2018年乾考网风险管理押题

2018年乾考网风险管理押题《2018年乾考网风险管理押题》企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指()。A．直接或问接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者C．直接或问接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者正确答案：A答案解析：集团企业主要投资者是指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。故本题选A。风险监管的主要内容不包括()。A．建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B．建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C．准备风险为本的现场调查D．建立应对支付危机的处置体系正确答案：C答案解析：风险监管的主要内容包括：①建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系；②建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系；③建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助等；④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等。下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。A．资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性B．不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的C．负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命D．20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段正确答案：B答案解析：不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在负债风险管理模式阶段提出的。以下不属于系统安全的是()。A．外部系统安全B．内部系统安全C．对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D．文件安全正确答案：D答案解析：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全以及对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。违反系统安全规定具体表现在突破存储限制、系统信息传递／修改信息传递失败、第三方界面失败、系统无法完成任务等。绝对信用价差是指()。A．不同债券或贷款的收益率之间的差额B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额D．以上都不对2018年乾考网风险管理押题正确答案：B答案解析：绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。A．流动性比率=流动性负债余额／流动性资产余额×100%B．人民币超额准备金率：在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100%C．核心负债比率=核心负债期末余额／核心期末余额×100%D．流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%正确答案：D答案解析：流动性比率=流动性资产余额／流动性负债余额×100%，所以A项错误；人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）／人民币各项存款期末余额×100%所以B项错误；核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×100%，所以C项错误：流动性缺口率=（流动性缺口十未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%，D项正确。由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于()。A．债项评级B．市场风险评级C．操作风险评级D．国家风险主权评级正确答案：D答案解析：CP是两位经济学家的名字首字母缩写，我们也可以记作中国人民的首字母缩写。由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于国家风险主权评级。风险管理的最基本要求足()。A．适时、准确地识别风险B．准确、详细地计量风险C．适时、完整地监测风险D．迅速、有效地控制风险正确答案：A答案解析：要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，据此，适时、准确地识别风险符合“最基本”。下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A．市场风险具有明显的系统性风险特征B．市场风险适于采用量化技术加以控制C．市场风险主要来自市场D．市场风险难以通过分散化投资完全消除正确答案：C答案解析：市场风险主要来自所属经济体系，C项说法错误。缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。A．安全性B．盈利性C．流动性D．可持续性2018年乾考网风险管理押题正确答案：D答案解析：缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。A．合理，可以用利润来偿还贷款B．合理，可以给银行带来利息收入C．不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D．不合理，会产生新的费用，导致利润率下降正确答案：C答案解析：最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。()是目前操作风险识别与评估的主要方法。A．自我评估法B．损失事件数据方法C．权重法D．标准法正确答案：A答案解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对其操作风险进行识别。其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于()。A．提高我国商业银行的竞争能力B．进一步完善信息披露的监控机制C．改进我国商业银行信息披露D．提高审计效率正确答案：B答案解析：由于我国信息披露的不健全’市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法将资金投入或存放在风险低的银行，或者要求风险高的银行提供更高的收益。因此，提高银行信息披露质量，才能对银行产生更有力的市场约束。借助外部审计机构的专业力量，能够对银行形成更强的监管约束。银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A．经营绩效类指标B．风险可控类指标C．资产质量类指标D．审慎经营类指标正确答案：B答案解析：银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类指标、资产质量类指标、审慎经营类指标。在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。A．适应监管底线的风险预警管理B．适应本行内部流动风险监控的预警管理C．适应有关客户信用风险监测的预警管理2018年乾考网风险管理押题D．适应本行内部信用风险执行效果的预警管理正确答案：B答案解析：在风险预警中，需要进行预警的内容上，大致有以下几种：①适应监管底线的风险预警管理；②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理；③适应有关客户信用风险监测的预警管理。对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是()。A．动产留置B．不动产抵押C．外资企业连带责任保证D．支票、汇票、本票等的抵押正确答案：A答案解析：商业银行的担保方式主要有：保证、抵押、质押、留置和定金，但其一般不采用留置和定金的担保方式。根据《证券投资基金法》的规定，依法设立并取得基金托管资格的基金托管人，是下列机构中的（）。A证券公司B保险公司C基金管理公司D商业银行正确答案：D专家解析：在我国，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。中国证监会应当自受理基金募集申请之日起（）个月内作出核准或者不予核准的决定。A9B6C3D1正确答案：B专家解析：中国证监会应当自受理基金募集申请之日起6个月内作出核准或者不予核准的决定。基金账务的复核以《证券投资基金法》和（）等法律为依据。A《证券投资基金运作管理办法》B基金合同C《证券投资基金会计核算办法》D《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》正确答案：C专家解析：基金账务的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。()我国推出了第一只货币市场基金。A2003年12月B2002年5月C2005年2月D2000年8月正确答案：A专家解析：2003年12月推出的我国第一只货币市场基金——华安现金富利基金。2018年乾考网风险管理押题以下关于基金利润分配的表述,错误的是()。A基金进行利润分配会导致基金份额净值下降,但并不意味着投资者有投资损失B投资者周五申请赎回的货币基金份额,不享有周六、周日的利润分配C开放式基金应该在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数D封闭式基金一般采用现金方式分红正确答案：B专家解析：货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润。基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核，不包括对（）的核对。A期初基金份额净值B基金份额累计净值C基金份额净值变化率D基金份额净值专家解析：正确答案：C基金资产净值的复核指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。在证券投资基金当事人中,负责基金资产运作的机构是()。A托管银行B基金管理公司C基金销售机构D交易所专家解析：正确答案：B基金管理公司负责基金资产的投资运作。基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数（）。A是基金的M的两倍B小于基金M的两倍C大于基金M的两倍D等于基金M的夏普指数专家解析：正确答案：C夏普指数=（基金的平均收益率-基金的平均无风险利率）/基金的标准差,基金N与M具有相同的标准差，且基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数大于基金M的两倍。在交易所交易的基金,其资金清算的数据来源于()。A交易所系统B基金管理人C证券登记结算机构D卫星系统正确答案：D专家解析：T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据.下列不属于基金管理公司内部控制的总体目标的是()。A保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则B自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念C确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时D部门设置要体现职责明确、相互制约的原则2018年乾考网风险管理押题正确答案：D专家解析：D属于内部控制的基本要求。内部欺诈是指()。A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B．员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失正确答案：B答案解析：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，例如盗窃和欺诈欺诈／信用欺诈／不实存款、盗窃／勒索／挪用公款／抢劫、盗用资产、恶意损毁资产等。绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于()。A．金融衍生品的交易B．市场整体流动性风险的加大C．国家宏观经济政策的变动D．商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案：D答案解析：尽管外部环境会对商业银行的流动性产生影响，但是商业银行最主要的流动性危机仍然是商业银行自身管理或技术上存在的问题。下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。A．监管手段B．监管目标C．监管审查D．监管结果正确答案：B答案解析：监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。监管目标的确定，应当遵循银行业监管的一般规律，同时，应当充分考虑一国银行业发展的现状。操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。A．公司治理结构B．合规文化C．信息系统建设D．外部控制体系正确答案：D答案解析