华安核心优选股票型证券投资基金

华安核心优选股票型证券投资基金2009年年度报告1华安核心优选股票型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年3月29日华安核心优选股票型证券投资基金2009年年度报告2§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。华安核心优选股票型证券投资基金2009年年度报告31.2目录§1重要提示及目录.........................................................21.1重要提示............................................................................................................21.2目录...................................................................................................................3§2基金简介...............................................................42.1基金基本情况.....................................................................................................42.2基金产品说明.....................................................................................................42.3基金管理人和基金托管人...................................................................................42.4、信息披露方式..................................................................................................52.5其他相关资料.....................................................................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................53.1主要会计数据和财务指标...................................................................................53.2基金净值表现.....................................................................................................63.3过去三年基金的利润分配情况............................................................................7§4管理人报告.............................................................84.1基金管理人及基金经理情况................................................................................84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................................104.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................114.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................................12§5托管人报告............................................................135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............13§6审计报告..............................................................13§7年度财务报表..........................................................147.1资产负债表.......................................................................................................147.2利润表..............................................................................................................157.3所有者权益（基金净值）变动表.......................................................................167.4报表附注..........................................................................................................17§8投资组合报告..........................................................348.1期末基金资产组合情况.....................................................................................348.2期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................348.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................358.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................368.5期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................398.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............398.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...398.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............398.9投资组合报告附注...........................................................................................39§9基金份额持有人信息....................................................40§10开放式基金份额变动...................................................41§11重大事件揭示.........................................................41§12影响投资者决策的其他重要信息.........................................47§13备查文件目录.........................................................48华安核心优选股票型证券投资基金2009年年度报告4§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华安核心优选股票型证券投资基金基金简称华安核心股票基金主代码040011交易代码040011（前端）041011（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月22日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额315,934,646.58份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金采取“核心－卫星”股票投资策略，通过“核心”资产－沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益，通过“卫星”资产－非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。投资策略本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。业绩比较基准基金整体业绩比较基准＝80%×沪深300指数收益率＋20%×中信标普国债指数收益率风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司（简称“华安基金”）中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）姓名冯颖尹东联系电话[phone]信息披露负责人电子邮箱[e-mail]@ccb.cn客户服务电话40088-50099010-67595096传真[phone]注册地址上