银行风险管理教学大纲

1《银行风险管理》教学大纲一、课程基本信息课程编号0610722其它中文名称课程英文名称RiskManagementinBanking课程类别专业选修课适用专业金融学专业先修课程商业银行经营管理，概率论基础，计量经济学学分学时2学分,共32学时，其中理论课26学时，实验6学时考核方式闭卷考试成绩评定方法平时20%期中0%期末70%实验10%大纲撰写人及日期王永巧于2006年3月修订课程简介银行风险管理从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。该课程主要内容包括银行业风险的类型及成因、银行业风险管理的组织、程序与内容、资本风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、市场风险管理、信贷风险管理等。建议教材MichelCrouhy,DanGalai&RobertMark著，曾刚等译.风险管理.（第1版）．中国财政经济出版社,2005参考书[1]赵晓菊.银行风险管理－理论与实践．（第1版）．上海财经大学出版社，1999[2]王芳.银行业风险与防范.（第1版）．经济科学出版社，1998[3]马克•洛尔，列夫•博罗多夫斯基编，陈斌等译.金融风险管理手册.（第1版）．机械工业出版社，2002[4]王兆星.商业银行中间业务风险监管.（第1版）．中国金融出版社，2004[5]JoelBessis.RiskManagementinBanking(SecondEdition).JohnWiely.20012二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。三、课程的教学目的和要求通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章银行业风险概述课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。理解金融风险及其类型、我国银行业风险。了解银行业风险管理意义。教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。教学内容：第一节:金融风险的概念1.金融风险的主要特征2.金融风险的基本类型3.金融风险管理的程序第二节:银行业风险的类型及成因1.银行业风险的分类2.银行业风险成因第三节:我国银行业风险1.风险的形成2.银行风险与不良资产第四节:银行业风险管理意义第二章资本风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。理解新巴塞尔协3议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。教学难点是商业银行的资本金管理。教学内容：第一节:资本的功能及资本充足性要求的历史演进1.资本的功能2.资本充足性要求的历史演进3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求第二节:资本的组成与资本充足性的衡量1.资本的组成2.资本充足性的衡量第三节:商业银行的资本金管理1.资本金与相关变量的关系2.资本金的获得第三章流动性风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。了解银行流动性及流动性风险的成因。教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。教学难点是流动性缺口预期。教学内容：第一节:银行流动性及流动性风险1.银行流动性2.银行流动性风险3.银行流动性风险成因4.挤兑行为分析第二节:流动性风险的衡量1.财务指标2.市场信息指标第三节:流动性风险的管理1.流动性缺口预期2.流动性管理第四章利率风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握利率风险的表现形式与利率风险的衡量。理解利率风险的产生及其因素分析，利率风险管理的目标。了解利率风险的表内管理、表外管理。教学重点和难点：本章教学重点是利率风险的表现形式与利率风险的衡量。教学难点是久期，表外管理。教学内容:第一节:利率风险管理概述41.利率风险的产生及其因素分析2.利率风险管理的产生与发展3.利率风险管理的目标第二节:利率风险的识别与衡量1.利率风险的表现形式2.利率风险的衡量第三节:利率风险的管理1.表内管理2.表外管理第五章市场风险管理(Ⅰ)课时安排：4课时教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种指标。理解与VaR的相关基本概念，VaR转化。了解概率论基础和VaR的局限性。教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种指标，与VaR的相关基本概念，VaR转化。教学难点是与VaR的相关基本概念，VaR转化。教学内容:第一节:市场风险度量指标1.方差或标准差2.名义价值3.敏感性4.VaR第二节:概率论基础1.概率分布2.期望值与标准差3.正态分布4.大数定义第三节:VaR的相关基本概念1.增量VaR2.边际VaR第四节:VaR转化1.时间转化2.置信度转化3.总量转化第五节：VaR的局限性1.风险度量指标应满足的性质2.为什么VaR不满足次可加性第六章市场风险管理的度量(Ⅱ)课时安排：4课时教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种常见VaR度量方法，能够熟练运用这些方法度量市场风险。教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种常见VaR度量方法。教学难点是方差与协方差方法，Monte-carlo方法，Delta-NormalVAR，VaR的5检验。教学内容:第一节:方差与协方差方法1.协方差矩阵2.总方差的计算3.标准差与VaR之间的转化关系4.方差与协方差的估计第二节:历史模拟法第三节:Montecarlo方法1.什么是Montecarlo?2.用Montecarlo方法估计VaR第四节:Delta-NormalVAR1.例1：本国国债例子2.例2:外国国债例子3.例3:远期合约例子第五节:VaR的检验1.Basel协议建议方法2.内部法第七章信用风险管理(Ⅰ)课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握信贷风险管理程序及管理内容。理解信贷风险的成因及贷款政策。了解信用衍生产品。教学重点和难点：本章教学重点是信贷风险的成因及贷款政策，信贷风险管理程序及管理内容。教学难点是信用衍生产品。教学内容:第一节:信贷风险的成因及贷款政策1.我国商业银行信贷风险成因分析2.信贷风险管理的目标与贷款改革3.贷款定价4.信贷风险管理的环节第二节:信贷风险管理程序及管理内容1.信贷风险分析评估2.贷款审批中的风险控制3.贷款发放后的风险控制与管理4.有问题贷款及其处理第三节:信用衍生产品1.信用违约互换2.总收益互换3.信用利差期货或期权4.信用连接票据5.CDO，CMO6第八章信用风险管理(Ⅱ)课时安排：3课时教学要求：本章要求掌握信用风险度量的几种常见方法，能够运用CreditMetrics方法计算某个资产或组合的未来价值分布。教学重点和难点：本章教学重点是CreditMetrics，KMV模型。教学难点是CreditMetrics。教学内容:第一节:CreditMetrics1.信用评级2.违约迁移矩阵3.回收率4.单个资产的违约分布5.多个资产的违约联合分布第二节:KMV模型1.违约距离2.股票=期权？3.用股权定价方法估计公司资产价值4.KMV模型的适用性第九章操作风险管理课时安排：4课时教学要求：本章要求掌握操作风险的概念、特点与分类。理解银行操作风险的度量方法。了解银行操作风险的管理框架。教学重点和难点：本章教学重点是操作风险的概念、特点与分类，银行操作风险的度量方法。教学难点是操作风险度量方法。教学内容：第一节:操作风险概述1.操作风险的概念2.操作风险的特点3.操作风险的分类第二节:银行操作风险的度量1.基本指标法2.标准化方法3.高级计量法第三节:银行操作风险的管理框架1.操作风险管理组织结构2.操作风险管理战略3.操作风险管理过程4.新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示六、实验教学内容与基本要求（含学时分配、详见实验教学大纲）实验要求：本实验要求学生初步掌握商业银行利率、汇率、信用风险等的度量技术，对Valueatrisk的概率以及各种度量技术有深刻的把握，能够灵活运用解决银行风险管理中的日常风险度量问题，提高学生独立进行银行风险分析和管7理的能力，了解进行银行风险管理分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。课时安排：6课时