外汇市场统计分析

2008第九章外汇市场统计©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第2页金融统计学第10章外汇市场统计数据源金融界-外汇报价国家外汇管理局=5&ID=110200000000000000外汇计算器©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第3页金融统计学第10章外汇市场统计主要内容外汇市场概述外汇市场交易业务统计外汇汇率统计©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第4页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场概念外汇的概念指一切用外币表示的资产。（广义）指以外币表示的可用于进行国际间结算的支付手段。（狭义）我们常说的是狭义的外汇。外汇市场外汇市场是指进行外汇买卖的交易场所或网络，是外汇供给者、外汇需求者以及买卖外汇的中介机构所构成的买卖外汇的交易系统的整体。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第5页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场的类型按外汇交易的交割时间分类：即期外汇市场（现汇交易）与远期外汇交易（期汇交易）。按外汇交易的范围分类：外汇批发市场、外汇零售市场。按外汇市场的性质分类：国内与国际。按外汇交易的方式分类：欧洲大陆式外汇市场（有形市场）与英美式外汇市场（无形市场）。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第6页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场的特征成交量巨大外汇市场是世界上最大的金融交易市场，每天成交额超过1.2万亿美圆，高峰期甚至能超过30000亿美元。其规模已远远超过股票、期货等其他金融商品市场，财富转移的规模愈来愈大,速度也愈来愈快。24小时交易由于全球金融中心的地理位置不同，全球各大外汇市场因时间差的关系，成为昼夜不停，全天24小时连续运作的巨大市场。惠灵顿，悉尼，东京，香港，法兰克福，伦敦，纽约等各大外汇市场紧密相联，为投资者提供了没有时间和空间障碍的理想投资场所。只有星期六，星期日以及各国的重大节日，外汇市场才关闭。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第7页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场的特征交易时间外汇市场交易时间表市场时间(北京、香港)惠灵顿04:00-13:00悉尼06:00-15:00东京08:00-15:30香港10:00-17:00法兰克福14:30-23:00伦敦15:30-(次日)0:30©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第8页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场的特征交易币种集中于热门货币，汇率波动传递异常迅速外汇买卖是通过没有统一操作市场的行商网络进行的，现代化通信设备和电子计算机大量应用于这个由信息流和资金流组成的无形市场。各国外汇市场之间已形成一个迅速、发达的通信网络，任何一地的外汇交易都可通过电话、电脑、手机等设备在全球联通的网络来进行外汇交易，完成资金的划拨和转移。这种没有统一场地的外汇交易市场被称之为“有市无场”尽管外汇市场“有市无场”，但它具备信息公开，传递迅速的特点。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第9页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场的特征金融衍生工具不断涌现进入浮动汇率后，加剧汇率风险，需要避险工具。外汇市场中，远期交易，货币期货，货币期权外汇市场的高风险，对经济影响巨大，各国政府从未放松过©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第10页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场功能调剂外汇资金，提供资金融通形成外汇汇率，起到标价作用实现购买力的国际转移为规避外汇风险提供场所和工具传递信息，为决策提供依据©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第11页金融统计学第10章外汇市场统计外汇(外汇)市场的参与者有哪些？外汇(外汇)银行(银行)政府或中央银行(银行)、外汇(外汇)经纪人和顾客世界主要外汇(外汇)市场有：伦敦、纽约、苏黎世、法兰克福、巴黎、东京、香港和新加坡等。除以上八大市场以外，还有巴林、米兰、阿姆斯特丹、蒙特利尔等外汇(外汇)市场，它们的影响也较大。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第12页金融统计学第10章外汇市场统计主要国家的货币名称及符号澳大利亚元A$科威特第纳尔KD奥地利先令Sch墨西哥比索Ps比利时法郎BF荷兰盾FL加拿大元Can$挪威克朗NKr丹麦克朗DKr沙特阿拉伯里亚尔SR芬兰马克FM新加坡元S$法国法郎FF南非兰特R德国马克DM西班牙比赛塔Pts希腊德拉克马Dr瑞典克朗SKr印度卢比Rs瑞士法郎SF伊朗里亚尔Rl英国镑£意大利里拉Lit美国元$日本元￥中国人民币RMB欧元区的12个会员国家爱尔兰、奥地利、比利时、德国、法国、芬兰、荷兰、卢森堡、葡萄牙、西班牙、希腊、意大利使用欧元，标准代码是EUR。