零售行业--金融危机之下的银行零售业务风险管理(PPT 39页)

来自来自中国最大的资料库下载概要一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战二、商业银行零售业务风险监控流程三、商业银行零售业务信用风险计量管理四、商业银行零售信贷业务风险回报管理3/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战4/35来自中国最大的资料库下载信用卡产品创新范例一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战放松管制，业务转型和产品创新与零售业务风险回报管理累进型创新改良现有的产品，服务，流程或方式来增加收益和节约成本。战略型创新在现有的业务模式下极大地改变现有的产品，服务，渠道和流程。突破型创新实质性地改变现有的业务模式，在本行业中推行全新的产品或方式CapitalOneCreditLineIncrease提高潜在VIP客户的信用额度Shadowlimited影子限额AT&T可打电话的信用卡(推出时)CapitalOnebalancetransfer低息额度节余转进(推出时)BACMinicard微型卡BankOneChoicecard选择卡Citibank生物智能卡（2007）MBNAaffinityprograms认同卡CapitalOneanalyticcard分析卡AT&T取消信用卡年费(1993)BACAdvantageChecking领先支付账户BACFreeSafeSend免费汇款服务自动取款机、网银(推出时)BACKeepthechange保留零钱WoolwichOpenPlanOffset开放—抵消计划(推出时)Reversemortgage反向按揭(推出时)其他产品创新范例BACcrosssell对银行现有客户产品交叉销售5/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战为何“漏斗银行”（FunnelBank）和“香蕉皮”（BananaSkins）事件层出不穷？2007年3月，全球折扣零售业巨头TJX公司宣布，在长达18个月的时间内，其IT系统中有4500万信用卡和借记卡号失窃。支付数据在未加密的情况下即被发送给卡发行公司，网络窃贼在付款审批过程中从位于伯明翰的TJX计算机系统中窃取了卡数据，导致导致很多美国和加拿大的银行和信用合作社被迫禁止使用并重新发行成千上万的信用卡。这次事件暴露了该公司在数据存储及数据传递安全管理质量上的严重缺陷，以及风险管理和内部风险监控能力方面的漏洞。2007年8月5号，美国第五大投资银行贝尔斯登公司（Bear-Stearns成立于1923年的一家全球领先的投资银行和证券交易及经纪公司）宣布，受美国次级抵押贷款市场危机的拖累，公司旗下的两只基金倒闭，投资人的损失高达15亿美元。一天之后，美国第十大抵押贷款机构——美国住房抵押贷款投资公司正式向法院申请破产保护。在美联储一手导演下,贝尔斯登公司被JP摩根大通收购而获救，看来暂时避免遭受了这场大规模系统性失败。次级抵押贷款债券及其衍生品价值受到严重损失，于是商业银行和投资银行将所投资的次级抵押贷款债券及其衍生品大规模核销。估计累计损失达1万亿美元。6/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析这里通过对“金字塔骗术”(pyramidscheme)的解释类比来理解次债危机：次级抵押贷款如何从一开始向不具备资格的借款人进行了成功推销，到后来次级抵押贷款的证券化并转销给其他投资者。金字塔骗术具有这样的特性，即初始投资者从一开始就能够从后续投资者的交易中赢得大量收益，而这也是形成金字塔结构的驱动力。其中是如何运作的？其运作完全在于创造一种预期：市场预期被次级抵押贷款借款人购买的商品住房的价格会显著上升，而最后这种预期果然成为了现实。7/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析想象一下：第一批次级抵押贷款借款人购买了新住房，而他们的抵押贷款被捆绑并证券化后卖给了一批投资者。进入第二批次级抵押贷款借款人，他们为已经被第一批借款人购买了的房屋继续竞价，使得房屋价格上升，这是他们使用的是借款人提供的资金。无论有没有抵押，第一批借款人出售住房后赚得的钱可以购买价格更高的住房。但与此同时，因为第一批次级抵押贷款债券的标的资产市场价格上升，受其支持的证券也就更值钱，导致其收益率降低，并使这些证券的初始投资者们获利。这使更多次级抵押贷款债券及其衍生产品的销售更加容易。8/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战次级抵押贷款危机剖析这个过程周而复始，直到不再有新的次级抵押贷款借款人或房产的市场价格过高而停止继续升值。一些次级抵押贷款债券及其衍生产品的交易能够为出售者提供剩余价值（residual），通过出售债券或衍生产品获得收益。这进一步鼓励了此种债券的持有人以及每一个后续的交易者不断把这类债权销售给他人。但是，所有金字塔骗术最终都会以灾难告终，次级抵押贷款也不例外。