中国精算师考试

寿险方向：01．数学基础Ⅰ考试时间:3小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：A.微积分（分数比例约为60％）1.函数、极限、连续2.一元函数微积分3.多元函数微积分4.级数5.常微分方程B.线形代数（分数比例约为30％）1.行列式2.矩阵3.线性方程组4.向量空间5.特征值和特征向量6.二次型C.运筹学（分数比例约为10％）1.线性规划2.整数规划3.动态规划参考书目：1.《高等数学讲义》（第二篇数学分析）樊映川编著高等教育出版社2.《线性代数》胡显佑四川人民出版社3.《运筹学》（修订版）1990年《运筹学》教材编写组清华大学出版社除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。02．数学基础Ⅱ考试时间:3小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：A.概率论（分数比例约为50％）1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式2.随机变量的数字特征，特征函数；联合分布律、边缘分布函数及边际概率密度的计算3.大数定律及其应用4.条件期望和条件方差5.混合型随机变量的分布函数、期望和方差等B.数理统计（分数比例约为35％）1.了解数理统计的基本概念2.掌握参数估计和假设检验的基本概念3.奈曼一皮尔逊基本引理4.参数估计的矩方法和最大似然估计法5.无偏估计量6.卡方分布、t-分布和F-分布7.单因素方差分析8.列联表9.正态总体的均值和方差检验10.简单线性回归C.应用统计（分数比例约为15％）1.多元线性回归模型参数的最小二乘估计2.ARMA模型的自相关函数及偏自相关函数3.时间序列模型预测参考书目：1.《概率论第一册》复旦大学编人民教育出版社1979年4月第1版2.《概率论第二册》（第一、二分册）复旦大学编人民教育出版社1979年8月第1版3.《概率论与数理统计》陈希孺编著中国科学技术大学出版社2000年3月第1版4.《应用线性回归》（美）S.Weisberg著王静龙、梁小筠等译中国统计出版社，1998年3月第1版除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。03．复利数学考试时间:2小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：1.单利和复利2.利率3.现值和贴现4.利息力5.年金参考书目：1.《利息理论》（中国精算师资格考试用书）刘占国主编南开大学出版社2000年9月第1版04．寿险精算数学考试时间:4小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：A.生存分布与生命表1.各种生存分布及其特征，如矩、死亡力、密度函数2.剩余寿命变量()Tx和()Kx的矩3.生命表的结构及其度量指标，如xL，xT，()ax4.关于分数年龄的假设B.趸缴纯保费1.精算现值2.离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算3.现值变量的方差4.在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系5.离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算6.现值随机变量的方差7.特殊的两种生存年金a.完全期末年金与b.比例期初年金8.寿险与生存年金纯保费的递推关系9.寿险纯保费与生存年金纯保费的关系C.均衡纯保费1.平衡原理2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴m次）的年缴纯保费3.亏损变量的方差4.特殊的两种寿险模型a.保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）b.累积增额受益的寿险5.均衡纯保费与趸缴纯保费间的一些基本关系式D.均衡纯保费的责任准备金1.平衡原理与责任准备金的出现2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴m次）的责任准备金3.亏损变量的方差4.责任准备金通常的四种计算方法5.比例责任准备金6.责任准备金的递归关系7.分数期责任准备金8.责任准备金的一种分解（或计算）方式：亏损按各保单年度分摊E.总保费与修正准备金1.包括费用的保险模型2.广义的平衡原理3.总保费的计算4.两种表示：分级费率法、保单费附加法5.总保费准备金6.各种修正准备金7.各种准备金对预期盈余的影响F.多元生命函数1.连生状况和最后生存状况2.连续型和离散型未来存在时间变量的分布3.趸缴纯保费4.一些特殊年金的精算现值5.考虑死亡顺序的趸缴纯保费6.特殊假设下趸缴纯保费的计算G.多元风险模型1.存在时间与终止原因的联合分布与边际分布2.养老金计划中的服务表（ServiceTable）的结构与示例3.趸缴纯保费4.单重风险表5.多元风险表的构造H.养老金计划1.养老金计划的基本概念与函数2.捐纳金的精算现值3.年老退休给付的精算现值参考书目：1.中国精算师资格考试用书《寿险精算数学》05．风险理论考试时间:2小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：A.保险风险模型1.短期个别风险模型2.短期聚合风险模型3.长期聚合风险模型B.效用理论及其在保险中的应用C.随机模拟的基本方法参考书目：1.《风险理论与非寿险精算》（中国精算师资格考试用书，谢志刚、韩天雄编著，南开大学出版社，2000年9月第一版），第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（8.7节和8.8节两节不考）06．生命表基础考试时间:3小时考试形式:客观判断题考试内容和要求：参考书目：1.《生命表的构造理论》（中国精算师资格考试用书）周江雄、刘建华、黎颍芳编著，南开大学出版社，2001年3月第一版。07．寿险精算实务考试时间:3小时考试形式:客观判断题及主观问答题考试内容和要求：A.寿险基础（分数比例：25%～50%）1.寿险基础知识2.寿险和年金的种类a.寿险业的影响因素及产品概况b.传统寿险c.现代寿险d.寿险附加条款e.年金3.寿险核保a.