风险管理部考试培训XXXX0814V20Final

风险管理培训材料（业务单元组）2013年8月风险管理部1风险管理核心理念和思路外部挑战利率市场化银行业混业经营监管政策发展的政策环境新的金融服务形态风险政策的制定风险容忍度的制定风险计量工具的开发绩效考核规则组合限额管理平衡风险与收益区域风险特征差异性客户风险特征差异性风险管理面临的挑战内部挑战2风险管理核心理念和思路风险管控从“注重结果，重在治标”向“注重过程，重在治本”转变。风险管控从由“风险惩罚型”向“风险预警型”转变。风险预警方面：由风险部发出相应风险预警提示，分行针对预警中侧重的问题进行自我监督检查；依据自检情况，进行整改，直至确认该项风险预警是否可解除。分行风险管理能力绩效评估，将侧重“过程性指标”，用数据及事实说话。思路一：风险管理应重视过程性管理通过巴塞尔协议落地实施、风险数据集市建设，建设风险预警体系和限额管理体系。针对各家分行不同特点，有针对性的从客户、行业、地区等交叉维度进行风险预警。运用限额管理对各家分行进行有针对性的风险监测和控制。思路二：精细化、差异化管理通过绩效导向督促分行主动管理风险；总行通过诸如：风险评估、风险预警、限额管理、操作风险三大工具的应用、风险报告等多角度，来考察分行主动风险管理是否做到位。总行及时与分行进行沟通，有的放矢地告诉分行防控的主要风险在哪里。总行负责提供风险管控的技术和工具，并指导分行如何运用技术和工具自我开展有效的风险管理。思路三：主动管理风险3风险管理核心理念和思路（续）全面性管理：诸如愈来愈受到监管重视“非信贷资产风险管理”，我部针对投行业务、银行账户下债券业务等非信贷资产，进行监测、报告与分析。统一性管理：我部正在进行全面风险管理分层体系建设的顶层设计——统一风险偏好体系；全行统一风险数据标准，满足全行统一数据管理的需要，达到计量分析精细化。思路四：风险管理统一性、全面性高层重点关注的风险事项也是各分行需要下大力气重视防控的风险。特别是中小银行在“案件防控方面”、“流动性风险方面”、“人员道德风险事件方面”等都是需要时刻特别关注的，上述三个方面事件均具有“突发性、快速扩散性”，直接导致声誉风险事件发生。思路五：高层重点关注风险事项45风险管理年工作方案本着“突出重点、分层实施、协同推进”的原则，我行风险管理年主题工作分为三个层面展开。重点推进工作配套实施工作基础建设工作“四大工程体系建设”风险管控模式建设工程体系巴塞尔项目群工程体系内控信息化工程体系IT系统建设工程体系加强内控制度体系建设加强风险管理体系建设加大监督检查力度加强风险责任绩效管理加强科技信息系统平台建设加强风险管理机制与手段的创新应用风险管理文化建设深化全行信息安全管理加强数据信息管理风险管理年工作方案风险管理委员会汇报2013年上半年工作汇报5哈尔滨银行风险管理框架顶层设计风险偏好体系风险管理类绩效考核风险管理流程识别计量控制监测及报告底层基础建设风险系统数据建设风险文化战略上市提出了更加严格的要求同业先进银行领先实践监管要求实施新协议分行需求黑龙江省银监局要求行内各部门对数据质量均有职责要求6为满足战略上市的目标，银行将会面临更加严格的市场监督机制，内部风险管理体系在更透明的披露机制的要求下，必须要经得起考验。近年，同业银行均在年报中对新协议的实施情况进行披露。第一批新资本协议银行在2007全面启动了巴塞尔协议实施的工作，预计2013年提交正式申请并进入过渡期；光大、浦发、中信、广发、民生、兴业等银行等已经完成了大部分的巴塞尔协议实施实质性工作，光大和浦发于2011年底已提交了预评估申请。围绕新资本办法实施，同业银行均积极开展相关工作，取得了一定成效。为统筹推进新《资本办法》平稳实施，2013年5月银监会要求了解各行实施新资本办法进展情况、存在的主要问题和相关政策建议，并就我行新协议的实施情况进行了相关调研。2013年2月，中国银监会发布【2013】42号文件要求各银行业金融机构稳步推进新版客户风险统计制度建设，在附件中明确提出了对违约概率的填报工作。