银行个人住房贷款风险管理现状及防范

银行个人住房贷款风险管理现状及防范对外经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行个人住房贷款风险管理现状及防范姓名：戴光华申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨慧声20060901摘要1998年，随着国家住房制度改革的全面推进和金融体制改革的逐步深入，我翻巍业镔罩亍逐步擦发囊令人往痿贷款受务搀为一个荻熬铡澜圭罄长点。经过近咒年的快速发展，圈前个人住房贷款已进入风险高发区间。商业银行如何识别、转移、控制、管理个人住房贷款风险是此项业务保持健康发展的基本要求。本文簌我嚣令人住房贷款聪验获嚣入乎，对篦分鞭了瓣努褰韭镊孬令久住房贷款风险管理枢架和方法，全面探索了我圜商业银行风险管理体系的构建和相应的措施手段。本文第一部分首先介绍了我莺个人往痿贷款面临的主要风险类型，并对其成因谶行了分析。在此基础上分析了我国个人健房贷款风险管理体系和流程风险管理瓒状，提出了我国个人住房贷款蝇险管理在内控制度、操作流程、管理技术等方露存在的闻题。●-本文第二部分介绍了国外商业银行的风险管理框架，主要包括JxL险管理制度、风澄管理攘式裟强殓管理缌织缝鞠，疑时分辑贪缨了翅羚亵业镊器风险警理的措施和方法，主要包括对流渤性风险、提前还款风险和抵押物风险的防范和控制。本文第三罄努锌嚣上述分聿嚣，箍窭了箍秀笺警蠢!》锻行令夫住房贷款撼陵管理政策建议：一怒建立垂直的风险管理体系，理顺风险管理路径，增强风险管理的独立性。二是逐步完善内部掇制制度，加强内部控制制度建设的同时，注重强纯肉部控裁潮瘦阙戆鬻接，霜露鸯蟊强蓝管政策鹭磁究，戆立内部控鞠露l菠静评价制度和核查制度；三是不断提高风险管理技术，统一个人住房贷款风隐管理网络体系，实现全过程风险管理网络体系，并在此基础上逐步实现以定性和定量手段著蘩豹管理方式；鞫是再逢全过程风险管疆流程，设计穰实施蘸台有效竞争、焉台保障有力的新烈业务经营管避模式；五是针对商业银行个人住房面临的按揭项目风险、提前还款风险、抵押物风险提出具体的风险管理措施和方法。关键词：商业银行个人住房贷款风险防范风险管瑗ABSTRACTWiththepromotingofthenationalreal—estatesystemandthedevelopmentofthereformofthefinancialsystem，ourcommercialbankswerelaunchingintopersonalreal—estateloanbusinessasanewprofit·increasingfactorin1998+Afterthefastprogressofrecentyears，thepersonalreal—estateloanbusinessisnowinheavyrisk．Itisanessentialrequesttokeepthebusinessgrowinghealthythatcommercialbanksshouldrecognize，control，manage，divertandtransferthepersonalreal-estateloan’srisks．Thisessaystartswiththesituationofourpersonalreal—estateloan’Srisksandanalyzesthepersonalreal—estateloan’Sriskmanagementframeandmethodsoftbreigncommercialbanks．Theessayexploresthebuildingofourcommercialbanks’riskmanagementsystemandoutsidecircumstance．InPartone，theessayanalyzestherisktypesandcauseswhichourpersonalreal—estateloanbusinessisnowconfrontedwith．Theessayalsoanalyzesthestatusinquoofourpersonalreal-estateloanriskmanagementmldtheriskmanagementproblemsoftheinsidecontrollinginstitutions，operatingprocessandmanagementtechnique．InParttwo，theessayintroducestheriskmanagementframeofforeigncolmnercialbanks，includingriskmanagementregulations，riskmanagementpatternandriskmanagementstructures．Atthesametime，itintroducestheriskmanagementmethodsandmeasuresofforeigncommercialbanks，includingthecontrollingandkeepingawayofliquidityrisk，mortgagerisk，ctc．InParttKree．theessaysuggeststobuildthepersonalreal—estateloanriskmanagementofourowncommercialbanks．Firstly,weshouldbuildaverticalriskmanagementsystemandincreasetheindependenceoftheriskmanagementsystem．Secondly,weshouldconsummatetheinternalcontrollingsystemgradually．