整理计量经济学复习题--

1.一元线性样本回归直线可以表示为（C）A．i10iXYuiB.iX)(YE10iC.ii01YXeiD.01iXiY2如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（A）A．无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小C无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3.如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（B）个虚拟变量A.（k-2）B.(k-1)C.kD.K+14.对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（B）A．0B．0.5C．-0.5D．15．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（B）A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性6.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（B）A．RSSESSB．)/(1)-ESS/(kknRSSC．221RRD．)/()1()1/(R22knRkE.)1/(ESS/kknRSS7.经济计量分析的工作程序(B)A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型8.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(A)A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度9.已知样本回归方程202tiYX，250()XX,那么有解释的变差ESS=（A）A200B50C100D5210当DW=4时，回归残差（B）A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在一阶自相关D不能判断存在一阶正自相关11.已知总变差TSS=100,剩余变差RSS=10，判定系数2R（）A0.1B0.9C0.8D0.512.当模型包括无关解释变量时候，最小二乘估计量是（C）A无偏，方差最小B有偏，方差最小C无偏，方差增大D有偏，方差增大13.在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程的随机设定形式为[A]。A、tttuXY10B、ttteXY10C、ttXY10ˆˆˆD、ttXYE10（其中nt,,2,1）14.以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘准则是指[D]。A、使ntttYY1ˆ达到最小值B、使ntttYY1ˆ达到最小值C、使ttYYˆmax达到最小值D、使21ˆntttYY达到最小值01ˆˆˆ,YXXYXY设有样本回归直线，、为均值则点（，）15.[A]A.一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方16.如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生1个绝对两变化（X）时，Y有一个固定的相对两（)/YY变动，则适宜配合的回归模型时（A）。A.iiiXY10lnB.iiiXY10C.iiiXY1ln10D.iiiXYlnln1017.在由n＝30的一组样本估计的双变量回归模型中，在0.05的显著性水平下对回归系数作t检验，则回归系数显著的不等于0的条件是其统计量t大于（C）。A.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.025(28)D.t0.05(30)18.容易产生异方差的数据为(C)A.时序数据B.修正数据C.横截面数据D.年度数据19.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（A/C）A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效20.回归分析中定义的(B)。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量21已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于[C]。A.0B.1C.2D.422.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据23.以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?(D)。A.Yi=β0+β1Xi+μiB.lnYi=β0+β1Xi+μiC.Yi=β0+β1lnXi+μiD.lnYi=β0+β1lnXi+μi24.对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是(B)。A.样本回归直线通过点),(YXB.0ieC.iiYYˆD.ie与解释变量iX不相关25.在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为(D)。A.nB.n-1C.n-2D.n-326.在给定的显著性水平下，dL为DW统计量的下临界值，若DWdL，则认为随机误差项(B)。A.存在负自相关B.存在正自相关C.不存在自相关D.不能确定是否存在自相关27.对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性F检验，检验的零假设是(A)。A.β0=β1=β2=0B.β1=0C.β2=0D.β0=0或β1=028.在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+···+ut中，短期影响乘数为（C）。A.B.C.D.29.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法30.对于大样本，DW统计量的近似计算公式为（C）A．DW≈2（2-ρ）B．DW≈3（1-ρ）C．DW≈2（1-ρ）D．DW≈2（1+ρ）31.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i=kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差32.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效33.消费函数Yi=α0+α1D+β0Xi+β1DXi+μi,其中虚拟变量D=农村家庭城镇家庭01，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为(A)。A.α1=0,β1=0B.α1=0,β1≠0C.α1≠0,β1=0D.α1≠0,β1≠034.D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：D.W=nttnttteee1221~)~~(，如果D.W值越接近于2，则（C）A.则表明存在着正的自相关B.则表明存在着负的自相关C.则表明无自相关D.无法表明任何意义35、计量经济模型分为单方程模型和（B）。A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型36、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。A.iC（消费）iI8.0500（收入）B.diQ（商品需求）iI8.010（收入）+iP9.0（价格）C.siQ（商品供给）iP75.020（价格）D.iY（产出量）6.065.0iK（资本）4.0iL（劳动）37.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D）A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据38.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为B)。A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据39.半对数模型中，参数的含义是（C）A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性40、在一元线性回归模型中，样本回归确定性方程可表示为：（C）A、B、C、D、（其中）41、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是(D)A．B．在回归直线上C．D．42.在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明（C）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著43、一元线性回归分析中的回归平方和TSS的自由度是（B）A、nB、n-1C、n-kD、144.下列模型中属于非线性回归模型的是（C）A.uXYln10B.uZXY210C.uXY10D.uXY/1045.根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为iiXYln75.000.2ˆln，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%46.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（A）A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的47.在回归模型满足DW检验的前提条件下，当d统计量等于2时，表明（C）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定48.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为（C）A.5B.4C.3D.249.戈德菲尔德-匡特检验法适用于检验（A）A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定偏误50.在多元回归分析模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在着（A）A.多重共线性B.序列相关性C.异方差D.高拟合优度51.设某地区消费函数01iiiYXu中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C）A.1个B.2个C.3个D.4个52．在双对数线性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1的含义是（B）A．Y关于X的增长量B．Y关于X的发展速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性53．在二元线性回归模型：ii22i110iuXXY中，1表示（A）A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动54．DW检验法适用于检验（B）A．异方差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差55．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（A）A．被解释变量确定性变量，不是随机变量。B．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，且协方差为0。C．随机扰动项服从正态分布。D．解释变量之间不存在多重共线性。56．利用OLS估计模型iiiXY10求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（D）A．样本回归线通过（YX,）点B．iˆ=0C．YYˆD．iiXY10ˆˆ57．用一组有20个观测值的样本估计模型iiiXY10后，在0.1的显著性水平下对1ˆ的显著性作t检验，则1显著地不等于零的条件是t统计量绝对值大于（D）A.t0.1(20)B.t0.05(20)C.t0.1(18)D.t0.05(18)58．对模型iiiiXXY22110进行总体线性显著性检验的原假设是（A）A．0210B．0j，其中2,1,0jC．021D．0j，其中2,1j59.如果回归模型违背了无序列相关的假定，则OLS估计量（A）A．无偏的，非有效的B．有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D．有偏的，有效的60.下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（D）A．格里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验D．杜宾-沃森检验61．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的拟合优度很高且F检验显著，这说明模型很可能存在（C）A．方差非齐性B．序列相关性C．多重共线性D．模型设定误