计量经济学习题

...计量经济学习题（史浩江版）习题一一.单项选择题1、横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2.对于12iiiYbbXe，以ˆ表示回归标准误差，r表示相关系数，则有（D）。Aˆ0时，r＝1Bˆ0时，r＝－1Cˆ0时，r＝0Dˆ0时，r＝1或r＝－13.决定系数2R是指（C）。A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重4.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的B）。AiC（消费）＝500＋0.8iI（收入）BdiQ（商品需求）＝10＋0.8iI（收入）＋0.9iP（价格）CsiQ（商品供给）＝20＋0.75iP（价格）DiY（产出量）＝0.60.65iL（劳动）0.4iK（资本）5.用一组有30个观测值的样本估计模型12132iiiiYBBXBXu后，在0.05的显著性水平下对2b的显著性作t检验，则2b显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）。A0.05(30)tB0.025(28)tC0.025(27)tD0.025(1,28)F6.当DW＝4时，说明（C）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关...7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法8.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项（D）。A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定9.模型12lnlnlniiiYBBXu中，2B的实际含义是（B）。AX关于Y的弹性BY关于X的弹性CX关于Y的边际倾向DY关于X的边际倾向10.回归分析中定义（B）。A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。A多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度12.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）。A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息13.容易产生异方差的数据是（C）。A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据14.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量为（B）。A33.33B40C38.09D36.3615.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B）。A总体平方和B回归平方和...C残差平方和16.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为XY5.1356ˆ，这说明（D）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（A）。A)/()1/(knESSkRSSFB)/()1/(1knESSkRSSFCESSRSSFDRSSESSF18.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C）。AF=1BF=－1CF→+∞DF=019.下面哪一表述是正确的（D）。A线性回归模型iiiXY10的零均值假设是指011niinB对模型iiiiXXY22110进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是02100：HC相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为（D）。A0.8603B0.8389C0.8655D0.832721.半对数模型XYln10中，参数1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化...DY关于X的弹性22.在线性回归模型中，若解释变量1X和2X的观测值成比例，即有iikXX21，其中k为非零常数，则表明模型中存在（B）。A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差23.怀特检验法可用于检验（A）。A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差24.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。A无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效25.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）。A0≤DW≤1B－1≤DW≤1C－2≤DW≤2D0≤DW≤426.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（D）。A0B1C2D427.某企业的生产决策是由模型tttPS10描述（其中tS为产量，tP为价格），又知：如果该企业在1t期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（B）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题28.计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29.参数的估计量ˆ具备有效性是指（B）。AVar(ˆ)=0BVar(ˆ)为最小C(ˆ)＝0D(ˆ)为最小...30.设Y表示实际观测值，ˆY表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（D）。AˆYYBˆYYCˆYYDˆYY二.判断正误题：正确的命题在括号里划“√”，错误的命题在括号里划“×”。1.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（×）2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（×）3.当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（√）4.DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（×）5.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（×）6.当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（×）7.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（×）8.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（×）9.接受区域与置信区间是同一回事。（×）10.估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（×）三.多项选择题1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC）。A经济理论B统计学C数学D会计学E哲学2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数2R与判定系数2R之间（AD）。A.2R2RB.2R≥2RC.2R只能大于零D.2R可能为负值3.对于样本回归直线12ˆiiYbbX，回归平方和可以表示为（2R为决定系数）（ABCDE）。A2ˆ()iYYB222()ibXXC2()()iibXXYYD22()iRYY...E22ˆ()()iiYYYY4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE）。A相关系数BDW值C方差膨胀因子DJB统计量E偏相关系数5.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。A.)1()()ˆ(22keknYYiiB.)()1()ˆ(22knekYYiiC.)()1()1(22knRkRD.)1()(122kRknR）（E.)1()1()(22kRknR四.问答题1.给定一元线性回归模型：12,1,2,3,,iiiYBBXuin（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数1B和2B的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。...2.什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请列举多重共线性的解决办法。3.什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果？五.计算与证明题1.设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STATProbC99.46929513.4725717.38309650.000X12.50189540.75361473.3198601X2-6.58074301.3759059-4.7828438R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000AdjustedR-squared（）S.D.ofdependentvar19.57890S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915Durbin-Watsonstat（）F–statistics65.582583完成以下问题：（至少保留三位小数）（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2）解释偏回归系数的经济含义。（3）计算校正的判定系数。...（4）在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。（5）在5%的显著性水平下检验偏回归系数(斜率)的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取：0.025(6)t=2.4470.025(7)t=2.3650.025(8)t=2.3060.005(6)t=3.7070.005(7)t=3.4990.005(8)t=3.3550.05(2,7)4.74F0.05(2,8)4.46F0.05(2,9)4.26F0.10(2,7)3.26F0.10(2,8)3.11F0.10(2,9)3.01F0.05(7,2)99.4F0.05(7,3)27.7F0.1(7,2)19.4F2.对于一元线性回归模型12iiiYBBXu，如果令2iiixcx，可知模型参数2B的最小二乘估计量22iiiibcYBcu。试证明普通最小二乘估计量2b在所有线性无偏估计量中具有最小方差。...习题二一.单项选择题1.下面哪一表述是正确的（D）。A线性回归模型iiiXY10的零均值假设是指011niinB对模型iiiiXXY22110进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是02100：HC相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的（C）。A.iiXY2.030ˆ8.0XYrB.iiXY5.175ˆ91.0XYrC.iiXY1.25ˆ78.0XYrD.iiXY5.312ˆ96.0XYr3.半对数模型XYln10中，参数1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的弹性4.横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.对于12iiiYbbXe，以ˆ表示