惯用符号是€©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第13页金融统计学第10章外汇市场统计各国货币符号如下:美元USD:U.S.Dollar港币HKD:HongKongDollar新台币NTD:NewTaiwanDollar澳洲元AUD:AustraliaDollar印尼盾IDR:IndonesiaRupiah纽西兰元NZD:NewZealandDollar比国法郎BEF:BelgiumFranc印度卢比INR:IndiaRupee菲律宾披索PHP:PhilliphinePeso巴西币BRC:BrazilCruzeiroR义大利里拉ITL:ItalyLira俄罗斯卢布RUR:RussiaRuble加拿大元CAD:CanadaDollar日圆JPY:JapaneseYen南非兰德SAR:SouthAfricaRand德国马克DEM:GermanyMark韩元KOW:KoreaWon瑞典克朗SEK:SwedenKrona丹麦克朗DMK:DenmarkKrone人民币MCY:MainlandChinaYuan新加坡元SGD:SingaporeDollar欧元ECU:EuropeanCurrencyUnit墨西哥披索MEP:MexicoPeso西班牙币SPP:SpainPeseta法国法郎FRF:FranceFranc马来西亚币MYR:MalaysiaRinggit瑞士法郎SWF:SwitzerlandFranc英镑GRP:GreatBritainPound荷兰基尔德NLG:NetherlandGuilder泰国铢THB:ThailandBaht©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第14页金融统计学第10章外汇市场统计我国的外汇市场我国外汇市场的产生与发展在改革开放以前-----没有外汇市场。1980年------建立了外汇调剂市场。1994年------在上海成立了中国外汇交易中心，形成统一的外汇市场。中国外汇市场的基本框架1、全国性的计算机网络交易系统。2、入市主体采用会员制。3、交易币种。4、交易方式。5、清算方式。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第15页金融统计学第10章外汇市场统计人民币汇率改革人民币汇改四阶段1979年至1984年：人民币经历了从单一汇率到复汇率再到单一汇率的变迁。1985年至1993年：官方牌价与外汇调剂价格并存，向复汇率回归。1994年：实行有管理的浮动汇率制。人民币官方汇率与市场汇率并轨，实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制。1997年亚洲金融危机爆发，我国成功稳定了人民币汇率，对亚洲乃至世界经济的稳定起到了重要作用。2005年：建立健全以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。在主动性、可控性和渐进性原则的指导下，改革人民币汇率形成机制，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第16页金融统计学第10章外汇市场统计何为一篮子货币？人民银行宣布人民币从原本紧盯美元的汇率制度，改为参考一篮子货币。所谓参考一篮子货币，是指某一个国家根据贸易与投资密切程度，选择数种主要货币，不同货币设定不同权重后组成一篮子货币，设定浮动范围，该国货币就根据这一篮子货币并在范围内浮动。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第17页金融统计学第10章外汇市场统计当前人民币汇率制度的特点汇率的形成以外汇市场供求为基础、单一的、有管理的汇率制度参考一篮子货币进行调节采取直接标价法，以100、1万、10万外币单位为标准，折算为相应数额的人民币实行外汇买卖双价制，中国人民银行对人民币汇价实行一定程度的管理。（注意中间价、浮动幅度、挂牌汇率的相关规定）银行间一篮子货币兑人民币的每日收市价，作为翌日买卖中间价，上下波幅0.3％现行所涉及的货币都是可自由兑换货币。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第18页金融统计学第10章外汇市场统计©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第19页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场统计概述外汇市场统计一国或地区在一定时期内外汇市场的供求状况及汇率变动情况进行的全面记录和分析，其主要任务是：计算某一时点上国家和某一地区的外汇资源，某一时期内外汇市场的供求情况，外汇交易市场的规模和构成情况，分析汇率的现状和变动趋势主要内容：外汇市场交易业务统计，外汇市场交易价格即外汇汇率及其变动统计，外汇汇率统计，外汇市场风险统计及外汇市场收益统计作用：宏观调控依据、监管、参与者提供统计资料©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第20页金融统计学第10章外汇市场统计主要内容外汇市场概述外汇市场交易业务统计外汇汇率统计©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第21页金融统计学第10章外汇市场统计外汇市场交易业务种类即期外汇交易又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第22页金融统计学第10章外汇市场统计远期外汇交易跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来（一般在成交日后的3个营业日之后）按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。70年代初期，国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导向转以浮动汇率为主，汇率波动加剧，金融市场蓬勃发展，从而推动了远期外汇市场的发展。©CopyrightIBMCorporation2002石河子大学商学院谢婷婷第23页金融统计学第10章外汇市场统计外汇期货交易外汇期货交易就是指外汇买卖双