高行长在行务会上指出，全行各部门对数据质量均有职责要求为统筹推进新《资本办法》平稳实施，2013年5月银监会要求了解各行实施新资本办法进展情况、存在的主要问题和相关政策建议，并就开展资本办法实施情况进行了相关调研。7至培训日我行在2012年按计划启动了第一支柱三大风险建设、数据和项目群管理的相关的6个巴塞尔协议实施项目，并按照规划稳步推进顺利完成了项目实施。我行按照规划稳步推进巴塞尔协议实施信用风险管控机制梳理及优化8银行类型最低资本要求超额资本要求系统重要银行附加资本第二支柱资本要求渐次趋严的监管措施核心一级资本5%一级资本6%总资本8%储备资本2.5%逆周期资本0-2.5%系统重要性银行1%基于银监会监督检查和评估确定第一类√√√√•预警监管措施：如要求银行加强对资本充足率水平下降原因的分析及预测；要求制定切实可行的资本充足率管理计划第二类√√√X•与银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈•下发监管意见书，包括拟采取的纠正措施和限期达标等•要求银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划•增加对银行资本充足的监督检查频率第三类√XXX•限制银行分配红利和其它收入、限制向董事、高管人员实施任何形式激励、限制股权投资或回购资本工具及重要资本性支出•要求银行控制风险资产增长第四类XXXX•要求银行大幅降低风险资产的规模•责令银行停办一切高风险资产业务•限制或禁止银行增设新机构、开办新业务•强制要求银行对二级资本工具进行减记或转为普通股•责令银行调整董事、高级管理人员或限制其权利•依法对银行实行接管或者促成机构重组直至予以撤销新资本办法提出了更严格的资本要求根据资本充足状况，银监会将商业银行分为四类，银监会将对四类银行采取不同的监管措施，督促其提高资本充足水平：9采用资本计量高级方法并已处于合规申请阶段的银行同业巴塞尔协议实施进展•目前基本已完成新资本协议核心实施咨询项目•处于合规达标阶段，银行正在根据银监会现场检查结果进行整改并筹备提交新资本协议实施申请•于2013年起实施资本计量高级方法采用高级计量方法并处于实施阶段的银行•已经制定了新资本协议实施规划，并完成了大量工作•处于实施并准备申请阶段，计划成为第二批实施高级计量法的银行•基本完成第一支柱实施项目，已将其成果运用于信用评级、贷款定价等城市商业银行和农村商业银行•已经启动新资本协议实施规划和其他相关项目•5家试点农村商业银行•正在实施全面风险管理（ERM）以提高整体风险管理水平，上市银行有实施高级计量方法的计划•根据各自实际情况，计划分阶段向银监会提交合规达标申请123尽快全面实施巴塞尔协议已经成为同业共识第一批新资本协议银行在2007全面启动了巴塞尔协议实施的工作，预计2013年提交正式申请并进入过渡期；光大、浦发、中信、广发、民生、兴业等银行等已经完成了大部分的巴塞尔协议实施实质性工作，光大和浦发于2011年底已提交了预评估申请。举例重庆农商行年报中披露的新协议实施情况为满足战略上市的目标，银行将会面临更加严格的市场监督机制，内部风险管理体系在更透明的披露机制的要求下，必须要经得起考验。近年，同业银行均在年报中对新协议的实施情况进行披露。战略上市对风险管理有严格要求民生银行年报中披露的新协议实施情况10工商银行年报中披露的新协议实施情况完善的治理架构新资本协议实施准备情况资本融资管理公司治理机制建设1234通过制定配套监管规章、加强组织领导、制定切实可行的实施规划、调整发展战略、持续改进风险管理、加强监督检查和跟踪评估等工作要求来监督和指导新监管标准的实施战略上市对风险管理有严格要求(续）11同业银行信用风险内部评级体系建设进展122013年2月，中国银监会发布【2013】42号文件要求各银行业金融机构稳步推进新版客户风险统计制度建设，在附件中明确提出了对违约概率的填报工作。