金融市场日报

金融市场日报金融市场日报2010年6月1日星期二金融市场部图1：近一周国际黄金价格走势1180.001200.001220.001240.001260.005月31日5月28日5月27日5月26日5月25日数据来源：REUTERS图2：人民币对美元汇率中间价走势6.826.836.846.856.865月31日5月28日5月27日5月26日5月25日数据来源：CHINAMONEY表1：国际货币市场变化USDLIBOR昨日(%)较前日变化（BP）ONLIBOR休市休市3MLIBOR休市休市6MLIBOR休市休市数据来源：BLOOMBERG表2：国内货币市场变化回购利率昨日(%)较前日变化（BP）R01D2.366819.25R07D2.513520.77R14D2.787013.52数据来源：CHINABOND宏宏观观经经济济¾国际经济：欧盟委员会5月31日发布的月度调查显示，欧元区5月消费者和多数企业对于前景信心明显不大乐观，因为欧元区债务危机引发了市场对于经济前景的担忧。欧元区5月经济信心指数由4月的100.6降至98.4，低于预期。5月消费者信心指数由-15降至-18，符合预期。消费者对于未来12个月的经济前景更加悲观。5月服务业、建筑业和零售业对前景也不乐观，但制造业信心持续上升，指数由-7增至-6，产能利用率也连续第二个季度改善。¾点评：目前欧洲净的主要增长亮点有二，一是出口，二是制造业。欧洲主权债务危机爆发以来，欧元大幅走低，欧元相比2009年底最高点的1.5下跌了接近20%。欧元的快速走低对刺激欧元区出口起到了积极作用。4月欧元区出口环比增长4.8%，使得净出口成为了一季度欧元区经济增长的主要贡献因素。欧洲的出口增长主要来自于发展中国家，如中国和印度。这两个国家是本轮全球复苏的领头羊，其国内需求的快速增加使得从欧洲的进口快速攀升。但是，不能简单判断欧元贬值对刺激经济是正贡献作用，因为受内需增加影响，欧洲进口也在攀升，净出口变化才是对经济增长的直接贡献因素，其走势还需进一步关注。¾国内经济：发改委周一发布通知称，国务院已批转相关意见，2010年深化经济体制改革重点工作包括深化资源性产品价格和环保收费改革，逐步推进房产税改革等。通知称，今年将出台资源税改革方案，统一内外资企业和个人城建税、教育费附加制度，逐步推进房产税改革，研究实施个人所得税制度改革，研究开征环境税的方案。¾中国将从周二起下调汽油和柴油价格每吨人民币230元和每吨人民币220元，国产陆上天然气出厂价格每立方米上调人民币0.23元。这意味着目前的平均汽油及柴油零售上限基准每吨人民币8,220元和每吨人民币7,480将分别下调2.7%和2.9%左右。¾温家宝称，全球经济成长仍易受到主权债务风险的冲击，且存在二次衰退的可能，必须密切注意并采取措施来防范这种风险。他表示，各国考虑退出各自的刺激政策还为时过早。对于国内形势，他称经济依旧持续增长，将CPI升幅保持在3%以内是今年的重要目标。1金融市场日报金金融融市市场场¾汇率市场：日本厚生省昨日发布的数据显示，日本4月工资收入连续第二个月增加，主要因为满足经济需求雇员工作时间增加，表明日本经济复苏势头不变，预计未来就业情况也将得到改善。虽然日本经济相对强劲，但政局不稳使得日元走势承压，美元兑日元继续走强。欧元方面，受欧洲官员力挺影响，欧元汇率一度反弹，此外欧央行或于7月开始退出目前的宽松货币政策，将为欧元提供一定支撑，但欧元区相对疲弱的经济表现，使得欧元中长期或继续下探1.20关口。¾商品市场：中国发改委宣布，自今日起下调汽油价格230元/吨，柴油价格220元/吨，此举或增加国内成品油消费。伊朗称将提升汽油产能，2014年提升至120万桶/日。两条消息均偏利好，短期油价或仍有上涨动能，70美元关口提供了下方支撑，77-70美元附近则是近期阻力位。全球经济总体向好，及英国石油公司堵漏失败，将支持油价上行。金价方面，虽然惠誉调低西班牙主权平均的影响较小，但投资者的避险情绪并未缓解，市场处于观望态势，在消息面相对平静时，汇率走势将成为影响金价的主要因素，目前欧元对美元稳定于1.23附近，或使得金价亦窄幅波动。¾国内货币市场：昨日质押式回购交易市场成交量3368亿元，较前一交易日增加279亿元；同业拆借成交金额为840亿元，较前一交易日减少90亿元。受月末机构结算、中行可转债发行的影响，市场资金紧张局面加剧，回购利率继续大幅上行，其中隔夜上升19bp至2.3666%，七天上升20bp至2.5135%，14天上升13bp至2.787%。央行今日招标发行一年期央票150亿元，预计发行利率继续持平。¾国际债券市场：美国、英国因假休市。受西班牙评级遭调降的影响，德国10年期国债收益率回落2.5bp至2.655%，2年期国债收益率基本持稳在0.505%。¾国内债券市场：上个交易日市场成交量2045亿元，较前一交易日减少169亿元。中国银行400亿元人民币可转债本周申购，资金需求急增，短端收益率再次上行，中长端亦开始上行。其中固定利率国债收益率总体平均上行0.63bp；固定利率政策性金融债各期限点平均上行0.62bp；央行票据收益率各期限点平均上行3.00bp；固定利率铁道部收益率曲线整体上行均幅0.43bp；浮动品种收益率平均以上行居多。2金融市场日报表3：国际金融市场概览全球汇率市场美国债券市场上日涨跌幅（BP）上日(%)涨跌幅（BP）USD/CNY6.8278-272年期美国国债收益率休市休市EUR/USD1.2304375年期美国国债收益率休市休市USD/JPY91.221710年期美国国债收益率休市休市CNY一年期NDF6.741-1030年期美国国债收益率休市休市全球股票市场商品市场上日涨跌幅上日涨跌幅道琼斯工业指数休市休市原油期货1休市休市纳斯达克综指休市休市铜期货2休市休市香港恒生指数19765.19-0.01%大豆期货3休市休市上证指数2592.146-2.40%玉米期货3休市休市深成指数10204.174-2.78%波罗的海干散货指数休市休市注：1.NYMEX近月期货；2.LME3个月期货；3.CBOT近月期货。数据来源：CHINABOND，REUTERS，Bloomberg表4：国内金融市场概览国债央票7天回购利率互换期限收益率日变化BP期限收益率日变化BP期限收益率日变化BP1年1.8162-1.363个月1.93332.521年2.1723年2.30390.146个月1.96482.242年2.44-45年2.48850.109个月2.08033.063年2.6617年2.8929-0.011年2.14283.965年3.03-110年3.2430-0.992年2.49140.377年3.2-615年3.71292.303年2.68531.5310年3.19-2220年3.90400.00固息金融债浮息金融债3个月Shibor利率互换期限收益率日变化BP期限报价利差日变化BP期限收益率日变化BP1年2.1926-1.62浮息基准：1年定存利率1年2.35-13年2.7054-0.323年0.092.62年2.63-15年3.0019-0.405年0.18-0.023年2.907年3.25941.14浮息基准：3个月Shibor5年3.29-310年3.5716-0.573年0.011.557年3.54-115年3.99362.075年0.120.9710年3.841320年4.1793-0.893年0.092.6数据来源：CHINABOND，REUTERS1