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上海证券交易所固定收益证券综合电子平台托管银行数据接口规范Ver1.62009年5月19日21.概述上证所固定收益证券综合电子平台托管银行数据接口规范包括以下几部分：1.成交数据文件接口规范2.收盘价文件接口规范3.成交明细行情文件接口规范4.确定报价行情文件接口规范2.成交数据文件接口规范2.1成交数据文件下载方式提供给基金托管银行的成交数据，在每天闭市后，按不同的托管银行分别生成不同的文件，通过单向卫星传送到托管银行。2.2成交数据文件定义成交数据文件名称为bjAAAA.dbf，其中AAAA为托管银行的拼音首字母，例如：工商银行为gsyh。成交数据文件采用dbf格式，与上证所其它系统成交数据文件格式保持一致。该文件可使用FoxPro、Access、Excel等工具导入进行后续处理。2.3成交数据文件格式英文字段中文说明数据类型长度小数单位/格式1trade_no成交编号TEXT102order_no申报编号TEXT103trade_date成交日期TEXT8YYYYMMDD4order_time申报时间TEXT6HHMMSS5trade_time成交时间TEXT6HHMMSS6trader_id交易员代码TEXT67proc交易产品TEXT201：场内现券02：场外现券03：出入库304：客户出入库05：隔夜回购06：转托管07：专项出入库99：其它8account本方股东账号TEXT109firm本方交易席位号TEXT510stock_code证券代码TEXT611stock_name证券信息TEXT30交易类型为转托管时：证券简称(8位)+银行间托管账户(11位)；其它情况：证券简称(8位)12dir买卖方向TEXT1B：买入S：卖出13net_price成交净价价格NUMBER103单位：元14vol成交数量NUMBER100单位：手15intr应计利息NUMBER104单位：元16full_price成交全价价格NUMBER103单位：元17face券面总额NUMBER100单位：万元18net_sum成交净价金额NUMBER122单位：万元19full_sum结算金额NUMBER122单位：万元20profi到期收益率NUMBER10421mkt_quote是否做市报价TEXT1M：做市报价N：非做市报价说明：a．在成交数据文件中，按照成交时间顺序排列各条成交记录。b．在成交数据文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场外申报、场务应急录入、隔夜回购、自营出入库、客户出入库、专项出入库、转托管等方式达成的成交。43.收盘价文件接口规范3.1收盘价文件下载方式提供给基金托管银行的收盘价数据，在每天闭市后，通过单向卫星传送到托管银行。3.2收盘价文件定义收盘价文件名称为bjsphqyyyymmdd.txt，对应的标志文件为bjsphqxyyyymmdd.flag，其中yyyymmdd为当前日期。文件的每条记录为定长数据，各字段的长度固定，若无特殊说明内容采用右对齐，前补空的方式，字段之间采用竖线（|）分隔。3.3收盘价文件格式序号字段说明数据类型长度格式1证券代码（品种）TEXT62收盘价NUMBER10单位：厘3当天加权平均价NUMBER10单位：厘说明：a．收盘价指最后一笔交易的价格。b．当天加权平均价指当天所有交易的加权平均价。c．此文件内容是装入交易主机的所有报价系统交易品种，含停牌。3.4收盘价标志文件格式序号字段说明数据类型长度格式1数据文件名称TEXT20文件名，左对齐，右补空2日期文件生成日期DATE8YYYYMMDD53时间文件生成时间TIME6HHMMSS4记录数NUMBER105文件大小NUMBER124.成交明细行情文件接口规范4.1成交明细行情文件下载方式提供给基金托管银行的成交明细行情数据，在每天闭市后，通过单向卫星传送到托管银行。4.2成交明细行情文件定义成交明细行情文件名称为ZQ_CJMXyyyymmdd.txt，对应的标志文件为ZQ_CJMXyyyymmdd.flag，其中yyyymmdd为当前日期。文件的第一行包括两个字段：更新时间、记录数，字段间使用竖线分隔，数据文件的实际记录内容从第二行开始。文件的每条记录为定长数据，各字段的长度固定，若无特殊说明内容采用右对齐，前补空的方式，字段之间采用竖线（|）分隔。4.3成交明细行情文件格式序号字段说明数据类型长度格式1债券代码TEXT62债券简称TEXT303成交日期DATE10yyyy-mm-dd4成交时间TIME8hh:mm:ss5成交净价NUMBER10单位：厘6应计利息NUMBER10单位：0.1厘7成交全价NUMBER10单位：厘8到期收益率NUMBER10百分数（4位小数）9成交量NUMBER10单位：手610成交金额NUMBER10单位：万元（四舍五入到万）11成交方式TEXT11：确定2：待定3：询价5：应急说明：a．在成交明细行情文件中，按照成交时间顺序排列各条成交记录。b．在成交明细行情文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入等方式达成的成交。4.4成交明细行情标志文件格式序号字段说明数据类型长度格式1数据文件名称TEXT20文件名，左对齐，右补空2日期文件生成日期DATE8YYYYMMDD3时间文件生成时间TIME6HHMMSS4记录数NUMBER105文件大小NUMBER125.确定报价行情文件接口规范5.1确定报价行情文件下载方式提供给基金托管银行的确定报价行情数据，在每天闭市后，通过单向卫星传送到托管银行。5.2确定报价行情文件定义确定报价行情文件名称为ZQ_QDBJyyyymmdd.txt，对应的标志文件为ZQ_QDBJyyyymmdd.flag，其中yyyymmdd为当前日期。文件的第一行包括两个字段：更新时间、记录数，字段间使用竖线分隔，数7据文件的实际记录内容从第二行开始。文件的每条记录为定长数据，各字段的长度固定，若无特殊说明内容采用右对齐，前补空的方式，字段之间采用竖线（|）分隔。5.3确定报价行情文件格式序号字段说明数据类型长度格式1债券代码TEXT62债券简称TEXT303买入报价时间TIME8hh:mm:ss4买入报价方TEXT10交易商简称5买入价（净价）NUMBER10单位：厘6买入数量NUMBER10单位：手7买入全价NUMBER10单位：厘8买入到期收益率NUMBER10百分数（4位小数）9卖出报价时间TIME8hh:mm:ss10卖出报价方TEXT10交易商简称11卖出价（净价）NUMBER10单位：厘12卖出数量NUMBER10单位：手13卖出全价NUMBER10单位：厘14卖出到期收益率NUMBER10百分数（4位小数）15应计利息NUMBER10单位：0.1厘说明：a．在确定报价行情文件中，按照每个债券的代码从小到大依次排列各债券的所有当前报价。在每个债券的报价记录中，分别按最优买、卖报价的方式排序。b．报价记录中的买入、卖出数量为当前剩余数量。如果是冰山订单，则当实际数量大于冰山订单值时，显示冰山订单值，而不是实际数量。c．如果是匿名报价，则在对应买入/卖出报价方一栏显示“匿名”。85.4确定报价行情标志文件格式序号字段说明数据类型长度格式1数据文件名称TEXT20文件名，左对齐，右补空2日期文件生成日期DATE8YYYYMMDD3时间文件生成时间TIME6HHMMSS4记录数NUMBER105文件大小NUMBER12