我国商业银行内部信用评级体系研究

我国商业银行内部信用评级体系研究作者：文春苗学位授予单位：东华大学参考文献(42条)1.王威发展我国信用评级制度2001(03)2.黄振福中美银行内部信用评级制度分析与比较20023.巴特勒.于研风险值概论20024.李志辉现代信用风险量化度量和管理研究20015.刘继忠资信评估概论19946.吴晶妹资信评估20017.于晨曦信用评级方法与模式2001(03)8.杨耀峰.边智群我国银行内部信用评级制度亟待建立2001(10)9.彼得s罗斯.唐旭.王丹商业银行管理199910.严富国银行内部信用评级应用研究200411.章彰商业银行信用风险管理-兼论巴塞尔新资本协议200212.高杰英.李岩璞建立我国商业银行内部信用评级体系探讨2003(10)13.韩枫建立和完善商业银行信用评级体系2003(06)14.中国工商银行评估咨询部美国、日本商业银行贷前风险控制与信用评级业务2001(07)15.中国工商银行评估咨询部美国银行内部评级系统简介2001(08)16.赵淑云.傅进社会信用建设与银行业改革和发展2003(01)17.耿立新.张辉我国企业信用的现状、成因及治理对策2001(03)18.纪崴我国银行信用的现状、成因及治理对策2002(10)19.巴塞尔银行监管委员会.中国人民银行监管一司新巴塞尔资本协议200120.李志辉现代信用风险量化度量和管理研究200121.沈沛龙.任若愚现代信用风险管理模型和方法的比较研究2002(03)22.刘姝威第二讲:信用评级,信贷管理系列讲座23.蔺楠.覃正.汪应洛商业银行亟待建立内部信用评估体系2001(12)24.于晨曦信用评级方法与模式2001(03)25.刘姝威建立良好的信贷文化2001(01)26.王信信用评级与风险控制1997(06)27.张玲.张佳林信用风险评估方法发展趋势2000(04)28.王春峰.万海晖.张维基于神经网络技术的商业银行信用风险评估1999(09)29.MartinDEARLYWarningofbankfailure:alogitregressionapproach197730.BlackF.ScholesMThepricingofoptionsandcorporateliabilities197331.FamaEugeneFEfficientcapitalmarkets:Areviewoftheoryandempicialwork1970(05)32.Standard&pool's,IternationalDebtRatingService199333.Moody'sinvestorsservice199534.Moody'sinvestorsservice199635.StephenKealhoferQuantifyingCreditRiskI:DefaultPrediction200336.WilliamETreaty.MarkCareycreditriskratingsystemsatlargeUSbanks37.EIAirman.VMKishoreAlmosteverythingyouwantedtoknowaboutrecoveriesondefaultedbonds1996(06)38.EIAltmanFinancialratios,discriminantanalysis,andthepredictionofcorporatebankruptcy1968(04)39.ETLeeStatisticalmethodforsurvivaldataanalysis198040.HullJC.WhiteATheImpactofDefaultRiskonthePricesofOptionSandOtherDerivativese-curities199541.EAHelfertTechniquesoffinancialanalysis:Apracticalguidetomeasuringbusinessperformance199642.RCMetonOnthepricingofcorporatedebt:theriskstructureofinterestrates1974(02)相似文献(10条)1.学位论文卢亮关于商业银行对企业信用评级的研究——以中国工商银行为例2007信用评级最早产生于美国又称“资信评级”或“信誉评估”是一种金融信息服务业务。随着社会经济的发展和交易手段的多样性，交易方式逐步向信用交易方式过渡，交易风险发生的概率也随之增大。为了规避交易风险，降低交易成本，人们更关注交易对象的历史信用记录和预期信用能力。最初在西方国家，信用评级主要是对某一特定的有价证券，从经济、政治、法律以及其他各个角度判断其可能出现的风险，进行测定，并以专门的符号，来标明债券本利按期支付或股票收益的可靠程度。后来各国又把这一业务运用到工商业或金融业，对其资信状况、负债偿还能力等进行评估，并以一定的符号标示其信用的可靠程度，由此，信用评级作为商业企业特别是金融企业信用管理的手段应运而生。本文以中国工商银行信用评级为研究分析对象，对信用评级各种理论进行分析，对比中外商业银行信用评级中的不同，并运用中国工商银行信用评级方法对国内上市公司进行实例分析，致力于探讨现代商业银行如何建立科学有效的信用评级体系。本文主要分以下四个部分：第一部分：信用评级基本概念和理论基础。详细阐述了信用评级的相关定义、特点、种类、原则、方法、要点和需考虑的因素，对信用评级中的定性分析法和定量分析法进行归纳总结，并指出综合利用这两种方法是实现科学信用评级的唯一途径。第二部分：国内外商业银行信用评级的比较。描述了国际上信用评级的发展历程，对国外商业银行信用评级的方法和特点进行归纳，阐述了中国工商银行信用评级理论基础、运用方法，并与国外商业银行的信用评级进行比较。第三部分：中国工商银行信用评级实例分析。通过运用中国工商银行信用评级方法对国内上市公司的信用评级进行实例分析。第四部分：中国商业银行信用评级的思考。