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SEM原理、应用及操作尹卫兵同济大学经济与管理学院主要内容PARTA：SEM原理PARTB：SEM应用PARTC：SEM上机操作SEM的定义PARTA结构方程模型（StructuralEquationModeling/StructuralEquationModel/StructureEquationModeling，简称SEM）是基于变量的协方差矩阵来分析变量之间关系的一种综合性的统计方法，因此又称为协方差结构分析。SEM的优点PARTA同时处理多个因变量；容许自变量和因变量含有误差，精确估计观察变量与潜在变量之间的关系；同时估计因子结构和因子关系；可以估计整个模型和数据的拟合程度。相关概念PARTA潜变量(latentvariable)：不能被直接测量的变量；内生潜变量:受其它潜变量影响的潜变量，也称为因变量、内显潜变量、内生因子（EndogenousFactors）等；外生潜变量:由系统外其他因素决定的潜变量，也称为自变量、外显潜变量、外生因子（ExogenousFactors）等；指标(observableindicators)：间接测量潜变量的指标，也称为观测变量；内生指标:间接测量内生潜变量的指标；外生指标:间接测量外生潜变量的指标。相关概念（续1）PARTA中介变量（Mediator）：考虑自变量X对因变量Y的影响，如果X通过影响变量M来影响Y，则称M为中介变量；中介效应（MediatorEffects;MediatingEffect）调节变量(Moderator)：如果变量Y与变量X的关系是变量M的函数，称M为调节变量；调节效应（ModeratorEffects;ModeratingEffect）相关概念（续2）PARTA控制变量（ControlVariable;ControlVariables;ControlledVariable）：是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。题项(Items):具体操作问题结构方程模型的结构PARTA测量模型:测量指标与潜变量之间的关系x=∧xξ+δy=∧yη+ε其中，ξ：外生潜变量(xi)η：内生潜变量(eta)x：外生指标δ：x的误差项(delta)y：内生指标ε：y的误差项(epsilon)∧x：外生指标与外生潜变量的关系(lambda)∧y：内生指标与内生潜变量的关系结构方程模型的结构（续）PARTA结构模型对于潜变量间的关系，可用结构方程表示：η=Bη+Гξ+ζη：内生潜变量(eta)ξ：外生潜变量(xi)B：内生潜变量间的关系(bta)Г：外生潜变量对内生潜变量的影响(gamma)ζ：结构方程的残差项(zeta)SEM的八个矩阵PARTASEM主要参数PARTA结构方程模型的路径系数图PARTA在SEM中用直观的图形表达各变量之间的关系，这种图形称为路径系数图。SEM路径系数图图形规则PARTA椭圆形表示潜变量绿色椭圆形代表外生潜变量；黄色椭圆形代表内生潜变量；长方形代表观测指标灰色长方形代表外生观测指标；亮蓝色长方形代表内生观测指标；长方形代表观测指标SEM路径系数图图形规则（续）PARTA单向箭头表示单向影响或效应潜变量之间；潜变量与观测指标之间；单向箭头且无起始图形表示测量误差或未被解释部分潜变量；观测指标；双向弧形箭头表示相关关系潜变量之间；观测指标之间；SEM拟合指标PARTAχ2与χ2/df：χ2值越小，说明实际矩阵和输入矩阵的差异越小，说明假设模型和样本数据之间拟合程度越好。拟合优度指数（GoodnessofFitIndex，GFI）和调整拟合优度指数（AdjustedGoodnessofFit，AGFI）：反映了假设模型能够解释的协方差的比例，拟合优度指数越大，说明自变量对因变量的解释程度越高，自变量引起的变动占总变动的百分比越高。残差均方根（RootMeansquareResidual，RMR）和近似误差均方根（RootMeanSquareErrorofApproximation，RMSEA）：残差均方根和近似误差均方根是测量输入矩阵和估计矩阵之间残差均值的平方根，数值越小则说明模型拟合程度越佳。规范拟合指数（NormedFitIndex，NFI）和增量拟合指数（IncrementalFitIndex，IFI）：规范拟合指数是测量独立模型与假设模型之间卡方值的缩小比例。但其与卡方指数一样，容易收到样本容量的影响，为弥补其缺点，学者建议采用增量拟合指数来衡量模型优度。比较拟合指数（ComparativeFitIndex，CFI）：比较拟合指数反映了独立模型与假设模型之间的差异程度，数值越接近1，则假设模型越好。SEM拟合指标范例PARTADegreesofFreedom=59MinimumFitFunctionChi-Square=184.35(P=0.00)IndependenceAIC=2016.04RootMeanSquareErrorofApproximation(RMSEA)=0.08ModelAIC=278.15SaturatedAIC=306.00IndependenceCAIC=2098.63ModelCAIC=491.90SaturatedCAIC=1049.26NormedFitIndex(NFI)=0.90Non-NormedFitIndex(NNFI)=0.94ParsimonyNormedFitIndex(PNFI)=0.72ComparativeFitIndex(CFI)=0.95IncrementalFitIndex(IFI)=0.95RelativeFitIndex(RFI)=0.88CriticalN(CN)=263.34RootMeanSquareResidual(RMR)=0.054StandardizedRMR=0.054GoodnessofFitIndex