（某种意义上来说，上世纪90年代到21世纪初期的互联网股票泡沫也是一种“金字塔骗术”）9/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战“漏斗”和“漏斗”和“香蕉皮”出于流程缝隙、断裂和缺漏银行经营的社会环境具有违规意愿或素质不高的员工业务流程或规则存在缺陷操作风险事件和案件损失环境是员工受流程或实际操事件形员工成环境的规则存作中流成损失长的条影响在问题程存在件，事因有低缺陷造故频发素质员成操作环境恶工而发风险事化生作用件和案件10/35来自战略组织目标部门目标部门目标部门目标部门目标部门目标市场销售发货收款服务支持客户部门工作指标一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程缝隙、断裂和缺漏基于低水平的流程管理及运营模式客户如何观察我们?我们如何测量流程业绩?11/35来自核心流程工作指标一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战消除流程缝隙、断裂和缺漏，就要以客户为中心拉通流程价值链12/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程有不同的层次，是银行提供服务和“三道风险防线”的共同工作基础核心流程子流程通知客户资金划拨指令交付资金交付确认贷款分析人员核实客户满意度获取贷款授权贷款分析人员归档进一步细化某个子流程贷款申请审批贷款发放市场营销本息偿还13/35来自中国最大的资料库下载一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程包括岗位职责的界定、控制、技术等一系列连串的步骤和行为系统要求流程的要求客户要求成本要求支付要求客户满意度输入输出控制技术流程时间客户供应商14/35来自中国最大的资料库下载一些案件反映的问题银行工作人员在代理销售过程中不尽职，信息披露不充分，没有进行风险提示从事代理销售业务的银行员工素质及专业水平有待提高银行没有建立关于银行柜面销售人员告知义务及信息披露义务的相关制度银行相关业务部门负责人的操作风险、法律风险以及信誉风险意识不强一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战15/35来自Revenue13.7Cash12.9Profit9.4Debtors27.1Satisfaction5.2Complaints3.9Communication5.3Lead-time5.2On-time3.9Accuracy5.3Quality8.3Turnover5.2Sickness3.9Attitude5.3MeasureActionAnalyseReviewProcessDocumentationJASONDJFMAMJJASONDJFM0102030405060708090100UCLLCL战略计划考核指标体系测量.行动分析.回顾流程优化项目选择流程改进创新项目过程管理新流程标准化作业文件新流程能力监控DevelopStrategyDiscoverDevelopManufactureGenerateDemandRealiseDemandMaintainSupplyPlanMakeAPIMakeDrugDistributeProductReactA+B=CReactC+D=ECrystalliseDryMillPackLEADERSHIPPROCESSESBUSINESSRESULTSPEOPLEMANAGEMENTPOLICYANDSTRATEGYRESOURCESPEOPLESATISFACTIONCUSTOMERSATISFACTIONIMPACTONSOCIETY流程之声●流程用户之声●数据之声市场之声●客户之声●法律之声●监管之声战略之声●战略目标●战略地图一、商业银行零售业务面临的风险回报管理挑战流程银行，流程价值链基础上的战略校准和部门协同战略部署战略执行战略校准风险监控风险政策16/35来自中国最大的资料库下载二、商业银行零售业务风险监控流程17/35来自中国最大的资料库下载二、商业银行零售业务风险监控流程1、风险监控规划2、具体风险监控计划3、风险监控计划执行4、监督风险监控意见执行5、风险监控重检18/35来自中国最大的资料库下载二、商业银行零售业务风险监控流程介绍一个有用的风险监控工具～失效模式及后果分析(FMEA)评估当前状况…产品名：产品名：负责方：过程步骤／部分序号潜在失效模式潜在失效后果SEV潜在的原因OCC当前的控制措施DETRPN建议采取的行动Resp。00发生率评分:1=不经常发生10=几乎必然发生对后果严重性评分:1=不严重10=十分严重列出每个失效模式的潜在原因:当前流程中的控制方法对检测的可能性评分1=每次都能检测到10=无法检测到风险顺序数(RPN):严重性x发生率x可检测性表1失效模式及后果分析(FMEA)表列出流程步骤中可能会发生的潜在失效模式列出潜在失效模式可能对客户所造成的影响输入流程图的过程步骤19/35来自中国最大的资料库下载三、商业银行零售业务信用风险计量管理20/35来自中国最大的资料库下载三、商业银行零售业务信用风险计量管理共同的风险意识用不同的眼光看待风险……赌场和银行“风险”的英文翻译是“Risk”“Risk”语言学的来源是从意大利文的“Riscare”“Riscare”的含义就是“todare”（敢）“Risk”原来科学研究的动机就是为了能够了解赌博的概率21/35来自中国最大的资料库下载三、商业银行零售业务信用风险计量管理22/35来自中国最大的资料库下载共同的理解很关键,否则我们认为我们可以很好的沟通,其实不然:三、商业银行零售业务信用风险计量管理23/35来自中国最大的资料库下载三、商业银行零售业务信用风险计量管理巴赛尔新资本协议带来的挑战与机遇挑战为了合规必须投资于数据仓库、分析模型与IT基础设施必须对管理流程和内部监控机制作出相应调整机遇采纳风险管理最佳实践在适当管理下可降低监管资本金的要求降低风险，提高盈利24/35来自中国最大的资料库下载三、