期货投资计划书

期货投资计划书投投投投资资资资计计计计划划划划书书书书————螺纹钢螺纹钢螺纹钢螺纹钢一、投资战略：1.1投资项目:商品期货1.2投资市场:上海期货交易所1.3投资品种:RB1010；1.4投资资金：以100万元为一个单位1.5投资期限:预计1-2个月内1.61.61.61.6投资回报投资回报投资回报投资回报::::预计预计预计预计18.7518.7518.7518.75%%%%，，，，盈利盈利盈利盈利18.7518.7518.7518.75万元万元万元万元1.7投资风险:控制在7.5%（约7.5万）以内。二.投资理由:2.1有利因素：2.1.1技术上看：螺纹钢在大幅下跌后，底部酝酿十分明显，螺纹钢指数处在上涨周期的第五波浪起点；2.1.2前期钢材现货价格跌幅过大，短期或有止跌企稳迹象，抑制期价大幅下行空间；2.1.3力拓确定二季度铁矿石协议价格，较之前的“临时价格”高出13美元/吨。澳大利亚征收资源税，印度限制铁矿石出口等都支撑进口铁矿石价格，成本支撑明显；2.1.4欧元区主权债危机暂时得到缓解，美元或呈弱势运行。国家房地产调控政策进入冷静期，预计房地产市场调控政策出台暂告一段落，保障性住房建设提振钢材消费。2.2不利因素：2.2.1在钢材价格回落的过程中，社会库存出现明显增加情况，再加之此时间段内钢厂并没有出现减产或限产情况，市场资源库存的压力依然明显。2.2.22010年下半年将是宏观经济刺激政策退出的关键时期，刺激政策的退出，欧洲主权债务危机等仍是未来经济增长的不确定性因素。综述：国家房地产调控政策暂告一段落，螺纹钢期价在大幅下跌后，或有企稳迹象。建议在4300元/吨附近逐步建仓，目标位：4800元/吨。三、投资战术3.1策略把握：资金分二次建仓，分别占总资金15%、15%，总仓位控制在30%
4300元/吨附近入市，投入15%的资金（保证金15万），止损为4150元/吨；
涨至4550元/吨加仓，继续投入15%资金（保证金15万），此部分仓位的止损单独设在4400元/吨。3.2目标平仓价格目标平仓价格目标平仓价格目标平仓价格：：：：4444888800000000元元元元////吨吨吨吨。。。。3.3预期平均盈亏比例：2.5：13.4预计回报：25手*10*（4800-4300）+25手*10*（4800-4550）≈18181818.75.75.75.75万万万万潜在亏损：-25手*10*（4300-4150）-25手*10*（4550-4400）≈----7.57.57.57.5万万万万四、投资分析：（日线、周线走势图）螺纹钢主力螺纹钢主力螺纹钢主力螺纹钢主力RB1010RB1010RB1010RB1010日线图日线图日线图日线图目标目标目标目标48004150止损止损止损止损4300建仓建仓建仓建仓4550加仓加仓加仓加仓螺纹钢螺纹钢螺纹钢螺纹钢期货期货期货期货指数周线图指数周线图指数周线图指数周线图注：螺纹钢期货指数是上海期货交易所上市的12个螺纹钢期货合约价格与其成交量的加权平均价，用螺纹钢期货指数分析其期货的中长期走势，剔除了主力移仓换月的影响，比较合理。免责声明：本特刊仅代表本公司观点，不作为入市依据，责任自负。①①①①②②②②④④④④③③③③目标目标目标目标4800⑤⑤⑤⑤