中国商业银行利率风险量化管理研究

兰州大学硕士学位论文中国商业银行利率风险量化管理研究姓名：高焰飞申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：钟承奎;牛明飞20051001中国商业银行利率风险量化管理研究作者：高焰飞学位授予单位：兰州大学参考文献(22条)1.陈小宪风险、资本、市值20042.王建平.王琳西方银行市价计量－怎样重估银行资产负债的市场价值20033.乔治·H·汉普尔.多纳德·G·辛曼森银行管理－教程与案例20024.田玲德国商业银行风险管理研究20045.安东尼·G·科因.唐旭利率风险的控制与管理19996.倪锦忠.张建友.闻玉璧现代商业银行风险管理20047.宋清华.李志辉金融风险管理20048.李志辉商业银行业务经营与管理20049.陈忠阳金融风险分析与管理研究－市场和机构的理论、模型与技术200110.叶永刚.顾京圃中国商业银行内部控制体系研究、设计与实施-金融工程在中国商业银行风险管理中的应用200311.皮埃特罗·潘泽用VaR度量市场风险200112.黄建锋利率市场化与商业银行利率管理200113.施兵超.杨文泽金融风险管理199914.中国人民银行货币政策分析小组稳步推进利率市场化报告200515.陈小宪加速建立现代商业银行的资产负债管理体系[期刊论文]-金融研究2003(2)16.陈翎人民币利率市场化改革迈出重要步伐[期刊论文]-中国金融2004(22)17.王廷科利率市场化:触动商业银行运作主神经[期刊论文]-中国金融2004(6)18.韩冰.杨军商业银行要加强对利率风险的管理[期刊论文]-中国金融2003(16)19.曾冬青我国商业银行利率风险管理[期刊论文]-中国金融2003(6)20.巴塞尔银行监管委员会利率风险管理与监管原则(一)[期刊论文]-中国金融2005(3)21.巴塞尔银行监管委员会利率风险管理与监管原则(二)[期刊论文]-中国金融2005(4)22.巴塞尔银行监管委员会利率风险管理与监管原则(三)[期刊论文]-中国金融2005(5)相似文献(1条)1.学位论文伍贤清城市商业银行利率风险管理探索20062006年年底，我国将进入一个全面“入世”的新时期，资本账户逐步开放和人民币汇率制度转向有管理的浮动，必然需要利率市场化与之相配合。随着利率市场化程度的不断提高，商业银行的利率风险也将日益凸现。如何未雨绸缪，积极应对这一挑战，已成为各家商业银行亟待解决的重大课题，尤其是对于从城市信用社改组而来只有不超过十年历史的城市商业银行来说，面对日益凸现的风险，如何从实际出发，探索适应城市商业银行经营和管理特点的利率风险管理战略，确保经营的稳定性和持续性，是一项重大而紧迫的任务。文章在结构上分为五个部分。第一部分阐述了利率风险的基本理论。包括利率风险的种类、形成条件，以及利率风险和信用风险等其他金融风险的关系，有利于城市商业银行重新梳理和整合现有风险管理资源，构建全方位的风险管理战略。第二部分，从内控环境、产品建设等方面对国外银行业利率风险管理的基本框架与内容作了全面的阐述，并对巴塞尔委员会的利率风险监管原则作了介绍。着重介绍了国外利率风险量化管理的演进，为城市商业银行利率风险量化管理提供技术参考。第三部分，阐述利率市场化对我国银行业的影响，指出我国利率市场化取得了阶段性的胜利，但随着竞争的加剧、监管水平的不断提高，银行业将面临更为严峻的挑战。第四部分，深入分析城市商业银行利率风险管理的特点，从资本实力、利率风险管理能力、收入和管理成本的变化，以及竞争和资源共享平台等角度分析城市商业银行利率风险管理的劣势，提出城市商业银行应充分发挥一级法人、灵活的优势。第五部分是文章的重点，针对上述优劣势，从目标战略、组织机构战略、利率风险管理战略、成本及会计管理、激励约束机制的调整，加大合作和改革、创新力度等方面，探讨了适用于城市商业银行利率风险的管理战略，提出了相关的对策建议。本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：8ac8e1a7-ca72-471e-8c1a-9e1300b8ec35下载时间：2010年10月18日