本科经济计量学第1章(第4版)

计量经济学（经济计量学）第一章2计量经济学主讲教师：李道军新疆财经大学统计与信息学院E-MAIL:[e-mail][e-mail]第一章3课程说明第1章：经济计量学的特征及研究范围第2章：线性回归模型基本思想-双变量模型第3章：双变量模型：假设检验第4章：多元回归：估计与假设检验第5章：回归模型的函数形式第6章：虚拟变量模型第7章:模型选择：标准与检验第8章：多重共线性第9章：异方差第10章：自相关第一章4课程说明1.课程：经济计量学（计量经济学Econometrics）学分：3课程性质：教育部规定的经济学类各专业的8门核心课程之一第一章52.相关说明：⑴教学要求：通过该门课程教学，要求学生掌握经济计量学的基础的理论知识，并能够建立实用的经济计量学应用模型、利用相关软件进行具体应用。⑵先修课程微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学。第一章6⑶教材及参考书教材：《经济计量学精要（第4版）》（美）达莫达尔N.古亚拉提著张涛译，机械工业出版社，2011.7。参考书：《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》，高铁梅主编，清华大学出版社，2006年1月《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000.7《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年第一章7⑸课程内容提纲及学时安排总课时：51学时，课内外学时比：1/2⑷课程所需软件Excel软件、Eviews软件。第一章8几点要求：1、“出勤”：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄希望于期末突击，必须保证出勤，循序渐进，才能学好这门课。2、“出力”：课上认真听课、思考，课下及时复习、作业。3、“几分耕耘，几分收获”，平时打好基础，考试杜绝作弊！4、对我的教学有什麽意见与建议，欢迎大家及时提出，目标只有一个：能使大家把这门课学好。第一章9希望与同学们合作愉快！第一章10§1.1什么是经济计量学§1.2为什么要学习经济计量学？§1.3经济计量学的方法论（重点）§1.4全书结构第1章经济计量学的特征及研究范围第一章11§1.1什么是经济计量学经济计量学：Econometrics简单地说，就是经济的计量（经济的测度）。经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。经济计量学是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学技术之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。第一章12经济计量学(Econometrics)一词是第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家R.Frisch（佛里希）在1926年模仿“Biometrics”(生物计量学)提出来的。经济计量学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。Frisch将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。第一章13第一章14第一章15经济计量学的产生和发展1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics1930年成立世界Econometrics学会1933年创刊《Econometrica》20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）经济计量学的发展。第一章16经典经济计量学和非经典经济计量学经典经济计量学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的经济计量学。经典经济计量学在理论方法方面特征是：⑴模型类型—随机模型；⑵模型导向—理论导向；⑶模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；⑷数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；⑸估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。第一章17非经典经济计量学一般指20世纪70年代以来发展的经济计量学理论、方法及应用模型，也称为现代经济计量学。非经典经济计量学主要包括：微观经济计量学、非参数经济计量学、时间序列经济计量学和动态经济计量学等。第一章18简·丁伯根——经济计量学模式建造者之父拉格纳·弗里希（RAGNARFRISCH）经济计量学的奠基人荷兰人简·丁伯根和挪威人拉格纳·弗里希共同获得1969年诺贝尔经济学奖。他们发展了动态模型来分析经济进程。第一章19为什么经济计量学从诞生之日起就显示了极强的生命力，并得到迅速传播与发展？早在20世纪20年代，一部分经济学者已经不满足于对经济学的定性研究，认为：经济理论不设法定量测度不同影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结论”。第一章20正是经济计量学的诞生和发展推动了经济学的发展，经济计量学在经济学科中占据极重要的地位：克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。第一章21“经济计量学”与“计量经济学”“Econometrics”在国内有两种译称：“经济计量学”与“计量经济学”。“经济计量学”是英文“Econometrics”直译得到的，而且强调该学科的主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型。“计量经济学”则试图通过名称强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延，但两者的内容并无差别。