风险管理历年计算题汇总

1自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？（2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位）已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。解：（1）10.0520（2）-keP(Xk)k!无火灾概率即00.05005epx00.95120!.{=}=（3）发生火灾次数不超过1概率即10.050.05ep{x1}=p{x=0}+p{x=1}=0.9512+0.95120.047560.998761!（4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A和车间B由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：车间A9131396486车间B10146141371214817计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。（精确到小数点后一位）解：A：9+13+13+9+6+4+8+6x8.58222222222(98.5)(138.5)(138.5)(98.5)(68.5)(48.5)(88.5)(68.5)S10.577S10.573.25S3.25V0.48.5XB：x11.5S²=12.944S=3.598V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。24．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2!=0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）解（1）众数：1，2，3全距：7-0=7算术平均数：3101152607332...21nxnxxx（2）中位数：（2+3）/2=2.标准差：31.29/484441991611101i11S21i）（）（nxxn36．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。火灾损失分布如下：损失金额（单位：元）050010001000050000100000损失概率0.80.10.080.0170.0020.001假设通过调查表可以求得效用函数分布如下：损失价值（单位：元）损失的效用600000.5300000.25200000.125100000.062560000.031235000.015620000.007810000.00396000.0023000.001试运用效用理论分析、比较三种方案。解：损失金额050010001000050000100000概率0.80.10.080.0170.0020．0011.完全自留0500100010000500001000002.部分投保，部分自留350350350350350403503.完全投保400400400400400400方案一U（M）=U(M1)+)]1()2([121MUMUMMMM(M1MM2)U(500)=U(300)+(500-300)/(600-300)*[U(600)-U(300)]=0.001+2/3*0.001=0.0017U(50000)=U(30000)+(50000-30000)/(60000-30000)*[U(60000)-U(30000)]=0.25+2/3*0.25=0.4167注意：插值法在文本中不方便列示，所以还是用的公式，但是请同学们考试时还是直接用图解的方式直接运用插值法！损失金额效用值概率损失效用期望值000.805000.00170.10.0001710000.00390.080.00031100000.06250.0170.00106500000.41670.0020.00083410000010.0010.001合计0.00337方案二U(350)=U(300)+(350-300)/(600-300)*[U(600)-U(300)]=0.001+1/6*0.001=0.0012U(40350)=U(30000)+(40350-30000)/(60000-30000)*[U(60000)-U(30000)]=0.3363损失金额效用值概率损失效用期望值3500.00120.9990.00120403500.33630.0010.00034合计0.00154方案三U(400)=U(300)+(400-300)/(600-300)*[U(600)-U(300)]=0.001+1/3*0.001=0.0013损失金额效用值概率损失效用期望值4000.001310.0013合计0.0013以损失效用期望值为决策标准时，取期望效用值最小即选完全投保为最优！7．某企业风险管理部整理由于火灾和洪水造成企业每年损失总额资料如下：损失金额（元）概率0～30000.43000～60000.36000～90000.29000～120000.0512000～150000.05求：（精确到小数点后1位）（1）损失总额不大于12000元的概率。（2）损失总额的期望值、标准差和变异系数。解（1）p{x12000}=1-0.05=0.95（2）期望值=1500*0.4+4500*0.3+7500*0.2+10500*0.05+13500*0.05=4650222222S0.4*(1500-4650)0.3*(4500-4650)0.2*(7500-4650)0.05*(10500-4650)0.05*(13500-4650)11227500S=3350.7VS3350.70.74650X抱歉各位同学，那天在课堂上有点乱了，像这道题的情况，凡是给出各损失值概率的，就是用离差的平方直接5乘以概率既为方差。8.某公司大厦面临火灾风险，其最大可保损失为1000万元，假设无不可保损失，公司防损部现针对火灾风险拟采用以下处理方案：（1）自留风险；（2）购买保费为4.2万元，保额为600万元的火灾保险；（3）购买保费为6万元，保额为1000万元的火灾保险。大厦火灾损失分布经验数据如下：损失金额（单位：万元）0301003008001000损失概率0.80.10.080.0170.0020.001试利用损失期望值分析法比较三种方案，并指出最佳方案。解：损失金额（万元）0301003008001000概率0.80.10.080.0170.0020.001自留0301003008001000部分投保，部分自留4.24.24.24.2204.2404.2完全投保666666E1=0*0.8+30*0.1+100*0.08+300*0.017+800*0.002+1000*0.001=18.7E2=4.2*（0.8+0.1+0.08+0.017）+204.2*0.002+404.2*0.001=5E3=6E2E3E1则方案二为最佳9.（本题7分）以下资料是某保险公司1个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）0.125.37.92.51.14.38.59.22.343.680.540.311.86.24.73.231.80.23.31.82.63.54.23.7\计算这组资料的全距中值、众数和中位数。解：0.120.20.310.541.11.81.81.82.342.52.63.233.33.53.683.74.24.34.75.36.27.98.59.2全距中值=（0.12+9.2）/2=4.66众数：1.86中位数（3.23+3.3）/2=3.26510.（本题13分）A、B、C保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表：公司1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年A2418211915231921B1525201327232017C2713262128312824比较三个公司损失风险的大小。解：A公司x=（24+18+21+19+15+23+19+21）/8=20S=88.271192511416V=XS=2.88/20=0.144，损失风险最小B公司x=160/8=20S=87.479949492525V=XS=4.87/20=0.2435，损失风险最大C公司x=198/8=24.75S=6.575.219V=XS=5.6/24.75=0.226，损失风险居中11．（本题8分）保险公司家庭财产保险保单中某100件由于管道渗漏引起的索赔额X的分组数据如下所示：（单位：100元）试作出频数直方图组号分组频数频率累积频率150~9911%1%2100~14955%6%3150~19944%10%4200~2491414%24%5250~2992222%46%6300~3492020%66%7350~3991414%80%8400~4991313%93%9450~49966%99%10500~54911%100%解：7051015202550100150200250300350400450500损失12．（本题12分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如下表所示：5.69.87.62.213.94.120.23.218.022.34.311.57.715.011.92.913.57.88.214.22.19.15.118.719.13.316.323.56.01.98.95.01.310.112.8问：（1）请将资料分组。要求：将资料分为五组，组距为4.5，第一组从1.25开始。（2）填满以下频数分布表。解：组号分组频数频率（%）组中值11.25-5.7512343.525.75-10.259268310.25-14.7561712.5414.75-19.2551417519.25-23.753921.5合计35100——13.（本题9分）某企业每年总损失的概率分布如下：损失金额（元）概率0100050001000020000300004000050000600000.350.100.250.150.080.050.010.0070.003求：（1）损失不小于10000元的概率。（2）总损失的期望值、标准差和变异系数（保留到小数点后两位）。解：（1）3.0}5000x{p}1000x{p}0x{p1}10000x{p8（2）期望值=0.1*1000+0.25*5000+0.15*10000+0.08*20000+0.05*30000+0.01*40000+0.007*50000+0.003*60000=6880S2=0.35*（0-6880）2+0.1*（1000-6880）2+0.25*（5000-6880）2+0.15*（10000-6880）2+0.08*（20000-6880）2+0.05*（30000-6880）2+0.01*（40000-6880）2+0.00