X年风险管理预测试卷三

考证宝–历年真题库一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1交易的()。ABCD2()。ABCD3()业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。ABCD4()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。ABCD5()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。ABCD6方授信总额是指()。A部关联方的授信余额，扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券BC我国中央政府债券D方政府债券7()。A30％B在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20％C20％D的，可再得该项分值的20％8()。ABCD市场、信用、操作、流动性等单独存在9()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。ABCD10()进行一次。ABCD考证宝–历年真题库根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为()。ABC和信用风险损失D12但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越()。ABCD13()；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的()。A100％，100％B50％，100％C100％，50％D50％，50％14()不属于其中。ABCD15()。A题的征兆B的流动性风险C统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D导致流动性困难16()。ABCD17CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的()。ABCD18关于情景分析的说法，不正确的是()。A务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求BC确定性D的能力下降得更厉害19()。A率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％B回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100％考证宝–历年真题库()。ABCD211000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为()。A0.1B0.2C0.3D0.422()。AB段性战略目标和主要发展指标等C实现路径D23X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A68％B95％C32％D50％24()。A证商业银行资产的流动性BC资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D银行的风险管理25()。ABCD262002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。ABCD27X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1的相关系数为()。A0.3B0.6C0.09D0.1528CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。考证宝–历年真题库()来进行操作风险缓释。ABCDIT系统灾难备援外包30()。A头寸BCD31()。ABCD322006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。A200B400C600D80033用评级的说法，不正确的是()。ABCD34()。ABCD35对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是()。ABCD36风险识别包括()两个环节。ABCD和监控风险37()。A99％的单尾置信区间B10个营业日CD3个月更新一次数据38VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。考证宝–历年真题库万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元＝35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元＝35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元＝56泰铢，则A银行()。A5万美元B5万美元C5.7万美元D损失5.7万美元40()。ABCD41()。ABCD42()。A的融资来源BCD固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源43()。ABCD44()的原则。ABCD45()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。ABCD46()。ABCD47()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。ABCD48正确的是()。A考证宝–历年真题库()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。ABCD502007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。A2.53％B2.16％C2.15％D1.78％51()。AB估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失CD果进行审查；不断完善其程序52()。ABCD53()是由于银行内部流程而引发的操作风险。A1000万元B贷款CD54列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。A8％B12％C15％D18％55()。AB基本工具之一CD56()。A=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100％B=最大十户存款总额÷各项存款×100％C75％D=各项存款余额÷各项贷款余额考证宝–历年真题库()。A收益率（ROE）BROA）CVaR）方法DRAPM）58()准入是银行监管的首要环节。ABCD59()。ABCD60()。AB率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D85亿元人民币或总资产的10％的商业银行需单独计提市场风险资本61()。ABCD62()保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。ABCD63，不正确的是()。AB等表外业务中C常十分大，因此，潜大的风险不容忽视D组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失64(IBA)认为，()是指“法律本身导致意外的、不利的后果的风险”，表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件，即法律的变化。ABCD65()涵盖了一般性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包括环境法律风险和其他的外部事件风险。ABCD66机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。AB试CD67()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，考证宝–历年真题库不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。ABCD68()。ABCD69()。A分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素B行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险C预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D误最可能导致风险损失705年期贷款，两年的累计死亡累为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为()。A3.45%B3.59%C3.67%D4.35%71券化过程中，()不属于信用增级的常用类型。ABCD72的差额减少时，交易方就()。ABCD73()市场发展起来的。ABCD74()的交割价格称为远期价格。ABCD75()。ABCD76()。ABCD77X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.80，Y的标准差为0.70，则其相关系数为()。A0.056B0.062C0.071D0.08578()。考证宝–历年真题库率的表述，下面选项中不正确的是()。A贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备B=非信贷资产实际计提准备期平均余额÷非信贷资产预计损失C信贷资产预计损失是指商业银行根据《金融企业会计制度》针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额D(财会［2001］49号)执行80()。A件下可能的变动情况BCD81()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。ABCD82()是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。ABCD83()不属于内控制度中组织结构方面的部分。ABCD842008年的银行资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为6%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。A25B35C45D6685()。ABCD86,()以外的所有风险均可视为操作风险。ABCD875000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险；如果客户提前取款中，则银行面临流动性风险和利率上升考证宝–历年真题库的再筹资本上升的风险。此时，利率风险表现为()。ABCD88()。AB银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分CD对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次89()。ABCD模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方90()。AB将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险CD市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。1()。AB(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大CDE(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足2险，包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是()。AB10%C采用在险价值法（VaR方法）D10%/年E3VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?()AB文件证明和收集数据CDE考证宝–历年真题库()A的透支限额，且逾期50天未还BCDE5和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包