计量经济学模拟试卷

一、单项选择题（每个空格2分，共20分）1．下列数据序列中，属于时间序列数据的是()。A.我国1978-2007年的GDPB.2007年各省市区地区生产总值C.性别D.1978-2007年各省市区地区生产总值2．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性3．对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是()。A.样本回归直线通过点(,)B.∑ei≠0C.=D.ei与解释变量xi不相关4．在给定的显著性水平下，dL为DW统计量的下临界值，若DWdL，则认为随机误差项()。A.存在负自相关B.存在正自相关C.不存在自相关D.不能确定是否存在自相关5.随机解释变量xi与随机误差项ui相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是()。A.无偏，一致估计B.有偏，一致估计C.无偏，不一致估计D.有偏，不一致估计6.设模型y=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为()。A.α1=0，β2≠0B.α1≠0，β2=0C.α1≠0，β2≠0D.α1=0，β2=07.设消费函数为yi=α0+α1D+β(DXi)+ui，式中yi为第i个家庭的消费水平，Xi为第i个家庭的收入水平，D为虚拟变量。D=1表示农村居民家庭，并假定E(ui)=0，这样可以得到两个消费函数，这两条回归直线()。A.相互平行B.截距相等C.相互垂直D.截距不同，斜率不同8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9.设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（　　　）A．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性10.用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U的方差估计量应为（　　　）A．B．C．D．二、多项选择题：（共5小题，15分，每小题3分）1.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（　　　）A．无偏性B．有效性C．一致性D．确定性E．线性特性2.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的()。A.E(ui)=0B.Var(ui)=C.E(uiuj)≠0D.随机解释变量X，与随机误差ui不相关E.ui～N(0，)3.调整后的多重可决系数的正确表达式有（）。A．B.C．D.E.4.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时，可使用的有偏估计方法有()A.加权最小二乘法B.工具变量法C.岭回归估计法D.主成份回归估计法E.间接最小二乘法5.序列相关情形下，常用的参数估计方法有（）A．一阶差分法B．广义差分法C．工具变量法D．加权最小二乘法E．普通最小二乘法三、填空题（10分，每空1分）1、1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物《Econometrics》于1933年的出版，才标志着计量经济学的正式诞生。计量经济学是一门应用经济学，以经济现象为研究对象，目的在于揭示，核心内容是建立和应用具有特征的计量经济学模型，是经济理论、统计学、数学三者的综合。2、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差将，统计量将。3、异方差性主要体现在的分析中，如不同规模公司的利润变化幅度不一样，常常是大公司的利润变化幅度要大于小公司；或在不同收入的家庭中对某些商品的支出（或储蓄的变动）存在更大的方差差异。4、总离差平方和分解公式可表示为，即被分解成和两部分；我们把___与总离差平方和之比定义为样本判定系数，记为，是一个回归直线与样本观测值的数量指标。四、简述题(每小题8分，共32分)1.什么叫回归分析，回归分析具有什么样的用途？2.假设X表示人均可支配收入，Y表示人均生活费支出，简单叙述下列式子的经济含义。3.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？4.DW检验的局限性主要有哪些?五、综合计算题（第一小题10分，第二小题7分，第三小题6分，共23分）1、以下是某市农民纯收入问题的计量分析，经过认真考察发现：人均第一产业GDP；：财政对农业的支出；：人均粮食产量；：工农业产品比价指数；：城乡收入比率都是重要的影响因素。利用该市1951-2003年的数据经过逐步回归法，建立了以下模型（1）请问模型是否存在多重共线性呢？（2）经过图示检验发现与、之间存在某种程度的线性关系，由此判断模型可能存在异方差问题，如果用戈德菲尔德-匡特检验法检验，有哪些步骤呢？（3）检验发现存在模型关于、存在递增型的异方差，表1是用加权最小二乘法进行修正的结果，从估计结果看与原模型相比是否有所改进，你是怎么看出来的。从表1能看出模型是否存在序列相关性，如果不能那有什么检验方法呢？（4）表2是用回归检验法检验自相关性的结果，你认为是否存在自相关问题，如果没有，写出最终的模型。表1：LS//DependentVariableisYDate:12/27/2007Time:13:36Weightingseries:1/ESample:19512003Includedobservations:53VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X22.9841070.1006729.642470X31.7178280.09573317.943970X4-123.594525.02777-4.9382930X61.4084240.13179510.686480X8-56.906634.031077-14.116980R-squared0.999975Meandependentvar357.5453AdjustedR-squared0.999973S.D.dependentvar1397.206S.E.ofregression7.213259Akaikeinfocriterion4.04143Sumsquaredresid2497.493Schwarzcriterion4.227307Loglikelihood-177.3016F-statistic487742Durbin-Watsonstat1.387876Prob(F-statistic)0表2：DependentVariable:E1Method:LeastSquaresDate:12/25/04Time:22:50Sample(adjusted):19522003Includedobservations:52afteradjustingendpointsWeightingseries:1/EVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.E1(-1)0.0228760.0254990.8971340.3739R-squared0.012948Meandependentvar-0.357531AdjustedR-squared0.012948S.D.dependentvar7.041245S.E.ofregression6.995511Akaikeinfocriterion6.747458Sumsquaredresid2495.796Schwarzcriterion6.784982Loglikelihood-174.4339Durbin-Watsonstat1.5439692、根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：（2.5199）（22.7229）＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值，）3、根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：——城镇居民人均消费性支出；X——表示城镇居民人均可支配收入。＝137.4220.772X(5.875)(127.09)；；；＝-451.9+0.871X(-0.283)(5.103)；；；（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性