ADF单位根检验-具体操作

ADF检验：单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View--UnitRootTest,（但好像更好用一些），之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根，同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。一般进行ADF检验要分3步：1对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；2对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1stdifference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；3二次差分序列的检验，即第二项选择2nddifference，第四项选择Trendandintercept.一般到此时间序列就平稳了！看结果：1%，5%，10%指的是显著水平，如果ADF检验值（t值）大于某显著水平值（一般是5%），则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳，p值指的是接受原假设的概率。在报告上的写法：H0：r=0H1:r=1如果ADF检验值临界值，则接受H0，序列有单位根，非平缓。反之……（注：H0的写法，选中要设置为下标的字母，点击菜单栏格式——字体，选择效果中的下标，确定。或直接选中的那个红色项进行格式设置）操作：图/line&symbol