目前，部分领先的城商行和农商行已经着手信用风险内部评级体系的建设，起步较早的已经完成了非零售或零售内部评级体系的建设；我行去年基本完成了内评体系框架建设，并于近期启动非零售和零售内评体系建设。从同业来看，我行内评体系建设工作需尽快开展，以期居于业内前列。同业内评体系建设情况尽快构建满足监管要求的内评体系建设最新监管要求监管要求分行请示附件填报信用风险相关项目哈尔滨银行信用风险管理政策哈尔滨银行信用风险缓释管理办法哈尔滨银行信贷业务授权管理办法哈尔滨银行贷款风险分类管理办法各项相关制度发文情况经过前期多轮沟通修改，完成了《哈尔滨银行信用风险管理政策》、《哈尔滨银行信用风险缓释管理办法》及《哈尔滨银行信贷业务授权管理办法》的撰写工作，经过反复校稿及合规审核进行全行发文工作，目前4项制度已全部正式全行下发。交付品终稿待上会制度待发文制度发文制度反复校稿、合规审核上会讨论通过办公室审核13信用风险相关项目•信用风险管理机制的设计方法14总体管理目标执行落实全行统一的风险偏好，将风险控制在哈尔滨银行可容忍范围内，达到良好的风险回报收益。实现对全行信用风险全面有效的识别、计量、监测、控制。12总体管理原则1集中管控2全面覆盖3充分识别4独立专业5权责明晰6风险制衡7分散缓释8内评主导9收益匹配总体要求业务管理机制管理机制授信调查审查审批授信放款贷后管理预警不良资产管理管理要求明确单个机制管理目标11、充分揭示和防控风险2、审批决策科学严谨，实现风险收益匹配明确单个机制管理原则2管理目标独立性管理原则专业性科学严谨决策明确每项原则管理方式3管理方式审贷分离集中管控厘清职责，实施专职化管理，实现专业审查审批……明确实现每种管理方式的管理手段4管理手段明确界定调查、审查的职责边界。统一由经办行业务部门负责调查，完成业务条线内的审阅后方可提进行审查审批细化在业务中的具体实现方式5必备的系统支持功能优化机制在业务流程中的实现说明在系统中应具备哪些支持功能在流程中如何达到风险管控的目标信用风险相关项目•信用风险管理政策已下发执行。在信用风险管理政策中已全面固化信用风险管理机制。哈尔滨银行信用风险管理政策充分融入风险管理理念•将风险管理的管理机制全面融入信贷管理机制中风险识别风险评估和计量风险缓释风险监控风险报告风险管理流程信用风险管理机制授信调查审查审批授信放款贷后管理风险预警不良资产管理全面渗透1516授权体系调整背景简介随着我行增设异地分行的速度放缓，多数分行经营已满三年，分行管理方面达到成熟期，与原授权体系设计时分行处于成长期不同，原授权体系不能很好的满足处于成熟期的分行；出于区域同业竞争及区域客户需求的角度考虑，分行对于客户授信申请的快速反应及快速决策需求；新资本协议中明确规定将内部评级结果应用到授权管理中，现行授权体系尚未达到巴塞尔协议三对授权的要求，对授权配置的逻辑及方法提出进一步完善优化的要求；全流程信贷系统及小企业信贷系统的开发及上线，提高信贷流程前端的风险控制能力，在风险可控的前提下，可考虑适当提高效率。分行基准授权测算方法简介基础权限值基准权限值分行信贷业务历史数据分析区域评级调整系数分行风险管理能力评估调整系数发展战略调整系数17授权差异分析通过与咨询公司专家及部门内部充分讨论，对现行授权体系进行优化调整。现总结授权体系差异如下：18贷款风险分类的含义和标准贷款风险分类标准细分十二级七级五级名称代码名称代码名称代码正常类一级A1正常类A正常类A正常类二级A2正常类三级A3正常类四级A4正常类五级A5关注类一级B1关注一级B1关注类B关注类二级B2关注二级B2关注类三级B3次级类一级C1次级一级C1次级类C次级类二级C2次级二级C2可疑类D可疑D可疑类D损失类E损失E损失类E19贷款风险分类需要注意的内容级次上调的贷款严格按照办法规定，备足材料及时上报月初报表要及时、准确，经审批的贷款级次必须调整，未经审批的贷款级次不得调整，尤其是小企业条线的贷款应以审批为准上市工作的需要，外审检查愈加严格，各行各条线都应该掌握相关的贷款台账，并力求准确风险分类和减