核保的基本概念b.核保实务4.寿险再保险a.再保险概况b.比例再保险c.非比例再保险5.寿险投资、财务、利源及营销管理基本内容a.投资管理b.财务管理c.财务报告d.利源管理e.寿险营销管理6.保单现金价值与红利a.保单现金价值b.保单选择权c.资产份额d.保单红利e.精算假设对准备金的影响7.特殊年金与保险a.特殊形式的年金b.家庭收入保险c.退休收入保单d.变额保险产品e.可变计划产品f.个人寿险中的残疾给付B.定价（分数比例：15%～30%）1.保险定价的基础知识a.定价的基本概念b.定价的各种假设2.资产份额定价方法a.资产份额定价法的含义b.资产份额法的基本公式c.各种因素对现金流的影响d.保费的调整3.资产份额法进一步的分析、变化及应用a.资产份额法的改良b.利润变动c.资产份额法的其他应用C.评估（分数比例：15%～30%）1.掌握准备金和评估的概念及应用a.准备金的基本概念b.评估类型与基本要求c.准备金方法及其基础d.准备金方法在实务中的应用2.掌握传统寿险进行负债评估的概念及应用a.利率敏感型寿险的评估b.年金评估c.变额保险的评估3.了解现代寿险的负债评估的方法及应用4.了解评估的进一步应用a.混合准备金b.现金流动检验D.养老金与团体保险（分数比例：15%～30%）1.养老金计划的基本概念和精算成本法a.养老金计划的基本概念b.精算成本因素c.给付分配的精算成本法d.成本分配的精算成本法2.养老金数理及实例a.递增成本的个体成本法b.均衡成本的个体成本法c.聚合成本法3.掌握团体保险的概念、保费和赔款准备金的计算方法a.团体保险概况b.团体保险赔付成本估计c.毛保费计算d.赔款准备金参考书目：1.《寿险精算实务》（中国精算师资格考试用书）李秀芳编著南开大学出版社2000年9月第1版08．非寿险精算实务考试时间:3小时考试形式:客观判断题及主观问答题考试内容和要求：《风险理论与非寿险精算》第一章、第二章、第三章、第九章、第十章、第十一章、第十二章参考书目：1.《风险理论与非寿险精算》（中国精算师资格考试用书）谢志刚、韩天雄编著南开大学出版社2000年9月第1版09．综合经济基础考试时间:3小时考试形式:客观判断题及主观问答题考试内容和要求：A.经济学基础以微观经济学和宏观经济学的基本理论和模型为主。掌握微观经济学的基本原理、重要的宏观经济模型和政策，能够较熟练的应用这些理论和模型。B.金融学金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容，掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的概念与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。C.财务会计基础掌握财务会计的基本理论和财务报告制度，熟悉财务会计体系中资产和负债的内容和处理方法，了解对一些特定情形的财务报告处理方法。参考书目：1.《现代西方经济学教程》上、下册魏埙蔡继明刘骏民柳欣编著南开大学出版社，2001年4月第二版2.《货币银行学》易纲吴有昌著上海人民出版社1999年9月第一版：第1章至第12章，第21、22章。3.《金融市场与机构通论》弗兰克J.法伯兹等原著（第二版）康卫华主译东北财经大学出版社2000年6月第一版4.《财务会计》陈信元主编姚婕陆正飞副主编高等教育出版社2003年7月第一版09“综合经济基础”课程学习指南本课程包含以下三方面的内容：一、经济学（分数比例：40%）。经济学部分包括微观经济学和宏观经济学两个部分：（1）微观经济学（分数比例：25%）学习内容：1）供给和需求理论，市场均衡价格理论2）消费者行为理论3）生产者（厂商）行为理论4）市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断5）要素价格和收入分配理论；6）一般均衡理论7）福利经济学（政府作用）。考试要求：考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。（2）宏观经济学（分数比例：15%）学习内容：1）国民收入的核算、循环和决定；2）凯恩斯的均衡模型；3）财政政策；4）开放的宏观经济模型；5）宏观经济的行为基础；6）经济增长和经济周期理论；7）通货膨胀和失业。考试要求：考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济周期和商业周期的相互关系。二、金融学（分数比例：40%）金融学部分包括金融理论和金融实务中的基本概念和主要应用。学习内容：1）货币理论：货币的基本定义货币的职能货币制度2）利率与风险收益利息与利率利率的作用风险与收益3）金融市场的主要内容金融市场概述货币市场资本市场现代金融市场理论国际金融市场4）金融机构的主要内容金融机构简述商业银行中央银行投资银行保险公司投资基金其他金融机构5）金融工具金融资产定价的基本原理政府债券企业证券衍生产品6）货币供求理论货币需求理论和分析货币供给理论和分析货币供求的均衡分析7）金融调节政策和手段货币政策调控理论金融监管考试要求：考生应掌握金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。三、财务会计基础（分数比例：20%）财务会计基础包括公司（特别是金融机构）财务会计的基本内容：学习内容：1）财务会计的基本理论财务会计的概念会计原则会计循环2）财务报告制度资产负债表利润表现金流量表3）资产现金存货投资固定资产其他资产4）负债负债的基本概念和内容税的分析租赁5）所有者权益性质构成公司治理结构与所有者权益6）特殊业务的财务处理外币业务衍生工具7）合并会计报表8）财务报告中的信息披露9）财务报告分析考试要求：考生应掌握公司（特别是金融机构）财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的财务处理，以及合并会计报表、财务报告中的信息披露和财务报告分析的内容。参考书：①《现代西方经济学教程》上、下册魏埙蔡继明刘骏民柳欣编著南开大学出版社，2001年4月第二版②《货币银行学》易纲吴有昌著上海人民出版社1999年9月第一版：第1章至第12章，第21、22章。③《金融市场与机构通论》弗兰克J.法伯兹等原著（第二版）康卫华主译东北财经大学出版社2000年6月第一版④《财务会计》陈信元主编姚婕陆正飞副主编高等教育出版社2003年7月第一版011.保险公司财务管理考试时间:4小时考试形式:客观判断