2015银行业初级风险管理习题

2015银行业初级《风险管理》全真模拟预测卷(五)一、单项选择题(共90小题。每小题0.5分。共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。请选择相应选项。不选、错选均不得分。1.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于()。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段2.下列关于流动性风险的说法,不正确的是()。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权.商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一.涉及范围较小.通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平3.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMEL分析系统D.4Cs系统4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是()。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级5.以下选项中。属于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是()。A.标准法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法6.下列关于操作风险的说法，不正确的是()。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.操作风险具有普遍性和非盈利性.不能给商业银行带来盈利C.操作风险是商业银行所不可避免的D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险7.()是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别/分析B.风险控制/缓释C.风险计量/评估D.风险监测/报告8.下列关于风险的说法中错误的是()。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失9.对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括()。A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法10.以下属于监管资本中的核心资本的是()。A.公开储备B。重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具11.以下关于收益的说法中，错误的是()。A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式C.百分比收益率是很多报表中记录的数据D.绝对收益是投资成果的直接反映12.内部审计的主要内容不包括()。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.内部控制的健全性和有效性C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性13.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确14.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下。为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。A.利益——风险B.权利——责任C.权利——义务D.委托——代理15.()是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统16.()是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理17.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是()。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门18.()是深人理解各种风险的成因及变化规律。A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单19.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是()A.风险管理理念B.风险管理人员C.风险管理知识D.风险管理制度20.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.风险管理部门21.风险管理部门与()之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律/合规部门D.外部监督部门22.风险管理的第二道防线是()。A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员D.内部审计23.综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1-5级表示。数字越大表明()。A.级别越高B.级别越低C.监管关注程度越低D.受信任程度越高24.A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为()。A.5B.6C.7D.825.商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购买客户的信息26.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%.持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期l0天，则()。A.两种方案计算出来的风险价值相同B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.条件不足。无法判断D.第一种方案计算出来的风险价值更大27.A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了l50亿元、因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为()。A.12.5%B.25%C.50%D.100%28.客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标29.A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元.应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为()。A.1.25B.1.15C.1D.0.930.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走.给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件31。某1年期零息债券的年收益率为l2%，假设债务人违约后回收率为40%.若1年期的无风险年收益率为6%.则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.5.9%B.7.9%C.8.9%D.9.9%32.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可分为()。A.单位客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.企业类客户和机构类客户D.单一法人客户和集团法人客户33.假定A企业2010年支付的利息费用为4万元，其税后利润为l7万元.2010年年初资产总额为230，年末资产总额为l70，则其资产回报率为()。(所得税税率为25%)A.5%B.10%C.l0.5%D.95%34.()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告35.下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分散C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.无法及时反映企业信用状况的变化36.A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贫款金额之和为300亿元。期初次级类贷款期间因回收减少了l00亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。A.33%B.66%C.75%D.100%37.我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支38.以下关于债项评级的说法，错误的是()。A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价.反映客户违约后的债项损失大小C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级39.以下不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.盈利能力指标D.环境类指标40.某企业2008年净利润为O.5亿元人民币.2008年年初总资产为10亿元人民币.2008年年末总资产为15亿元人民币.则该企业2008年的总资产收益率为()。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%41.A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610B.1000C.90D.113042.假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元。则资产收益率为()。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.3543.下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法，不正确的是()。A.可以预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.无法准确计量非线性金融工具的风险44.下列关于银行资产的说法，不正确的是()。A.交易账户中的项目只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出：交易头寸的价值C.存货款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价45.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标46.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益47.利率互换是两个交易对手就()进行相互变换。A.本金和利息支付B.本金但不涉及利息支付C.利息支付但不涉及本金D.以上均不正确48.假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为()元。A.上涨4.29B.下跌4.29C.上涨0.77D.下跌0.7749.下列关于事后检验的说法，不正确的是()。A.事后检验是市场风险计量方法的一种B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定50.()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.流动性比率B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率51.市场风险不包括()。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险52.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指()。A.久期分析B.情景分析C.压力测试D.事后检验53.银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A.缺口分析B.情景分析C.压力测试D.敏感性分析54.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是()风险。A.价格B.市场C.信用D.操作55.某企业2009年销售收入