货币错配下中国企业的风险和应对

货币错配下中国企业的风险和应对作者：邱宁学位授予单位：西南财经大学相似文献(3条)1.学位论文朱超汇率冲击下的货币错配：理论模型、实证测度与政策选择2007本文对汇率冲击下的货币错配进行了研究。文章主体分为六个部分：第一章，介绍本文的研究背景、研究意义、研究方法、主要内容框架与创新之处。第二章，分析了在三代货币危机理论中，货币错配在其中的角色。第三章，首先分析了货币错配通过资产负债表渠道引起的净值效应，其次是净值效应对投资的影响，再次构建模型研究升值条件下的货币错配会不会以及如何导致银行危机。第四章，系统回顾乐国际上测度货币错配指标体系的演进，并评述其优缺点，在此基础上，提出了基于绝对额的ACMAQ指标体系，并用AQCMAQ指标测度中国1996-2005年的总体货币错配，以2005年底的截面数据分部门测度公共部门、银行部门、公司部门与居民部门的货币错配。同时进行国际横向比较，评估了我国目前总体与部门间货币错配的状态。第五章，运用中国公司部门与银行部门层面的货币错配及其损失数据进行了实证分析。第六章，对中国的政策选择进行了分析，认为中国的货币错配并不完全是由于主流的原罪论所能解释的，提出了过度储蓄说与经济周期说。2.期刊论文李扬.余维彬.LiYang.YuWeibin良好的开端更为艰巨的任务--对人民币汇率制度回归有管理浮动的初步评论-新金融2005,(10)实行有管理的浮动、在操作上参考一篮子货币、以及变动人民币汇率平价,是本次汇率改革的三个要点.对于这项改革,首先需要关注的是上述三个要点之间的主从次序的排列--强调改革的立足点是实行有管理的浮动,而一篮子货币只是操作的参考,堪称深思熟虑.我们可以从以下四个方面来分析这种安排的合理性.短期内,分析各个领域所受到的不同影响、应对人民币升值预期、管理汇率风险和浮动汇率是四个重要问题.长期内,货币错配将是主要风险.3.期刊论文王中昭货币错配波动的集聚性及与汇率、利率的联动性——基于向量TGARCH-BEKK模型-中南财经政法大学学报2010,(2)中国货币错配波动具有明显的非对称性,不具有尖峰性,但具有长记忆特性.向量TGARCH-BEKK模型的分析结果表明:货币错配程度减弱时其波动集聚性更强,波动集聚性滞后效应持续约6～7年;货币错配受到汇率冲击的溢出效应比利率冲击大;1994年汇率改革后货币错配与汇率呈弱化趋势,但货币错配与利率的联动性增强;亚洲金融危机期间的货币错配与汇率联动性明显增强,金融危机冲击对贷币错配产生倒U型脉冲效应;总体来看,人民币汇率升值虽然不利于货币错配波动集聚性的弱化,但可以减弱国家层面货币错配程度.本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：749a7093-e238-4a87-8478-9dfb0048e540下载时间：2010年9月24日