Eviews实验报告

实验报告一、实验数据：1994至2009年天津市城镇居民人均全年可支配收入数据1994至2009年天津市城镇居民人均全年消费性支出数据1994至2009年天津市居民消费价格总指数二、实验内容：对搜集的数据进行回归，研究天津市城镇居民人均消费和人均可支配收入的关系。三、实验步骤：1、百度进入“中华人民共和国国家统计局”中的“统计数据”，找到相关数据并输入Excel，统计结果如下表1：表11994年--2009年天津市城镇居民消费支出与人均可支配收入数据年份城镇居民人均全年消费性支出（consum）城镇居民人均全年可支配收入（income）城镇居民消费价格总指数（price）19943301.373982.13119954064.14929.530.92983919964679.615967.710.87983919975204.296608.560.83145219985471.017110.540.80241919995851.537649.830.79758120006121.078140.550.80322620016987.228958.70.81610220027191.969337.560.80322620037867.5310312.910.81473320048802.4411467.160.82463520059653.2612638.550.818945200610548.0514283.090.818645200712028.8816357.350.840445200813422.4719422.530.850029200914801.3521402.010.7985902、先定义不变价格（1994=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）令：Yt=consum/priceXt=income/price得出Yt与Xt的散点图，如图1.很明显，Yt和Xt服从线性相关。图1Yt和Xt散点图3、应用统计软件EViews完成线性回归解：根据经济理论和对实际情况的分析也都可以知道，城镇居民人均全年耐用消费品支出Yt依赖于人均全年可支配收入Xt的变化，因此设定回归模型为Yt=β0+β₁Xt﹢μt（1）打开EViews软件，首先建立工作文件，FilenewWorkfile,然后通过Object建立Y、X系列，并得到相应数据。（2）在工作文件窗口输入命令：lsycx,按Enter键，回归结果如表2：表2回归结果根据输出结果，得到如下回归方程：Yt=977.908+0.670Xts=(172.3797)(0.0122)t=(5.673)(54.950)R²=0.995385AdjustedR²=0.995055F-statistic=3019.551残差平方和Sumsquaredresid=1254108回归标准差S.E.ofregression=299.2978（3）根据回归方程进行统计检验：❶拟合优度检验由上表2中的得知，样本可决系数与修正样本可决系数分别为0.995385和0.995055，计算结果表明，估计的样本回归方程较好地拟合了样本观测值。❷F检验提出检验的原假设为H0：β₁=β₂=0对立假设为H1：至少有一个βi不等于零（i=1，2）由表2得出F统计量为F-statistic=3019.551对于给定的显著性水平α=0.05，从附表4的表3中查得分子自由度为1，分母自由度为14的F分布上侧分位数F0.05（1，14）=4.6。而3019.551远远大于3.89，故否定H0总体回归方程是显著的，即在天津市城镇居民全年人均消费性支出与人均可支配收入之间存在显著的线性关系。❸t检验由表2得到X₁的P值0.0000＜0.05，很显著。即可以认为天津市城镇居民全年人均可支配收入对人均消费性支出的影响是显著的。(4)下面对上述一元线性函数“Yt=977.908+0.670Xt”用White检验进行异方差检验。❶White检验在方程窗口中依次单击View\ResidualTests\HeteroskedasticityTests,出现检验方程设定窗口，选择White检验，估计结果如表3表3根据输出结果得到辅助回归方程为et²=35774-1.3643xt+0.0003xt²r²=0.4192nr²=16×0.4196=6.7072F=4.6919去显著性水平α=0.05，χ²0.05（2）=5.99＜nr²=6.7072，所以该模型存在异方差。实际上，由nr²对应的p值为0.0350＜0.05，就可认为天津市城镇居民人均消费性支出函数存在异方差。（5）克服异方差。采用加权最小二乘法进行估计。步骤如下：在工作文件菜单中点击Quick选EstimateEquation功能。在随后弹出的对话框的方程设定（EquationSpecification）选择区键入ycx，再点击对话框中的Option键。在随后的对话框中选择WeightedLS/TSLS，并在Weight后面的空白处输入1/x，点OK,得到估计结果如表4表4再进行White检验可知，用最小二乘法估计天津市城镇居民消费支出函数不存在异方差。取权数w=1/x，得到的回归方程为：Yi=578.7294+0.70499Xi，R²=0.9970AdjustedR²=0.9969故拟合地仍然较好。线性模型的回归系数β₁=0.70499，表明天津市城镇居民人均可支配收入每增加100元时，居民消费性支出将增加70.499元。(6)用LM、DW统计量检验误差项μi是否存在自相关已知DW=0.766756，查附表得DW检验临界值dL=1.10,dU=1.37.因为0.766756小于1.10，依据判别规则，认为误差项μi存在正自相关。根据LM乘数法判断，得表5、表6所示，故模型存在一阶自相关。表5LM检验结果（1）表6LM检验结果（2）(7)用广义最小二乘法估计回归参数首先估计自相关系数ρ，由于DW=0.767，估计ρ=1-0.5DW=0.62对原变量做广义差分变换。令GDYt=Yt-0.62Yt-1GDXt=Xt-0.62Xt-1以GDYt，GDXt，（1995-2009年）为样本再次回归，得表7，具体步骤如下：在文件窗口中点Object--GenerateSeries,在Enterequation中输入gdy=y-0.62*y(-1)，即可得到gdy序列，同理亦可得到gdx序列。表7回归结果得出回归方程如下：GDYt=569.5589+0.6382GDXts=(138.7059)(0.021)t=(4.106)(30.398)R²=0.986127AdjustedR²=0.985059F-statistic=924.0497可见回归方程的拟合度效果仍然比较好，且DW=2.38.查附表4，dU=1.36。4-1.26=2.74而DW=2.38小于2.74，依据判别规则，误差项已消除自相关。β0*=569.5589所以求得β0=β0*/（1-ρ）=1498.839原模型的广义最小二乘估计结果是Yt=1498.839+0.6382Xt经济含义是天津市城镇居民人均消费性支出平均占人均可支配收入的63.82%。(8)对上述一元线性函数“Yt=977.908+0.670Xt”进行点、区间预测假设天津市城镇居民人均全年可支配收入在2010年24293（元），利用EViews软件预测未来2010年浙江省城镇居民人均全年消费性支出，步骤如下：首先在预测钱将样本的区间扩展到2010，并在居民家庭人均可支配收入x序列中相应地输入24293，然后单击OLS估计输出结果上方的菜单Forecast,在Forecast中输入预测序列的名字yf,在S.E.中输入保存预测值标准差的序列名字seyf,点OK即可。打开yf序列，2010年的预测值对应的就是2010年天津市城镇居民人均全年消费性支出,为17256.11。打开seyf序列，2010对应的就是yf的标准差，为339.1787，根据公式可以算得2010年国民总收入95%的预测区间分别为【116533.66，117978.56】。四、实验结果及总结通过计量经济学这门课程的学习，我们初步掌握了EViews软件的功能及操作步骤，加深了对经济计量工具的应用。从回归方程“Yt=977.908+0.670Xt”得出一个结论：天津市城镇居民人均全年可支配收入增加1元，城镇居民人均全年消费性支出就增加0.67。同时，通过公式在假设已知2010年天津市城镇居民人均全年可支配收入，利用EViews软件也预测了2010年的城镇居民人均全年消费性支出。通过学习，我也知道了EViews不仅能分析现有的数据，还能预测未来的发展，这具有极大的经济意义。