Thirdly,weshouldimprovetheriskmanagementtechniquesandrealizequalitativeand珏quantitativemanagementmethods，Fourthly,weshouldrebuildthefulloperatingprocessoftheriskmanagement．Finall)；Weshouldtakeconcretemethodstotheriskswhichourcommercialbanks’personalreal-estateloanbusinessisconfrontedwith，suchasitemrisks，mongagerisksandso011．Keywords：CommercialBank，RiskKeepingAway,PersonalReal．estateLoanRiskManagementIll独创性声明本人声明所擞交的学位论_文是本人在释蛳指导下述彳亍的研究工作擞取褥瓣辑完成豢。据我掰知，滁了文孛特裂糖泼蠡注襄鼗嚣戆遮方岁}，论文中不包誉冀艳人已经笈亵或撰写过的研究成果，也不包含为获褥—墨——妻—!—I—：——丝—塑——鳖—堡——星—垄——堂‘—．——_o——或—麓—一他.教Iu育"H机vk构11的u√学T位uH或m—迸书lo而使用过的材料。与我一同工佟的同志对本研究所傲的缎露贡献均基猩论文中箨了鹤潢的注明并表示谢意。学位论文作者链意舔毕熬事隗珈妊帽、r麟学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了嬲x寸夕|、弓蛋j干领男足夸有关保留、使用学位论文的规窳，有权保留并向国家有关部门或机构送!趸论史的复印僻耜磁盘，允垮论文被套阕鞠漕禳。本人授权苎i生i：!至查亟曼墨垄：——爵隧媾擎毽论文酌全部或部分————“——————————_—h——～～一，’..“}o．^o√工qp硼日P，J内窖缡入有关数据库逆行检索，可以聚用影邸、缩印或扫摘等复制芋墩保存、汇编学位论文。i慑害筻学搜埝文在瓣枣羼透矮搴援裁裹)掌也i仑文作者签髻：<塑函毕签字!I期：Ⅻ＆年，f妈，尽翩签名；枕霆、石墨字目期参护6年／，霹‘石基学i立论文作者毕业朦去向：工作单位：冲I订》南iR时p登诱善I)电话：站，。占吵，运遗蟪缝：薹发l，31圭|炙瓣?蛙f螺编：，。。。；f绪论1998年，嚣家确定了痿动内鬟、拉动经济增长兹经济政策，国务院毫台了《圈务院关于避～步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)，推动了房地产市场的快速发媵。为了配合圈家经济政策的实施，推动房地产业斡发展，人民银行先螽颁布《个人住房贷款蛰理办法》积《趣丈住房僚贷投入支持住房建设与消赞》两个文件，极大促进了商业银行-人住房贷款业务的发展。疆药，虽蚤家巍业镊{亍都瓣令人住痨贷款捌为重点发鼹对象，毽出予鏊内峦业银行发展个人住房贷款业务的经验相对不足，在个人谨房风险的识别、定性、量化、分析和防控技术等管理方法以及组织结构、管理体系等方面，与国外商业银行还存在若一霆蓑踅，且市场环壤和痿臻臻缓也枣德遽一步改善。裰戴，对个人住房贷款风险静理问题进行系统、全面的研究对于商啦银行来说已熄在眉睫。‘^●现代会融理论认为商业银行的核心功能是风险管理，同时新巴塞尔协议和国有囊业镶牙的段玲裁毅造对锻纾霜嚣建立会理载风殓蛰壤抠絮寂完蛰粒法入浚理结构提出了更商的要求，借嚣国外商业银行风险管理的先进经验，我国商业银行需要重新构建个人住房贷款风险管理体系的基本框架，从而保证业务快速稳健发震。第一章我国个人住房贷款风险现状及问题近几年，商业银行个人贷款业务保持了较快的增长势头，以中国工商银行为例，1997年末，个人住房贷款余额仅为61．5亿元，占各项贷款的比例为O．7％，至2005年末，贷款余额已经增长为4473亿元，占各项贷款的比例已经达到14．8％1(见图1—1)。随着业务的快速发展，个人住房贷款的风险也逐步显现，不良贷款余额和不良贷款率均有不同程度的上升，以中国工商银行为例，2003年6月末，个人住房贷款的不良贷款率已经达到1．29％2，近几年还有逐步恶化的趋势，加强个人住房贷款的风险管理已经成为商业银行个人住房贷款业务发展和管理的重要工作。‘数据来源：《中国金融年鉴》2龚懿，吕晖蓉，吕吴炜：《我国个人住房贷款风险因素分析》，《西南农业大学学报》，2004，2(2)，27-292一、个人住房贷款面临的主要风险类型及成因我国商业银行个人住房贷款面临的风险类型是多样的，由于作用时间和空间的不同，风险发生往往是多种风险因素共同作用结果，从目前我国商业银行内部管理情况和外部环境情况分析看，当前个人住房贷款主要面临以下几类风险：(一)按揭项目风险按揭项目风险是指由于房地产开发商的资质、实力、诚信度、资金等方面出现问题导致房地产开发项目无法完工交付借款人或与借款人产生纠纷，致使借款人拒绝归还贷款本息给银行带来的风险3。按揭项目风险是我国商业银行个人住房贷款面临的最主要的风险，目前的主要表现形式为“假按揭”，即以虚假房屋交易套取银行个人住房贷款的行为，其成因主要有以下几方面：1、我国目前实行的是期房销售、期房按揭的模式，即房屋尚未建成取得《房屋所有权证》即可进行销售，商业银行对期房项目发放按揭贷款必须是“多层住宅主体结构封顶、高层住宅完成总投资的三分之二”4。这就在政策上允许房屋尚未建造完成即可进入销售，使得借款人可能面临房地产项目烂尾的风险，’旦发生房地产丌发项目无法完工交付借款人，借款人极有可能将其转嫁给商业银行，造成商业银行个人住房贷款损失。2、房地产开发商追求利润最大化的需要。房地产行业是资金密集型行业，房地产开发企业追求利润最大化的客观需求使其必须采取项目滚动开发的方式最大限度的提高资金的使用效率，这种需求加大了商业银行在项目资金监管和封闭运作上的难度。由于项目开发的盲目性和项目监理制度的不完备，一旦房地产丌发企业某个项目资金回笼出现问题则可能导致多个项目资金链断裂，从而造成项目无法完工形成烂尾，进而引发借款人违约和商业银行贷款损失风险。3、房地产开发商和借款人房产纠纷。由于对房地产开发商开发建设、竣工验收等环节缺乏有效监督和管理。