商业银行习题1-答案

一、单选1．商业银行有效的战略风险管理应当确保期长期战略、短期目标、(A)和可利用资源紧密联系在一起。A．风险管理措施B．员工利益C．连续营业方案D．资本实力【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。2．商业银行的声誉危机管理应当建立在(B)的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A．良好的内部控制和机构利益B．良好的道德规范和公众利益C．良好的道德规范和股东利益D．维护股东利益【解析】传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。3将商业银行的(B)和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A．盈利能力B．企业社会责任C．领导能力D．战略发展计划【解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商／服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。4．声誉风险通常与信用、市场、操作等风险(C)。A．相互排斥、互不共存B．相互独立、互不影响C．交叉存在、互相作用D．没有关系【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。5．处于声誉风险管理的第一线的部门是(A)。A．声誉风险管理部门B．声誉风险审计部门C．声誉风险监测部门D．声誉风险评估部门【解析】声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。6.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（D）A．提高商业银行的声誉B．增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C．增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D．广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【解析】客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品／服务可能引发的声誉风险。7.商业银行的（C）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A．流动性风险B．法律风险C．战略风险D．操作风险【解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。8.战略风险属于一种（D）。A．短期的显性风险B．短期的潜在风险C．长期的显性风险D．长期的潜在风险【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。9.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（C）。A．增强对客户的透明度B．确保及时处理投诉和批评C．明确董事会和高级管理层的责任D．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【解析】战略风险管理的基本做法包括：①明确董事会和高级管理层的责任；②建立清晰的战略风险管理流程；③采取恰当的战略风险管理方法。AB两项属于声誉风险的管理方法；D项属于有效的声誉风险管理体系应包括的内容。10.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（A）。A．资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C．接受或排斥合作伙伴D．进入或退出市场的决策是否恰当【解析】A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。11.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是(D)。A．具体岗位风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B．信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在严重的战略风险C．进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D．整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【解析】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别：①在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；②在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险；③在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。12.商业银行战略风险管理的最有效方法是(D)，并定期进行修正。A．加强对风险的监测B．制定长期固定的战略规划C．制定战略风险的应急方案D．制定以风险为导向的战略规划【解析】战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。13如果银行本身没有不当行为,银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响回答是(A)。A．会B．不会C．两者没有联系D．难以确定14下列各项中,不属于清晰的声誉风险管理流程的内容的是(A)。A．外部审计B．监测和报告C．声誉风险评估D．声誉风险识别15.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括(B)。A.不定期审核声誉风险管理政策B.识别、评估和监测声誉风险状况C.制定危机处理程序D.制定声誉风险管理原则和操作流程16、在实际操作中(B)。A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、内部融资17、以下各风险都会给商业银行带来经营困难(A)。A、流动性风险B、信用风险C、操作风险D、战略风险标准18、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性(C)。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与核心存款的比率D、贷款总额与总资产的比率高19、关于核心存款的以下说法(D)A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感C、季节变化或经济环境变化对其影响较小D、不包括活期存款,因为其流动性太高20、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(C)A、久期缺口B、现金缺口C、融资缺口D、信贷缺口21、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是(D)A、敏感性分析B、情景分析C、信号分析D、压力测试22、绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于(D)A、金融衍生品的交易B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化D、商业银行自身管理或技术上存在的问题23、假设某商业银行的敏感负债为3000亿元8%80%;脆弱资金为2500亿元为5%30%;核心存款为4000亿元率为3%15%120亿元100%。该银行的流动性需求为(A)A、3622.25亿元B、367.5亿元C、3870亿元D、3750亿元24、商业银行的(B)是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性25、从巴塞尔委员会的定义来看(D)两个方面的原因这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。A、安全和收益B、总行和分行C、贷款和存款D、资产和负债26、资产的流动性()A、弱B、强C、没有影响D、有影响27、负债的流动性(B)。A、弱B、强C、没有影响D、有影响28、流动性需求和流动性来源之间的(A)是流动性风险产生的根源。A、不匹配B、匹配C、两者没有关系D、以上都不对29、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配(A)流动性来源A、大于B、小于C、等于D、以上都不对30、严重的流动性问题可能导致所有的债权人(B)可能会进一步导致银行倒闭。A、付款B、挤兑C、追索D、支付31、测量银行流动性状况的指标包括(D)。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是32、(A)仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A、大额负债依赖度B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、现金头寸指标33、(B)是指在极端情景下A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划34、进行(C)保持与负债持有人和资产出售市场的联系照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划35、在对外币的管理中(A)实施对每一种货币的流动性管理策略。A、必须B、不需要C、可以也可以不用D、以上都不对36、通过(D)可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外A、备用流动性B、危机处理方案C、融资渠道管理D、资产证券化37、无论是银行本身的跨国经营(D)的影响。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险38、(D)是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中方面的变化而遭受损失的可能性。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险39、(D)是综合考考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平A、债务重新安排B、倒账C、债务购销D、国家信用评估40、一般而言(B)变动。A、正向B、反向C、两者没有关系D、以上都不对41、当国际贷款金额巨大时(A)方式进行款的可能风险。A、银团贷款B、共同投资C、国别限额D、以上都不是42、对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度(A)A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是43、一般而言将导致商业银行的(D)。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险44、不良贷款及坏账比例显著上升了两种商业银行(A)之间的关系。A、流动性风险与信用风险B、流动性风险与市场风险C、流动性风险与操作风险D、流动性风险与战略风险45、一般情况下90%(C)。A、该银行经营状况良好B、该银行流动性风险偏高C、该银行处置不当可能失去清偿能力D、该银行资产比率大46、使用现金流分析中(B)A、商业银行流动性相对充足B、可能给运营带来风险C、商业银行的流动性供给大D、商业银行可以把差额通过其他途径投资47、房地产市场发展过热(C)。A、面临严重的流动性风险B、资金调度主管向货币市场借入资金C、增加所持有的流动性资产D、信贷额趋严48、商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有(B)A、某项业务风险水平增加B、债权人提取要求兑付C、资产质量下降D、所发行的股票价格下跌49、中国人民银行从2004年开始实行差