成本C1520015200期末资产残值L2000净现金流量-1500046006600分析指标：净现值不确定因素：投资额、经营成本和销售收入2020/4/8五、敏感性分析法敏感性分析①求变化关系：设投资额、经营成本和销售收入变动的百分比为x、y、z，对NPV产生线性影响，分析这些百分比对方案NPV的影响规律。年份012～1011投资K15000销售收入B1980019800经营成本C1520015200残值L2000净现金流量-1500046006600万元11394)11%,10,/(2000)1%,10,/)(10%,10,/(460015000)11%,10,/()1%,10,/)(10%,10,/)((FPFPAPFPLFPAPCBKNPV2020/4/8五、敏感性分析法投资(K)变动x：)11%,10,/()1%,10,/)(10%,10,/)(()1(FPLFPAPCBxKNPVk经营成本(C)变动y:)11%,10,/()1%,10,/)(10%,10,/)](1([FPLFPAPyCBKNPVcxNPVk1500011394＝yNPVc8489911394＝销售收入(B)变动z：)11%,10,/()1%,10,/)(10%,10,/]()1([FPLFPAPCzBKNPVbzNPVb11059311394＝万元11394)11%,10,/()1%,10,/)(10%,10,/)((FPLFPAPCBKNPV2020/4/8分别对x、y、z的不同取值，计算方案的NPV，结果见下表。变动率因素-20%-15%-10%-5%05%10%15%20%投资额143941364412894121441139410644989491448394经营成本283742412919844156391139471492904-1341-5586销售收入-10725-519533558641139416924224532798333513变动率＋0－变动率投资额销售收入经营成本＋10％－10％NPV11394敏感性分析图销售收入为敏感因素五、敏感性分析法2020/4/8NPV变动率＋0－变动率投资额K销售收入B经营成本C＋10％－10％11394敏感性分析图②求影响方案取舍的不确定因素变化的临界值——求直线与横轴的交点令NPV=0：算得x’=76.0%,y’=13.4%,z’=-10.3%•C、B不变，K增长大于76.0%：•K、B不变，C增长大于13.4%：•K、C不变，B减少大于10.3%：方案变得不可行销售收入变化的临界值最小——最敏感因素五、敏感性分析法2020/4/8六、蒙特卡罗模拟法蒙特卡罗方法又称计算机随机模拟方法。它是以概率统计理论为基础的一种方法。当所求问题的解是某个事件的概率，或者是某个随机变量的数学期望，或者是与概率、数学期望有关的量时，通过某种试验的方法，得出该事件发生的频率，或者该随机变量若干个具体观察值的算术平均值，通过它得到问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。2020/4/8六、蒙特卡罗模拟法例：某项目占地面积47亩；该房地产公司根据市场状况调查，结合该地块的规划说明，在做了充分的方案设计之后，确定了两套主要的投资方案。甲方案：该地块主要以小高层电梯住宅开发为主，辅以车库和部分商业配套设施，开发期共三年。乙方案：将该地块开发为商业类地产为主，外设露天停