市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量

市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量作者：钱艺平，林祥，QIANYi-ping，LINXiang作者单位：钱艺平,QIANYi-ping(中南大学,商学院,湖南,长沙,410083)，林祥,LINXiang(中南大学,数学学院,湖南,长沙,410075)刊名：统计与信息论坛英文刊名：STATISTICS&INFORMATIONFORUM年，卷(期)：2009,24(7)参考文献(12条)1.王春峰金融市场风险测量模型-VaR2000(03)2.詹原瑞市场风险的量度:VaR的计算与应用[期刊论文]-系统工程理论与实践1999(12)3.罗猛;罗平论银行市场风险的资本计提-兼评内部模型法的适用性[期刊论文]-国际金融研究2008(10)4.MorganJPRiskmetrics:technicaldocument19975.魏灿秋统一的商业银行风险管理体系和资本配置风险管理模型研究20046.魏岳嵩金融市场风险度量及实证研究2003(12)7.马超群风险价值方法在金融风险度量中的应用[期刊论文]-预测2001(02)8.程盛芝;吴恒煜金融市场风险测量的VaR方法及其应用[期刊论文]-商业研究2002(11)9.PenzaP;BansalVKMeasuringmarketriskwithvalueatrisk200110.JorionPValueatRisk:Thenewbenchmarkformeasuringfinancialrisk199711.童泳欢基于厚尾分布的市场风险测度2008(03)12.孔繁利VaR度量市场风险及实证研究[期刊论文]-工业技术经济2005(08)本文链接：