商业银行管理12章第五节风险防范方法

第五节商业银行风险防范方法回避策略（损失控制性方法）分散策略（损失控制性方法）转移策略（风险的事前控制）消减策略补偿策略回避策略分散策略转移策略消减策略避重就轻的投资选择原则收硬付软和借软贷硬的币种选择原则扬长避短、趋利避害的债务交换原则资产结构短期化原则回避策略分散策略转移策略消减策略通俗的讲，就是不要把鸡蛋都放在一个篮子里主要应用于难以回避而必须承担的风险包括随机分散和有效分散两种：随机分散：随机增加资产组合中每种资产的数量。使用简单且管理成本低，适用于小规模银行，但无法有效保证分散效果；有效分散：通过对资产的研究分析实现风险、收益的最优组合。需要专门的技术人员，成本高，适用于资产规模较大的银行。回避策略分散策略转移策略消减策略风险其他主体（交易对象或第三者）其他的金融产品\金融市场\另一类的地区减轻损失风险大小相应变化转移风险与分散风险紧密相关联银行利用合法交易和业务手段将风险转移给他方的方法有：通过贷款的浮动利率政策和抵押放款方式将风险转嫁给借款人；发放贷款时要求将借款人对抵押物进行投保，讲抵押物损失的风险转嫁到保险公司；通过信用衍生工具转移信用风险；通过担保方式将风险转嫁给担保人等。常见的消减风险交易形式有:回避策略分散策略转移策略消减策略①套头交易②掉期交易③期货交易④期权交易补偿策略分散策略转移策略消减策略I.定价补偿II.预备性补偿III.参加保险IV.建立专项准备金具体方法有：以上防范方法是针对狭义的风险管理而言，仅仅从商业银行的经营活动出发，换个角度思考，从风险的成因找对策，明显，还存在很多防范漏洞，于是，总结得出四大风险防范板块板块一：避免风险，即扎实基础，有所为有所不为。板块二：减少风险，即采取有效措施对可能会发生的风险进行防范，也叫损失管理。在风险“冰山”一角浮出时，果断处理，防患于未然。板块三：转移风险，即把风险转移给别人，避免自己遭受损失。包括非保险方式的转移和保险方式的转移。板块四：改革创新，即搞好金融创新，深化各项改革。避免风险减少风险转移风险改革创新1．必须及早处置一些明显有问题的金融机构。2．积极整章建制，科学完善制度体系。3．多措并举，提升制度执行力。避免风险减少风险转移风险改革创新1．在减少市场风险方面，银行要通过匹配资产和负债来规避结构性风险。2．国内银行须严肃应对房贷和其它潜在金融风险问题。3．减少管理上的盲点，加强管理成本风险的防范。避免风险减少风险转移风险改革创新包括非保险方式的转移和保险方式的转移。前者是通过“连横战略”合同的方式，组成抵御风险共同体，筑成抗拒风险的堡垒；后者就是转移给保险公司，因此购买保险也是处理风险的一个有效方式。1．加强银行间信息交流。2．加强与保险公司、担保公司的合作。避免风险减少风险转移风险改革创新1．在建立现代金融企业制度的础上，加快国内金融改革步伐。2．提高金融产品创新能力。3．借鉴国外一些银行的经验，搞好风险防范。案例介绍原告：某银行某分行被告：建华物资贸易集团总公司（第一被告）被告：建华诚成大厦管理有限公司（第二被告）被告：某市某区物资局（第三被告）1997年12月2日，原告与第一被告签订了《借款合同》，合同约定由第二被告以土地面积3600平方米的价值1773万元建华大厦作抵押，同时签定了《抵押合同》，但未办理抵押登记手续，并且在贷款未结清前，建华企业以房管局要求更换房产证需提供原件为由，从经办人处借走房产证，后借款人将其同一抵押物抵押给他行用于抵押贷款，银行该笔贷款抵押悬空。建华集团的法定代表人承诺，若第一、第二被告不能按期还款，建华集团愿意承担还款责任。某区物资局与建华集团联营成立了建华物资公司。故起诉时将其列为被告之一。合同到期后，几被告均未按期还款，故诉至法院，同时申请诉讼保全，请求查封建华企业集团所持有的民生银行股权，同时请求归还所欠贷款本息。庭审过程中，经法院主持调解双方达成了分期还款协议。在规定的期限内银行申请了强制执行，在执行过程中，查明银行申请查封的股权之前已被转让。又经过多方努力查找到贷款企业投资在某省某市的制药厂，在法院查封过程中发现贷款企业尚欠该合伙企业的投资款，无法查封；另外又发现了贷款企业开办的旅游度假村，但度假村为租用农民的集体土地，并且拖欠农民的租金，度假村经营不善已处于歇业状态。被告所欠债务较多，且银行发现的财产线索经核实均无执行的可行性，此笔贷款难以收回。案例介绍评析1．根据《中华人民共和国担保法》的规定，抵押是指债务人或第三人不转移对依法可以抵押的财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押人和抵押权人应当以书面形式订立抵押合同，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。该案是因银行未按法律规定及时办妥抵押登记手续而产生，面对500万元的损失，足以引以为鉴。2．造成该笔贷款无法收回的主要原因是：贷前调查失真，贷后管理失控，借款人出现支付风险时，没有引起重视，错失对借款人持有民生银行股权进行查封收贷的机会。3．抵押合同签订后没有将抵押物办理登记，且将抵押的房产权证原件借出，造成重复抵押，优先权被其它银行取得。现借款企业已名存实亡，法定代表人因其它问题涉嫌刑事犯罪被判刑，该笔贷款实际已形成损失，该贷款目前已欠息111万元。教训通过上述血的教训，总结如下：1．加强对员工的教育培训力度，教育员工要有对自己银行事业负责的高度责任心，与贷款客户在大是大非面前划清界限，不能违反原则讲私人感情。2．分、支行需进一步加强对一级信贷档案的管理，完善借阅等管理制度，要有必要的约束。3．严格按照法律及总、分行关于信贷业务的规定办理相关业务，完善相关手续，严禁违法或越权违规操作。