庞皓计量经济学课后答案第九章

统计学2班第八次作业9.3、①对模型：tttGDPCC21采用DW检验如下：ttGDPCC046908.08174.953T（4.779065）(25.03650)F=626.82652R=0.955781DW=0.084298对n=31，K=1，显著性水平05.0的DW统计量的临界值为Ld=1.363，Ud=1.496。DW=0.084298Ld=1.363，表明存在显著遗漏变量的状况。LM检验如下：对上表回归结果可得残差ee。用ee对全部的解释变量进行回归。得2R=0.975368，n2R=31*0.975368=30.236408)3(205.0,所以拒绝原假设，认为受约束模型不成立。②iiiGDPGNI*，对实证分析模型tttGDPCC21进行误差检验。将GDP对GNI进行回归将所得到的残差带入tttGDPCC21再回归，得到以下结果ittGDPCCˆ181633.0046864.09648.956T（4.908136）（25.60231）（1.545974）从表中可以看出，iˆ的系数t值多对应的P值为0.1333大于显著性水平0.05，所以应该接受原假设，认为不存在测量误差。10.1、①利润（profit）散点图：红利（bonus）散点图：直观地从图中看出这两个时间序列为非平稳序列②对利润（profit）的单位根检验：从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-4.066981，-3.462292，-3.157475，t检验统计量值为-1.797079,大于相应临界值，从而不能拒绝原假设，表明利润（profit）序列存在单位根，是非平稳序列。对红利（bonus）作单位根检验从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-4.068290，-3.462912，-3.157836，t检验统计量值为-2.893559,大于相应临界值，从而不能拒绝原假设，表明红利（bonus）序列存在单位根，是非平稳序列。③对GDP：从散点图和单位根检验均可以看出GDP为非平稳序列对GDP的一阶差分作单位根检验从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-3.509281，-2.895924，-2.585172，t检验统计量值为-10.09769,小于相应临界值，从而拒绝原假设，表明GDP序列不存在单位根，是平稳序列。即GDP序列是一阶单整，GDP~I(1).对PDI：从散点图和单位根检验均可以看出PDI为非平稳序列对PDI的一阶差分作单位根检验从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-3.508326，-2.895512，-2.584952，t检验统计量值为-10.40856,小于相应临界值，从而拒绝原假设，表明PDI序列不存在单位根，是平稳序列。即PDI序列是一阶单整，PDI~I(1).对PCE从散点图和单位根检验均可以看出PCE为非平稳序列对PCE的一阶差分作单位根检验从检验结果看，在1%，5%，10%三个显著水平下，单位根检验的临界值非别为：-3.508326，-2.895512，-2.584952，t检验统计量值为-26.34286,小于相应临界值，从而拒绝原假设，表明PCE序列不存在单位根，是平稳序列。即PCE序列是一阶单整，PCE~I(1).综上，GPD,PDI,PCE的单整阶数相同。10.6、①lny的平稳性检验从散点图和单位根检验均可以看出lny为非平稳序列lnc的平稳性检验从散点图和单位根检验均可以看出lnc为非平稳序列②对lny和lnc的一阶差分作单位根检验从表中可以看出lny和lnc的一阶差分不存在单位根，均为一阶单整。协整方程:ycln941849.0224.0nˆl2R=0.994904DW=1.434445对残差序列e进行平稳性检验：由图与单位根检验可以看出，残差序列E是平稳的，说明lny和lnc是协整的。建立修正模型：1694686.0ln697651.0013914.0nˆlteyc2R=0.7304652R=0.715896DW=1.678185经济意义：说明人均消费支出变化不仅受人均收入的影响，还取决于上一期生活费支出对均衡水平的偏离，误差项1te估计的系数0.694686体现了对偏离的修正，上一期偏离越远，本期修正量就越大，即系统存在误差修正机制。