三重滤网交易系统(赵英英)

交易系统中证期货有限公司赵英英期货的概念广义:未来时期交易的某种商品期货狭义：商品交易所里买卖的标准化合约投机交易的目的投机交易最主要的目的是通过低买高卖获取差价，从而实现盈利。包括：外汇、期货、股票。期货交易的难点1、价格波动的不可预测性---属于“市场”范围2、行为交易的不规范性---属于“自己”范围3、行为心理的不稳定性—属于“自己”范围成功交易的两个敌人市场：变幻莫测的金融市场，上下跳动的价格，不确定因素太多克服它，可以理解价格波动本质，更容易把握价格高低价差自己：人性的贪婪和恐惧，行为的冲动和犹豫调整好自己的心理、行为，能更好地执行个人对市场的正确理解两者的成功结合，能实现成功交易认识市场1、期货市场的历史、作用、交易规则2、各商品的性格特点---从经济生活高度去理解商品3、相关市场（股票、外汇、债券）、经济基础知识等4、价格波动的本质—从人心角度去理解价格5、价格的表现形式---技术分析工具认识自我1、总结自己的性格特点2、总结自己的交易特点3、对比，性格特点与交易特点是否吻合，性格特点优先4、对比自己的性格特点与水平特点是否吻合，性格特点优先总而言之，江山易改本性难移，做自己擅长的事情，努力去改变自己更于适应环境“知”系列交易的两大“敌人”市场自己3、基本面分析（宏观经济、商品供求货币流动性、交易主体立场分析等）4、技术分析（K线形态、均线、波浪理论、黄金分割线、大势线、趋势指标、振荡指标等）2、价格波动规律（把握价格形成本质，从而充分理解价格的波动）5、时间周期（不同周期技术图形的分解）不同交易风格特点举例说明1、市场交易规则（充分了解市场游戏规则）自我性格的认识自我交易风格的的认识寻求自我交易风格与自我性格的匹配资金管理交易纪律分析方法交易策略交易系统交易系统是什么“行”系列交易系统1、形成分析方法3、形成交易策略4、制定交易计划5、执行交易计划2、完善交易理念根据“知”系列课程，形成自己的分析思维形成正确的资金管理、止盈止损原则形成顺势而行的交易策略思维用正确的交易决策思维制定出具体的交易计划严格执行交易计划，并总结完成之交易流程6、交易总结1、制定目标5、执行策略4、制定策略2、修炼心诀3、观察市场交易流程如何观察和判断市场趋势市技术工具：趋势指标（均线系统、MACD、MACD柱等）、K线形态、大势线、波浪理论、趋势线基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现震荡市技术工具：振荡指标（KDJ、RSI等）、指标背离出现的反转信号、黄金分割线基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过交易策略三重滤网交易系统的原理就是顺大势、逆中势，顺中势、逆小势，它首先要求我们选定一个时间周期，假如你以日线为主要操作周期，则你的操作策略就要从周线级别上去寻找，假如周线技术上给出看空，则日线上就找超买的是很去逢高做空，不做多，这就是所谓的顺中势、逆小势，也可以做5分钟看30分钟，做周线看月线等等，三个时间周期的轮换，得出交易策略。三重滤网交易系统原理•假如以日线为主要操作级别：•第一层滤网：利用趋势指标判断周线趋势，且只顺从趋势方向操作•第二层滤网：利用震荡指标来观察日线图。当周线趋势向上时，利用日线下跌来寻找买点；当周线趋势向下时，利用日线上涨来寻找放空点。•第三层滤网：当周线趋势向上而日线震荡指标下降时，运用追踪型买进停止技术。当周线趋势向下而日线震荡指标上升时，运用追踪型卖出停止技术。时间周期月K线：长期走势，每月平均由4-5根周K线形成，相对稳定月线走势由周线、日线形成，其趋势框住周、日线趋势周K线：中期走势，每周平均由5根日K线形成，比较稳定周线走势由日线组成，其走势框住日线走势日K线：短期走势，每日走势由当天交易时段组成，波动难以预测日线走势波动难以预测，但其以长期趋势为主方向综上所述，长期趋势由短期走势汇聚而成，短期走势受限长期趋势，最佳策略是寻找长期趋势，寻找短期走势造成的偏离，来决定短期的入场点或出场点。三重滤网交易系统原理图上涨市三重滤网交易系统原理图上涨市三重滤网交易系统原理图下跌市三重滤网交易系统原理图下跌市三重滤网交易系统原理图震荡市三重滤网交易系统原理图震荡市三重滤网交易系统原理图震荡市实例讲解—美原油你如何知道这里是下跌破位或者是最佳买点？美原油指数日线图2009.3-2009.10交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数周线图2009.3-2009.11K线依托均线支撑，沿着趋势线保持上涨态势实例讲解—美原油上涨市交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数日线图2009.3-2009.11买买买买买买买买买买因周线看涨，日线逢低买。