分析了国内商业银行开展信用评级的必要性、并通过对中国工商银行信用评级案例分析指出国内商业银行信用评级的不足，对信用评级未来发展进行了展望，讨论了国内商业银行应采取的改进措施，以促使科学信用评级在国内商业银行中的顺利实施。2.期刊论文赵家敏.黄英婷.ZHAOJia-min.HUANGYing-ting我国商业银行中小企业信用评级模型研究-金融论坛2006,(4)本文在对各种信用评级方法进行简要分析的基础上,提出基于层次分析法构建我国商业银行中小企业信用评级模型.其包括两个模块:一是中小企业信用评级指标体系优化模块,包括财务报表分析、中小企业法人和高级管理层的信用状况、企业发展趋势、员工素质以及市场前景等指标;二是基于层次分析法的指标权重确定模块.通过对可量化的硬指标的分析,以及对不可量化的软指标权重的确定,保证对中小企业评级的客观、公正和有效.最后本文还提出了各商业银行应建立健全能够支持中小企业贷款的信息系统,各中小企业应提高信息披露的真实性等相应的配套措施.3.学位论文苏娜我国商业银行信用评级研究2007银行信用评级是对一家银行当前偿付其金融债务的总体金融能力的评价，在全面分析商业银行信用的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方法，对商业银行所面临的宏观风险、行业风险、资本充足风险、流动性风险、盈利状况以及市场风险和利率风险等进行综合测评。信用评级在我国依然是一个新生的事物，商业银行信用评级尚未引起足够的重视，目前也没有形成一套科学的评级体系。随着我国履行入世承诺，金融服务业全面开放，拥有良好信用等级的外资银行进入国内市场参与竞争；金融市场化进程加快，资本市场发展，商业银行先后公开上市，商业银行信用评级必将越来越多地发挥其作用，也要求我国尽快建立的银行信用评级体系。同时，发达征信国家的信用评级业已经有近百年的历史，信用评级被广泛地用于金融产品和金融机构上；基于国际金融风险程度的不断加深，IMF、BIS和许多国家的金融监管当局都不同程度地运用信用评级方法来加强金融监管；国际评级机构大都形成了自己的信用评级体系，为我国提供了宝贵的经验。国际、国内学者，评级机构以及监管当局对商业银行信用评级进行了不同程度的研究，为我国银行业信用评级建设提供了更广阔的思路。本文以探讨建立适合我国国情的商业银行信用评级体系为主要内容，在对银行信用评级的内涵、原理和基本内容界定的基础上，通过借鉴发达国家的经验，结合我国的实践，并借助具体案例分析，主要从第三方评级机构角度提出我国商业银行信用评级指标体系的建设构想，以及发展和完善商业银行信用评级的相关建议。当前加快建立我国商业银行信用评级制度，将有利于加快培育投资者的风险意识，有利于加强金融机构的风险管理与自我约束能力，有利于帮助监管当局减轻监管困难，有利于逐步分散和化解金融风险，有利于进一步推进我国金融业市场化改革，有利于我国金融业与国际接轨。4.学位论文刘铮铮基于层次分析法的商业银行信用评级模型研究2006在越来越重视防范商业银行信用风险的今天，信用评级成为银行提高信用风险管理能力的重要技术手段。我国商业银行在信用评级方面起步较晚，尚不完善，同时又面临着较大的外部压力。压力一方面来自《新巴塞尔资本协议》及其核心内容——内部评级法，对商业银行信用风险管理提出的更高的要求，一方面来自国外银行运用先进信用评级方法和技术，增强其风险防范能力和提高市场竞争力。因此，作者认为，不管从商业银行自身风险防范的内部需要，还是从严峻的外部压力来说，深入研究商业银行信用评级都是很有必要的。作者从系统论和控制论的角度，由我国商业银行信用评级的缺陷入手，归纳、分析构建信用评级模型的要求，然后运用系统工程的思想方法——层次分析法搭建模型，通过t检验和案例分析证明该模型的有效性和可行性，最终总结得出将层次分析法运用于商业银行信用评级的优点和启示。本文的主要工作表现为：(1)引入《新巴塞尔资本协议》对银行信用评级体系要求，对国外商业银行信用评级进行比较研究，找出我国商业银行信用评级存在的缺陷，以此作为构建模型的改进方向；(2)对商业银行信用评级指标系统进行了进一步的分析，并在我国原有影响较大的指标系统基础上，采用专家调查和数理统计的方法，构思新的指标系统；(3)运用系统工程中的层次分析法构建信用评级模型，通过科学设计指标权重并运用功效系数来确定评级企业的信用等级，通过t检验验证模型的有效性；(4)将该模型运用到具体工业企业的信用评级中进行案例分析，说明该模型是可行的。将系统工程中的层次分析法运用于信用评级模型的构建，使得该模型在定量分析上比过去的专家评分法更准确，效率更高。经过将层次分析模糊信用评级模型计算出的信用转移矩阵同J.P.Morgan的VAR方法下的转移矩阵进行t检验，发现二矩阵没有显著差异，说明该模型是有效的，并且具备进一步研究的价值。而将该模型运用于具体工业企业信贷案例的分析，充分说明了该模型的可行性。5.学位论文陆怡梅基于信用评级角度对我国商业银行信息披露的问题与对策研究2006信用评级是市场经济条件下信用关系的产物，其实质就是对银行债务偿付能力和违约风险即信用质量的评估，在国际上已有100多年的发展历史，现已成为发达国家现代市场经济体系不可或缺的组成部分。美国是信用评级运用最广泛的国家。回顾历史，由于单一的金融结构和监管松懈使我国商业银行信用评级发展较晚且较慢，但最近两年中，信用评级的重要性已经被广泛认同，它成为商业银行信用质量的标杆。信用评级成为信用质量标杆的条件也日趋成熟，反映在外部评级和监管评级体系的基本架构相似、外部评级对商业银行信用质量评价的准确性逐步提高、监管评级将成为监管机构衡量商业银行信用质量的主要手段等方面。信用评级与信息披露关系密切，信息披露的发展为信用评级提供了基础，信用评级是对银行信息披露的提升。针对信用评级，信息披露制度暴露出了以下缺陷：银行信息披露的法律规范不健全且法律依据不一；缺乏惩戒机制使商业银行信息披露的约束软化；由于历史原因使银行信