计量经济学练习题

第1页，共77页计量经济学试题1一名词解释（每题5分，共10分）1.经典线性回归模型2.加权最小二乘法（WLS）二填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Yi=B0+B1Xi+µi的最小二乘估计量b1满足E(b1)=B1，这表示估计量b1具备性。2．广义差分法适用于估计存在问题的经济计量模型。3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越。4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使达到最小。5．以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合模型。6．当杜宾-瓦尔森统计量d=4时，ˆ＝，说明。7．对于模型iiiXY10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生现象。8.半对数模型LnYi=B0+B1Xi+µI又称为模型。9.经典线性回归模型Yi=B0+B1Xi+µi的最小二乘估计量b0、b1的关系可用数学式子表示为。三单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（）A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。2．参数估计量ˆ具备有效性是指------------------------------------------（）A．0)ˆ(arVB.)ˆ(arV为最小C．0)ˆ(D.)ˆ(为最小3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X发生一个绝对量（X）变动时，Y以一个固定的相对量（YY/）变动，则适宜配合的回归模型是第2页，共77页-------------------------------------------------------------------------------------------（）A．iiiXYB.iiiXYlnC．iiiXY1D.iiiXYlnln4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（）A．置信区间检验B.t检验C.F检验D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1iiXe，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（）A．iX1B.21iXC.24.025.11iXD.24.025.11iX6．对于iiiiXXY22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2iiiYYYYF，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（）A．01成立B.02成立C.021成立D.021不成立7．为描述单位固定成本（Y）依产量（X）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A．iiiXYB.iiiXYlnC．iiiXY1D.iiiXYlnln8．根据一个n=30的样本估计iiieXY10ˆˆ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1Ld，49.1Ud，则认为原模型------------------------（）A．存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关C．不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于iiieXY10ˆˆ，判定系数为0.8是指--------------------()A．说明X与Y之间为正相关B.说明X与Y之间为负相关C．Y变异的80%能由回归直线作出解释D．有80%的样本点落在回归直线上10.线性模型iiiiXXY22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象第3页，共77页-------------------------------------------------------------------------------()A．0)(jiovCB.2)(iarV(常数)C．0),(iiovXCD.0),(21iiovXXC11．设消费函数iiiXDY10，其中虚拟变量南方北方01D，如果统计检验表明1统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（）A．相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的12.在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（）A．mB.m+1C.m－1D.前三项均可13.在模型iiiXYlnlnln10中，1为---------------------（）A．X关于Y的弹性B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量C．Y关于X的弹性D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量14．对于iiieXY10ˆˆ，以S表示估计标准误差，iYˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（）A．S=0时，0)ˆ(tiYYB.S=0时，niiiYY120)ˆ(C．S=0时，)ˆ(iiYY为最小D.S=0时，niiiYY12)ˆ(为最小15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（）A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：XY5.1356ˆ，这说明-----------------------------------------------------------（）A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元第4页，共77页17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（）A．8.02.030ˆXYiirXYB.91.05.175ˆXYiirXYC．78.01.25ˆXYiirXYD.96.05.312ˆXYiirXY18．用一组有28个观测值的样本估计模型iiiXY10后，在0.05的显著性水平下对1的显著性作t检验，则1显著地不等于0的条件是统计量t大于-------------------------------------------------------------------------------------（）A．t0.025(28)B.t0.05(28)C.t0.025(26)D.t0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（）A．tttV1B.ttttV121C.ttVD.12tttVV20．对于原模型tttXY10，一阶差分模型是指------------（）A．)()()(1)(10tttttttXfXfXXfXfYB．tttXY1C．tttXY10D．)()()1(11101ttttttXXYY四多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y表示实际值，Yˆ表示回归值，ie表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（）A．通用样本均值点（YX,）B.iiYYˆC．0),ˆ(iioveYCD.0)ˆ(2iiYYE．0)ˆ(YYi2．剩余变差（RSS）是指--------------------------------------------------（）A．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和第5页，共77页3.对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性B.线性特性C.正确性D.有效性E.可知性4.异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验B.游程检验C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5.多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量B.获取额外的数据或者新的样本C.重新考虑模型D.利用先验信息E.广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。（7分）2.简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8分）3．某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Yt=B1+B2X1t+B3X2t+μt作回归，根据回归结果已知：ESS=602.2，TSS=678.6，求：（15分）①RSS（3分）；②ESS与RSS的自由度（4分）；③求F值（3分）④检验零假设：B2=B3=0。（5分）（提示：ESS是分子自由度，RSS是分母自由度）4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表：根据一元线性回归模型Yt=B1+B2Xt+μt，得到拟合直线及相关数据如下：Y（h）t=-261+0.25Xtr2=0.9388注：Y（h）表示Y的拟合值。Se=（31.327）（0.015）（括号内数据表示对应估计量的标准差）1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表单位：10亿元年份YX年份YX1980135155119902742167198114415991991277221219821501668199225322141983166172819932582248198418017971994249226119852081916199528223311986211189619963512469198718719311997367254219882512001199841226401989259206619994392686第6页，共77页（一）、对Xt的回归系数作假设检验。（9分）（为了简单起见，只考虑双边检验）①对B2建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B2=0；（3分）②对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0；（3分）③对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0.2。（3分）（已知置信水平为95%时：d.f=17,t临界=2.11；d.f=18,t临界=2.10；d.f=19,t临界=2.09；d.f=20,t临界=2.08）（二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11分）两个可能需查的表格：游程检验中部分游