第一章22§1.2为什么要学经济计量学经济计量学既是经济学的一门分支学科，又是一门有自己研究方向的独立学科。经济计量学是依据观测和实验，对大多数经济理论给出经验的解释。经济计量学有不同于数理统计分析的特殊方法。学习经济计量学有实用性。第一章23§1.3经济计量学的方法论（1）建立一个理论假说（2）收集数据（3）设定数学模型（4）设立统计或经济计量模型（5）估计经济计量模型参数（6）检验模型的适用性：模型设定检验（7）检验源自模型的假设（8）利用模型进行预测一般说来，用经济计量方法研究经济问题可分为如下步骤:模型设计数据收集参数估计模型检验模型应用第一章241.3.1建立一个理论假说关于所研究对象的经济理论的阐述是怎样的。例如我们考虑如下问题：经济形势是否对人们的工作意愿有影响？假设用失业率（UNR）来度量经济形势，用劳动力参与率（LFPR）来度量劳动力的参与，两数据由政府按时公布，我们依据上面步骤来考虑该问题。如：在劳动经济学中，关于经济形势恶化对人们工作意愿的影响有两个对立的假说：A：受挫-工人假说B：增加-工人假说第一章251.3.2收集数据数据类型时间序列数据：按时间序列收集得到的数据如：我国从1980年到2010年的GDP数据横截面数据：是指一个或多个变量在某一时点上的数据的集合。如：2000年全国各省区的GDP数据合并数据（也称Paneldata）：既有时间序列数据又有横截面数据的数据集合。如：我国各省区1980年到2010年的GDP数据第一章26时间t1980年2000年山西四川样本n指标i第一章27*互联网、各类统计年鉴、抽样调查、各种咨询机构及官方公布的数据资料。数据来源（1）通过观察测量采集、收集数据（2）利用次级资料数据（统计数据）第一章281.3.3设定劳动力参与率的数学模型例：美国1980-2007年间城市劳动力参与率(CLFPR)、城市失业率(CUNR)与真实的小时平均工资（AHE82）资料如下表（表1-1）：第一章29表1-1美国1980～2002年间城市劳动力参与率(CLFPR)、城市失业率(CUNR)与真实的小时平均工资(AHE82)资料年份CLFPR（%）CUNR（%）AHE82（美元）198063.87.17.78198163.97.67.69198264.09.77.68198364.09.67.79198464.47.57.80198564.87.27.77198665.37.07.81198765.66.27.73198865.95.57.69198966.55.37.64199066.55.67.52199166.26.87.45199266.47.57.41199366.36.97.39199466.66.17.40199566.65.67.40199666.85.47.43199767.14.97.55199867.14.57.75199967.14.27.86200067.24.07.89200166.94.87.99200266.65.88.14第一章30表1-1（新）美国1980～2007年间城市劳动力参与率(CLFPR)、城市失业率(CUNR)与真实的小时平均工资(AHE82)资料年份CLFPR（%）CUNR（%）AHE82（美元）198063.807.108.00198163.907.607.89198264.009.707.87198364.009.607.96198464.407.507.96198564.807.207.92198665.307.007.97198765.606.207.87198865.905.507.82198966.505.307.75199066.505.607.66199166.206.807.59199266.407.507.55199366.306.907.54199967.104.208.01200067.104.008.04200166.804.708.12200266.605.808.25200366.206.008.28200466.005.508.24200566.005.108.18200666.204.608.24200766.004.628.32第一章31为了观察CLFPR与CUNR变动关系，首先我们作散点图：城市失业率CUNR城市劳动力参与率CLFPRCLFPR与CUNR的散点图63.564.064.565.065.566.066.567.067.5345678910CUNRCLFPR第一章32简单数学模型：Y=B1+B2XY=CLFPRX=CUNRB1、B2：参数(parameters)B1：截距(intercept)B2：斜率(slope)通过数据模拟软件，可将数据关系用较恰当的数学模型表达。如上例：第一章331.3.4设定劳动力参与率的统计或经济计量模型Y=B1+B2X+U线性回归模型(linearregressionmodel)Y：应变量（dependentvariable被解释变量）X：自变量（independentvariable解释变量）U：随机误差项(randomerrorterm)，包括所有其它因素和随机因素的影响。上面建立了劳动力参与的纯数学模型。但变量之间的关系往往是不确切的，还有许多其它因素的影响，因此建立模型：第一章341.3.5估计经济计量模型参数应用最小二乘估计，得：=69.5-0.58X参数估计值69.5，-0.58的解释Yˆ斜率项-0.58的解释：在其他条件不变的情况下，平均地，如果失业率上升一个百分点，则城市劳动力参与率将下降0.58个百分点。常数项69.5表示当城市失业率为零时城市劳动力参与率的平均值，也就是说，当充分就业时（不存在失业），城市适龄工作人口的69.5％将参与就业。见Excel文件第一章351.3.6检查模型的适用性：模型设定检验经济意义检验由经济理论决定。根据拟定的符号、大小、关系来验证：模型是否有经济含义。模型估计的结果与经济理论是否相符。模型选取是否准确？模型所描述的经济变量的关系是否准确？模型是遗漏了重要的解释变量或加入了不必要的变量？第一章36城市劳动力参与率除受城市失业率的影响之外，还受真实的小时平均工资等因素的影响。可考虑模型：CLFPR=B1+B2CUNR+B3AHE82+U估计式：=81.23-0.64X-1.44Z应变量Y——城市劳动力参与率(CLFPR)第一个自变量X