C16072课后测验

C16072课后测验一、单项选择题1.独立模型验证属于（）的职能。A.模型开发者B.董事会C.模型风险管理群组D.高级管理层E.模型使用者描述：模型治理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02.以下不属于国债期货套利策略的主要风险点的是（）。A.DV01B.融资成本波动C.保证金占用D.交易对手违约描述：国债期货期现套利策略您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03.对于双障碍期权，当标的价格接近上障碍线时，期权的Gamma会（）。A.变大B.变小C.不变D.不确定描述：双障碍期权风险对冲方案您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04.以下不属于国际投行模型风险管理趋势的是（）。A.模型风险管理地位提升B.模型开发者需要保证模型尽可能保守C.模型风险管理职能的负责人往往直接向公司首席风险官汇报D.第二道防线提前介入描述：国际投行模型风险管理趋势您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.新模型的模型风险管理流程包括（）。A.模型发起B.模型设计C.模型实施D.模型文档化E.模型验证描述：模型风险管理流程您的答案：E,A,B,D,C题目分数：10此题得分：10.06.国内模型风险管理的意义包括（）。A.提高财务报表数据披露的准确性B.提高风险对冲策略的有效性C.准确测算监管与经济资本，有效制定资本计划，优化资本配置D.有效管理各项业务和公司整体的风险暴露描述：国内模型风险管理背景及意义您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.07.以下属于模型开发者职责的是（）。A.模型开发B.模型风险管理制度流程的完备性检查C.模型文档化D.模型测试E.模型实施描述：模型治理您的答案：E,A,C,D题目分数：10此题得分：10.08.以下选项属于模型风险来源的是（）。A.模型由于市场变化不再适用B.模型假设不合理C.未授权的模型变更D.模型实现差错描述：模型风险来源您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题9.套利指为减低某一项投资的风险而进行的投资，强调的是规避风险，把风险转让出去。描述：套利与对冲的区别您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.模型风险管理的指导性原则是对模型进行“有效挑战”。描述：美国模型风险管理监管指引您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0