在KDJ处于低位时买入，不做空实例讲解—美原油上涨市交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错实例讲解—郑糖上涨市郑糖指数周线图2009.1-2009.11K线依托均线支撑，沿着趋势线保持上涨态势交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错郑糖指数日线图2009.1-2009.11因周线看涨，日线逢低买。在KDJ处于低位时买入，不做空因周线看涨，日线逢低买。在KDJ处于低位时买入，不做空郑糖指数日线图2009.1-2009.11买买买买买买买买买买买买买实例讲解—郑糖上涨市交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错从1999年4月-2008年7月，均线系统一直向上发散，k线依托均线上行，完好的上涨形态，这个时间段内操作思路只能是逢低买，能收获价格从12.3美元涨到147美元的区间。美原油指数月线图（1999-2009年）连续大阳线之后，出现大阴线，说明市场出现转势，即时运用黄金分割线，看调整第一目标位38.2%位置经过连续大跌，价格急速跌破黄金分割50%位置，前期上涨格局彻底转变为下跌格局，此后操作策略改为逢高沽空，直至新的转势信号出现月级别月级别周级别周级别月线出现长下影线，中期转势，从此级别转入周线级别看反弹目标38.2%位置。月级别日、周买入日、周卖出日、周、月卖出日、周月买入实例讲解—美原油交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数周线图（2008.4-2009.11）月线级别出现转势信号，中期调整格局，第一目标为月线黄金分割线38.2%位置—96美元，周线级别上依托5周均线逢高沽空，临近96则观察是否彻底转势。均线向下发散，并连续跌破96、80美元一线，下跌格局确立，日线级别上逢高沽空，直至新的转势信号出现。月线出现长下影线，表现抗跌，周线横盘，现底部信号，周线均线一旦走好，向上发散，则日线确立涨势，逢低买入策略。月级别周级别周级别周k线一直沿着均线向上运行，多头格局运行完好，形态亦未出现转势形态，但月线与周线级别上出现82美元一线压力，目前行情被压震荡，但一旦突破82一线，可看95美元一线，因而该位日线级别顺势逢低买入为主，直至周线出现转势信号。日级别日、周卖出日、周、月卖出日、周买入日线买入实例讲解—美原油交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错前面所述，该周期内月周线级别均看空，日线级别以逢高沽空策略为主如前面所述，月、周线开始出现反复，日线振幅加大，均线粘合，转为策略观望美原油指数日线图（2008.7-2009.9）实例讲解—美原油下跌市空空空空空空空空大空大空交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数日线图2009.3-2009.11买买买买买买买买买买如前面所述，月线出现转势信号，周线均线向上发散，出现上涨态势，日线转为逢低买入策略实例讲解—美原油上涨市大买大买大买大买交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错伦铜周线图2009.2-2009.11K线突破，均线向上发散，并一直依托均线向上运行，位上涨趋势，逢低买入为主，直至转势实例讲解—伦铜上涨市交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错实例讲解—伦铜上涨市伦铜周线图2009.2-2009.11买买买买买买买买买买买买买大买大买大买大买交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错实例讲解—美豆震荡市美豆指数周线图2008.10-2009.11均线纠缠，一直未能走出震荡区间，周线属于震荡市，日线低买高卖，突破止损突破失败突破失败交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错实例讲解—美豆震荡市美豆指数日线图2008.10-2009.11周线判断为震荡，日线级别低买高卖，突破止损突破失败突破失败买空买买买买空空空空空空交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。时机不好，宁可错过，不可做错中证期货有限公司谢谢！赵英英，2006年毕业于中南财经政法大学，硕士研究生，2006年进入中国国际期货经纪有限公司，先后担纲研究中心宏观研究员、农产品部研究员、营销中心交易顾问，2009年进入新湖期货有限公司，现任中证期货产业中心研究员，历经四年多期货行业的风雨洗礼，对期货市场有较深的感性和理性认识，在期货交易策略和程序化交易方法上有较具成功的案例，能针对不同性格投资者拟定稳健的交易方法。交易理念：跟随市场，控制风险，为财富增值。