利率市场化下我国商业银行的利率风险管理(终稿)

毕业设计（论文）任务书I系（所）金融系系(所)主任李成批准日期毕业设计(论文)任务书经济与金融学院金融系61班学生王创发毕业设计(论文)课题利率市场化下我国商业银行的利率风险管理毕业设计(论文)工作自2009年12月30日起至2010年6月20日止毕业设计(论文)进行地点：西安交通大学财经校区课题的背景、意义及培养目标金融业是现代经济的核心，而商业银行则是金融业的核心。商业银行的经营安全与否关系整个国民经济的发展。影响商业银行安全性和盈利性的因素有多个方面，其中，在利率市场化的背景下，利率风险无疑是商业银行所面临的最主要的市场风险。本选题旨在研究利率市场化改革的大背景下，如何建立并完善我国商业银行利率风险的管理体系。选择本题需要对我国利率市场化的改革进程、商业银行利率风险管理的现状以及对利率的预测、利率风险度量、利率风险控制与经营等多方面的知识要有一定的了解。它有利于开阔学生的知识面，同时通过一些案例的分析，理论联系实践，提高学生分析问题的能力。设计(论文)的原始数据与资料数据资料来源：1.中国人民银行统计司2.权威报刊、杂志3.各商业银行网站。4.中国统计年鉴。5.期刊网数据库。课题的主要任务1学习金融、商业银行利率风险管理等的相关知识，了解我国利率市场化改革的进程及我国商业银行利率风险管理方面的现状，查阅相关背景资料，为课题作好理论铺垫。西安交通大学西安交通大学本科毕业设计（论文）2.明确研究课题的内容，确定思路与框架。3.按照确定的大纲，逐步完成论文写作。A．对利率市场化、利率风险管理做文献综述。B．查阅资料，了解我国利率市场化的进程以及利率风险管理的现状。C．构建我国商业银行利率风险管理体系。D．对如何完善我国利率风险管理体系提出自己的看法。课题的基本要求(工程设计类题应有技术经济分析要求)论点明确，论据充实，数据资料及引用别人观点要加以批注，说明出处，注意理论与实践的结合。思路清晰，文章结构合理，表述通顺，定性分析与定量分析相结合，并有一定的创新。完成任务后提交的书面材料要求(图纸规格、数量，论文字数，外文翻译字数等)1.毕业论文，严格按照《西安交通大学毕业设计(论文)实施细则》完成，整篇论文字数不少于15000字。按规范格式排版。2．要附有外文原文与翻译，要求译文流畅、概念准确、与原文内容相符、字数2000~3000。主要参考文献巴塞尔银行监管委员会，《利率风险管理与监管原则》解川波、尹志超主编，《利率市场化与利率风险管理》，西南财经大学出版社，2006高鸿业主编，《西方经济学（宏观部分）》，中国人民大学出版社，2007年版李江主编，《金融发展学》，科学出版社，2005年版指导教师接受设计(论文)任务日期200912（注：由指导教师填写）学生签名：毕业设计（论文）考核评议书I西安交通大学毕业设计(论文)考核评议书院系(专业)班级指导教师对学生所完成的课题为的毕业设计(论文)进行的情况，完成的质量及评分的意见：指导教师年月日毕业设计(论文)评审意见书评审意见：评阅人职称年月日西安交通大学本科毕业设计（论文）毕业设计(论文)答辩结果院系(专业)毕业设计(论文)答辩组对学生所完成的课题为的毕业设计(论文)经过答辩,其意见为并确定成绩为毕业设计(论文)答辩组负责人答辩组成员年月日摘要I摘要金融业是现代经济的核心，而商业银行则是金融业的核心。商业银行的经营安全与否关系整个国民经济的发展。影响商业银行安全性的因素有三个方面：信用风险、市场风险及操作风险。在利率市场化的背景下，利率风险无疑是商业银行所面临的最主要的市场风险。商业银行该如何应对日益增强的利率风险？本文试图回答这个问题。本文写作于利率市场化改革的大背景之下，结合最新的商业银行经营资料，针对我国商业银行利率风险管理的现状，从利率预测、利率风险衡量、利率风险控制与经营三个方面，构建了一个比较完整的利率风险管理体系，并就如何巩固和完善该体系提出具体建议，力图对本论题的理论研究及应用实践均有所裨益。本文共分四章。第一章是绪论，介绍选题背景、意义，引出本论题，并介绍国内外研究现状及本文的研究方法、框架。第二章介绍了我国商业银行所处的背景，主要是对我国利率市场化进程进行简要的回顾和评价，并进一步分析现阶段我国商业银行利率风险管理的状况。第三章构建了一个利率风险管理体系，包括利率预测、利率风险衡量、利率风险控制与经营三个方面。第四章是结论和展望，总结前文，并就如何实现和完善前述体系提出相关建议。关键词：利率市场化；商业银行；利率风险管理西安交通大学本科毕业设计（论文）ⅡABSTRACTIIIABSTRACTFinanceisthecoreofmoderneconomy,andcommercialbanksarethecoreoffinance.Thesafetyofcommercialbanks’managementaffectstheholenationaleconomy.Thefactorsaffectingthesafetyarecreditrisk、marketriskandoperatingrisk.Inthebackgroundoftheinterestratemarketization,interestrateriskisundoubtedlythemostimportantkindofmarketriskthatcommercialbanksarefacing.Howtodealwiththeinterestrakerisk?Thispaperattemptstoanswerthisquestion.Thisarticlewaswritteninthebackgroundoftheinterestratemarketization.Aimingattheexistingproblemsofdemesticcommencialbanks’riskmanagementduringthispresentperiod,andcombiningthelatestinformationofcommercialbanks’management,thisarticlebuildedasomefullframeworkforinterestratemanagement,whichwascomprisedofinterestrateforecast、rateriskmeasureandrateriskcontrol.Toturnthisframeworkture,thispaperalsogavesomeproposals.Ihopethatthisarticlewillbenefittothetheoryreserchandpracticalapplication.Thispaperhasfourchapters.Thefirstchapterisaforeword,introduingthebackgroundandthesignificance,leadingouttheresearchtopic,andintroducingthedemocraticandforeignresearchstatusandmyresearchmethodsandframework.Thesecondchapterintroducesthebackgoundofinterestratemarketization.Inthischapter,Iwillgivearetrospectandaremarkontheinterestratemarketization.Inthischapter,Iwillgiveananalysisofthecurrentsituationofrateriskmanagement,too.Inthethirdchapter,Iwillbuildasomefullframeworkforinterestratemanagement,whichwascomprisedofinterestrateforecast、rateriskmeasureandrateriskcontrol.Theforthchapterareconclusionsandproposals.KEYWORDS:Interestratemarketization;Commercialbanks；Rateriskmanagement.西安交通大学本科毕业设计（论文）IV目录V目录1绪论.......................................................................................................................................11.1研究背景与意义...........................................................................................................11.2文献综述.......................................................................................................................11.2.1利率市场化综述.....................................................................................................11.2.2商业银行利率风险管理综述.................................................................................21.3本文研究方法与框架....................................................................................................42我国商业银行利率风险管理现状.......................................................................................52.1我国利率市场化进程回顾...........................................................................................52.2现阶段我国商业银行利率风险管理的状况...............................................................62.2.1利率风险管理动力不足.........................................................................................72.2.2利率风险管理能力不足.........................................................................................93利率市场化进程中商业银行利率风险管理体系的构建.................................................123.1利率预测......................................................................................................................123.2利率风险衡量.............................................................