(GFI)=0.94AdjustedGoodnessofFitIndex(AGFI)=0.92ParsimonyGoodnessofFitIndex(PGFI)=0.67SEM拟合指标建议值PARTA拟合指标χ2/dfGFIAGFINFIIFICFIRMRRMSEAP建议值＜5＞0.9＞0.9＞0.9＞0.9＞0.9＜0.05＜0.08＞0.05SEM步骤PARTA概念模型设定研究假设变量的测量数据初步处理：描述性统计指标；信度和效度检验：α系数、EFA和CFA；模型估计模型评价模型修正假设检验典型步骤范例SEM工具PARTALISREL语法见长必须使用PRELIS计算出CORorCOV矩阵作为输入也可以画图AMOS图形见长可以直接以原始数据作出输入适合于初学者MplusorEQSLISREL文件类型PARTA*.ls8:LISREL语法文件，用以执行ISREL分析*.spl:SIMPLIS语法文件，用以执行SIMPLIS分析*.pth:LISREL路径文件，用以存放LISREL执行完毕后的路径图型*.pr2:PRELIS语法文件，用以执行PRELIS分析*.out:LISREL结果文件，用以存放LISREL执行完毕的报表。*.dat:原始数据文件，用以存放待分析的原始数据。*.cor:相关矩阵档，用以存放待分析的相关矩阵数据。*.cov:共变矩阵档，用以存放待分析的共变矩阵数据。*.lab:卷标文件，用以存放各变项的卷标数据。*.wmf:LISREL路径文件经转换后的图形文件，可以复制到WORD软件中使用其他说明PARTA数据样本容量：样本数在100以下不宜；样本量与题项数比例至少要在5:1以上；理想的样本量与题项数比例为10-25倍。对于标准化路径系数而言，其绝对值大于0.5以上算是大效果、0.3为中效果，小于0.1为小效果主要内容PARTA：SEM原理PARTB：SEM应用PARTC：SEM上机操作PARTBSEM应用PARTB理论模型构建文献综述模型构建变量确定研究假设研究设计变量的测量问卷设计数据收集研究方法和研究工具数据分析描述性统计信度分析EFACFASEM假设检验潜变量假设检验中介变量假设检验调节变量假设检验结论与讨论理论模型构建PARTB文献综述别人做了什么我打算做什么(示例)如何找文献关键字→中文文献中文文献→英文文献英文文献→英文文献工具：scholargoogle、ABI、EBSCOhost图书馆数据应用（示例）如何保存文献打分（示例）归档（示例）本文研究概念模型速度营销动态能力企业资源速度营销竞争优势企业绩效理论学派研究范式优势基础市场竞争行为结构学派结构-行为-绩效产业结构产业识别-战略选择-竞争资源学派资源-优势-绩效关键性资源资源识别-资源价值计算-资源利用能力学派能力-优势-绩效关键性能力能力识别-市场选择-能力升级动态能力理论动态能力-优势-绩效动态能力确立-获取-升级时基竞争理论时间压缩能力—优势时间扫描-替代-快速抢占市场PARTB概念模型拓展从外到内跨越流程从内到外•市场感知•客户关系•渠道整合•技术监控•财务管理•成本控制•技术开发•物流整合•生产、传送流程•人力资源管理•环境扫描•客户订单处理•定价•订购•客户服务传递•新产品/服务开发•战略发展•市场机会识别•市场机会资本化•学习•整合•转化•市场开发•新产品开发市场驱动导向的营销能力模型（Shervani，FaheyandSrivastava,1999）动态能力模型（WangandAhmed,2007）适应能力吸收能力创新能力信息价值流能力价值流•市场信息识别•市场信息获取•客户关系•渠道整合•技术监控•信息消化•职能部门整合•知识配置•新产品开发•市场选择•新产品选择•信息反馈•营销策略速度营销动态能力模型速度营销适应能力速度营销吸收能力产品价值流速度营销创新能力•效率•时间货币价值流速度营销竞争优势PARTB企业资源维度变量的确定•企业声誉（CompanyReputation）•产品声誉（ProductReputation）•员工技能（EmployeeKnow-how）•企业文化（Culture）•组织网络（OrganizationalNetworks）•开放性组织结构（OrganizationStructure）•Hall(1993)PARTB速度营销动态能力维度变量的确定内隐价值研究客体：市场信息特征研究主体：速度营销能力速度营销动态能力间接效应吸收能力无形性分散性快速变化适应能力创新能力速度营销适应能力速度营销创新能力速度营销吸收能力识别和获取利用和实现消化和配置速度和效率PARTB竞争优势维度与企业绩效维度变量的确定竞争优势有效性速度企业绩效市场绩效财务绩效PARTB调节变量、控制变量和中介变量调节变量：市场环境和技术环境中介变量：速度营销竞争优势控制变量：企业类型/企业司龄/企业规模/所在部门/担任职务PARTB概念全模型研究假设（示例）PARTB变量的测量PARTB原则尽量借鉴现有文献（信度、内容效度）尽量全面符合理论依据示例（5.1.1企业声誉的测量）与确定变量的区别突出操作性定义（如速度在不同背景下的含义）突出测量性指标确定变量时，体现为变量与变量之间的关系问卷设计PARTB数据收集PARTB回收率样本的回收率有效回收率样本描述分布情况合理性代表性主要内容PARTA：SEM原理PARTB：SEM应用PARTC：SEM上机操作数据分析PARTC描述性统计均值MIN和MAX标准差单个测量指标分布信度检验信度（Reliability）又可称为可靠性，是指测验的可信程度。信度好的指标在同样或类似的条件下重复操作，可以得到一致或稳定的结果。它主要表现测验结果的一致性、一贯性、再现性和稳定性指标：alpha值在0.60以上工具：SPSS16.0数据分析—效度检验PARTC内涵内容效度：内容效度指测试或量表内容或题项的适当性与代表性。构建效度：建构效度是指测量结果体现出来的某种结构与测值之间的对应程度。一般分为聚合效度（Converg